Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по финансовой математике вариант 6

Тема: Контрольная по финансовой математике вариант 6

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: 2010

Задание 1.

Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за четыре года (всего 16 кварталов).

Таблица 1.1

Квартал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Данные о кредитах	36	46	55	35	39	50	61	37	42	54	64	40	47	58	70	43

Требуется:

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ₁=0,3; ₂=0,6; ₃=0,3.

Проверка качества модели

2.1. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.

2.2. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

-случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

-независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические

значения d₁=1,10 и d₂=1,37) и по первому коэффициенту

-автокорреляции при критическом значении r₁=0,32;

-нормальности распределения остаточной компоненты по

R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

3. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т. е. на 1 год.

4. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Задание 2.

Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 14 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

экспоненциальную скользящую среднюю;
скорость изменения цен;
индекс относительной силы;
R, %K и %D .

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных (табл. 5).

В Качестве примера возьмем акции ОАО «Полюс золото» за 14 дней.

Таблица 2.1

Исходные данные о ценах открытия и закрытия.

Дни	Цены
Дни	максимальная	минимальная	закрытия
1	1568,49	1537,94	1542,5
2	1583,99	1546,6	1560,01
3	1559,83	1542	1549,6
4	1542	1514,28	1537,5
5	1550	1523,27	1528,5
6	1570	1527,35	1528,5
7	1544	1500	1535
8	1546,54	1513	1521,15
9	1563,55	1517	1520
10	1581,89	1535,1	1560
11	1549,98	1495,38	1542,01
12	1595,79	1550,64	1555,12
13	1605	1575	1591,96
14	1618,92	1592,88	1606,9

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 962.54K

Скачано: 238

Скачать бесплатно

01.03.11 в 15:19 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по финансовой математике вариант 6

Задание 1.

Задание 2.

Добавление отзыва к работе

Похожие работы