Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по Финансовой математике Вариант 6

Тема: Контрольная по Финансовой математике Вариант 6

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Тула 2008

Задача 1.

Ниже в табл. 1 приведены квартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных ед.) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года). Требуется:

Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора и приняв параметры сглаживания ; ; .
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения и ) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении ;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S – критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Построить точечный прогноз на 5-й год на 4 шага вперед, т.е на 1 год.
Отобразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Таблица 1. Исходные значения заданного временного ряда

Квартал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кредит от коммерческого банка на жилищное строительство	36	46	55	35	39	50	61	37	42	54	64	40	47	58	70	43

Задача 2

В табл. 1 заданы цены (максимальная, минимальная и закрытая) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Требуется рассчитать:

экспоненциальную скользящую среднюю;
скорость изменения цен;
индекс относительной силы;
осцилляторы %R, %K, %D.

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Таблица 1. Исходные данные по ценам финансового рынка

Дни	Цены
Дни	макс.	мин.	закр.
1	600	550	555
2	560	530	530
3	536	501	524
4	545	521	539
5	583	540	569
6	587	562	581
7	582	561	562
8	573	556	573
9	610	579	592
10	645	585	645

Задача 3.

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные таблицы. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некоторую сумму средств в рублях, Т_лет – время в годах, i – ставку в процентах и т. д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить требуемые расчеты.

Исходные данные для выполнения коммерческих расчетов задачи

*Сумма*	*Дата начальная*	*Дата конечная*	*Время в днях*	*Время в годах*	*Ставка*	*Число начислений*
S	T_н	Т_к	Т_дн	Т_лет	i	m
3 000 000	14.01.02	18.03.02	90	5	35	4

Решение

3.1. Банк выдал ссуду, размером 3 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 14.01.02, возврата – 18.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 35 % годовых.

3.2. Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 3 000 000 руб. Кредит выдан под 35% годовых (проценты обыкновенные).

3.3. Через 9 дней предприятие должно получить по векселю 3 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке 35% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

3.4. В кредитном договоре на сумму 3 000 000 руб. и сроком 5 года, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 35% годовых. Определить наращенную сумму.

3.5. Ссуда, размером 3 000 000 руб. предоставлена на 5 года. Проценты сложные, ставка – 35% годовых. Проценты начисляются 4 раза в год. Вычислить наращенную сумму.

3.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 35% годовых.

3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 4 раза в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 35% годовых.

3.8. Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 3 000 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 35% годовых.

3.9. Через 5 лет по векселю должна быть выплачена сумма 3 000 000 руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 35% годовых. Определить дисконт.

3.10. В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 3 000 000, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 35%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 205.83K

Скачано: 322

Скачать бесплатно

02.02.10 в 12:22 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по Финансовой математике Вариант 6

Добавление отзыва к работе

Похожие работы