Контрольная по финансовой математике Вариант 6

Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 6

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Контрольная работа | Размер: 2.28M | Скачано: 278 | Добавлен 20.11.13 в 18:10 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: Финансовый университет

Год и город: Москва 2012

Задача 1. Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1-й год	36	46	55	35
2-й год	39	50	61	37
3-й год	42	54	64	40
4-й год	47	58	70	43

Таблица 1.1. Данные о кредитах на жилищное строительство

Требуется:

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α₁=0,3; α₂=0,6;
   α₃=0,3.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

• случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
• независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d₁=1,10 и d₂=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r₁=0,32;
• нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическим значениями от 3 до 4,21.

4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

 

Задача 2. Даны цены (открытия, максимальная, и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням.

Дни	Цены
	Макс.	Мин.	Закр.
1	600	550	555
2	560	530	530
3	536	501	524
4	545	521	539
5	583	540	569
6	587	562	581
7	582	561	562
8	573	556	573
9	610	579	592
10	645	585	645

Таблица 2.1. Данные о ценах за 10 дней.

Рассчитать:

• экспоненциальную скользящую среднюю;
• момент;
• скорость изменения цен;
• индекс относительной силы;
• R, %K и %D.

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Контрольная по финансовой математике Вариант 6 (решение в Excel)
• Контрольная по финансовой математике вариант 6
• Контрольная по финансовой математике Вариант 6
• Лабораторная по Финансовой математике вариант 6
• Контрольная по финансовой математике вариант 6
• Лабораторная по Финансовой математике вариант 6
• Контрольная по финансовой математике вариант 6
• Контрольная по финансовой математике Вариант 6
• Контрольная по финансовой математике вариант 6
• Контрольная по финансовой математике вариант 6 (есть расчеты в Excel)
• Контрольная по Финансовой математике Вариант 6
• Лабораторная по Финансовой математике вариант 6 (решение в Excel)
• Лабораторная по финансовой математике вариант 6
• Контрольная по финансовой математике вариант 6