Studrb.ru банк рефератов
Консультация и поддержка студентов в учёбе

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по финансовой математике вариант 6

Контрольная по финансовой математике вариант 6 [25.11.09]

Тема: Контрольная по финансовой математике вариант 6

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Контрольная работа | Размер: 87.81K | Скачано: 223 | Добавлен 25.11.09 в 04:28 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Москва 2008


Задание 1

В табл. 1.1 представлены следующие данные

Таблица 1.1

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Y(t)

85

81

78

72

69

70

64

61

56

  1. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации;
  2. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
    • случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
    • независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении  r1 = 0,32;
  1. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед.
  2. Отобразить на графиках фактические, расчетные и прогнозные данные.

 

Задание 2

В таблице 2.1 даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням.

Рассчитать:

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Таблица 2.1

Дни

Цены

макс.

мин.

закр.

1

595

580

585

2

579

568

570

3

583

571

578

4

587

577

585

5

586

578

582

6

594

585

587

7

585

563

565

8

579

541

579

9

599

565

599

10

625

591

618

 

Задание 3

3.1. Банк выдал ссуду, размером 4 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 10.01.02, возврата 20.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 45% годовых. Найти:

3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Решение

3.1.1) К = 365, t = 69, I = 4000000 * 0,45 * 69 / 365 = 340 273,97  руб.

3.1.2) К = 360, t = 69, I = 4000000 * 0,45 * 69 / 360 = 345 000,00  руб.

3.1.3) К = 360, t = 70, I = 4000000 * 0,45 * 70 / 360 = 350 000,00  руб.

 

3.2. Через 90 дней после подписания договора должник уплатил 4 000 000 руб. Кредит выдан под 45% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Решение

P = S / (1 + ni) = 4000000 / (1 + 0,45 * 90 / 360) = 3 595 505,62 руб.

D = SP = 4000000 – 3595505,62 = 404 494,38 руб.

 

3.3. Через 90 предприятие должно получить по векселю 4 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке 45% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Решение

D = Snd = 4000000 * 0,45 * 90 / 360 = 450 000,00 руб.

P = SD = 4000000 – 450000 = 3 550 000,00 руб.

 

3.4. В кредитном договоре на сумму 4 000 000 руб. и сроком на 5 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 45% годовых. Определить наращенную сумму.

Решение

S = P * (1+i)n = 4000000 * (1 + 0,45)5 = 25 638 936,25 руб.

 

3.5. Ссуда, размером 4 000 000 руб. представлена на 5 лет. Проценты сложные, ставка 45% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.

Решение

N = 5 * 4 = 20

S = P * (1+j / m)N  = 4000000 * (1 + 0,45 / 4)20  = 33 733 420,84 руб.

 

3.6. Вычислить эффективную ставку процентов, если банк начисляет проценты 4 раза в год, исходя из номинальной ставки 45% годовых.

Решение

iэ = (1 + j / m)m - 1 = (1 + 0,45 / 4)4 – 1 = 0,5318, т.е. 53,18%.

 

3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 4 раза в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 45% годовых.

Решение

j = m * [(1 + iэ)1/m - 1] = 4 * [(1 + 0,45)(1/4) – 1] = 0,3894, т.е. 38,94%.

 

3.8. Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 4 000 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 45% годовых.

Решение

решение

 

3.9. Через 5 лет по векселю должна быть выплачена сумма 4 000 000 руб. Банк учел вексель по учетной ставке 45% годовых. Определить дисконт.

Решение

P = S (1 – dсл)n = 4000000 * (1 – 0,45)5 = 201 313,75 руб.

D = SP = 4000000 – 201313,75 = 3 798 686,25 руб.

 

3.10. В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 4 000 000 руб., на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 45%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Решение

решение

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 87.81K
Скачано: 223
Скачать бесплатно
25.11.09 в 04:28 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Консультация и поддержка студентов в учёбе