Контрольная по финансовой математике Вариант 7(решена в Excel)

Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 7(решена в Excel)

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Контрольная работа | Размер: 59.77K | Скачано: 343 | Добавлен 19.12.07 в 10:12 | Рейтинг: +9 | Еще Контрольные работы

Задача 1
Имеются поквартальные данные о кредитах, выданных банком (в условных единицах)
Строка соответствует году, столбец - кварталу
		1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.
	1-й год	38,0	48,0	57,0	37,0
	2-й год	40,0	52,0	63,0	38,0
	3-й год	44,0	56,0	67,0	41,0
	4-й год	49,0	60,0	72,0	44,0
Требуется :
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом
		сезонного фактора и  приведенных ниже параметров сглаживания
Параметры сглаживания				альфа1	альфа2	альфа3
Значения параметров				0,3	0,6	0,3
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней
относительной ошибки аппроксимации и средней квадратической ошибки
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования
	Случайной остаточной компоненты по критерию пиков
	Оценить независимость уровней  для рада остатков по d-критерию
	(критические значения d1 = 1,1    и d2=1,37) или по первому коэффициенту
	автокорреляции при критическом значении r1=0,32)
	При исследовании нормальности распределения остаточной компоненты
	по R/S-критерию критическими уровнями считать 3,0-4,21.
4) Построить точечный прогноз на четыре шага вперед т,е. На 1 год
5)Отобразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные

 

ЗАДАНИЕ №2
Даны цены (открытия,максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней.
Дни    t	Макси-мальная цена за день Н(t)	Мини-мальная цена за день L(t)	Цена закрытия, С(t)
1	2	3	4
1	663	605	610
2	614	577	614
3	639	580	625
4	625	572	574
5	600	553	563
6	595	563	590
7	608	590	598
8	610	573	580
9	595	575	595
10	600	580	580
Интервал сглаживания 5 дней
Расчитать:
1) экспоненциальную скользящую среднюю

2) момент и скорость изменения цен

2в)  индекс относительной силы RSI

2г)  Расчет %K, %R, %D

 

Задача 3
Сумма	Дата начальная	Дата конечная	Время в днях	Время в годах	Ставка	Число начислений
S	Тн	Тк	Тдн	Тлет	i	m
3 500 000,00р.	11.01.02	19.03.02	90	5	40%	4
Задача 3.1
Банк выдал ссуду,  размером S руб. Дата выдачи ссуды - Тн, возврата – Тк.
День выдачи и день возврата считать за 1 день.
Проценты рассчитываются  по простой процентной ставке i % годовых. Найти:
а) точные проценты с точным числом дней ссуды ;
б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;
в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссу-ды
Решение
Точное число дней ссуды =		69
Приблизительное число дней ссуды равно
в январе	20
в феврале	30			I = P*i*t/K
в марте	19
Итого	69
Считая день выдачи и день возврата за 1 день, приблизительное число дней равно 68
Точное число дней в 2002 г =365		Приближенное число дней в любом году =				360
а) Найдем точные проценты с точным числом дней ссуды
ссуда  Р	t	K	i	Проценты
3 500 000,00	69	365	0,4	264657,53	I = 3500000*68/365*0,4
б) Найдем обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды ;
ссуда  Р	t	K	i	Проценты
3 500 000,00	69	360	0,4	268333,33	I = 3500000*68/360*0,4
в)Найдем обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссу-ды
ссуда  Р	t	K	i	Проценты
3 500 000,00	68	360	0,4	264444,44	I = 3500000*68/360*0,4
Задача 3.2
Через Тдн после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан
под i % годовых. Какова первоначальная сумма долга и дисконт (проценты обычные)?
S	t	i	K
3 500 000,00	90	0,40	360
Решение.  Используем  формулы
P = S/ 1 + n*i/100	где n = t/K
первоначальная сумма долга P = 3500000/1+0,5*0,4 =				3181818,18
Дисконт = P-S=	3500000-3373493,98=		318 181,82
Задача 3.3
Через Тдн предприятие должно получить по векселю  S рублей. Банк приобрел
этот вексель с дисконтом.  Банк учел вексель по учетной  ставке d % годовых
(год  равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
S	t	d	К
3 500 000,00	90	0,40	360
Решение.  Используем  формулы
D = S*n*d = S*t/K*d   и  D = S - P
Дисконт равен	D = 3500000*90/360*0,4=		350000
Полученная предприятием сумма равна P=S-D=3500000-350000					3 150 000,00
Задача 3.4
В кредитном договоре, на сумму Р руб и сроком  на Тлет, зафиксирована  ставка сложных
процентов, равная i% годовых.  Определить наращеную сумму.
P	n	i
3 500 000,00	5	0,40
Решение.  Используем  формулу S = P*(1 + i)^n
Определим наращеную сумму.
S=3500000*(1-i)^5=	272160,00
Задача 3.5
Ссуда размером Р руб. предоставлена на Т лет. Проценты сложные, ставка   равна  i % годовых
Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
P	n	j	m
3 500 000,00	5	0,40	4
Решение.  Используем  формулу S = P*(1 + j/m)^n*m
Определим наращеную сумму.S=3500000*(1+0,4/4)^(5*4)=				23546249,82
Задача 3.6
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году
исходя из номинальной ставки i% годовых.
j	m
0,40	4
Решение.  Используем  формулу iэфф = (1 + j/m)^m - 1
Вычислим (в долях единицы) iэфф = (1 + 0,4/4)^4 - 1 =				0,4641
Чтобы получить в процентах надо умножить на 100, итого =				46,41
Задача 3.7
Определить какой должна быть номинальная ставка при  начислении процентов m раз в году,
чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
i	m
0,40	4
Решение.  Используем  формулу  j = m*[(1 + iэ)^(1/m) - 1]						0,3510
номинальная ставка при  начислении процентов m раз в году равна j=4*[(1 +0,4)^0,25 - 1]=0,3510
Чтобы получить в процентах надо умножить на 100, итого=				35,10
Задача 3.8
Через Тлет лет предприятию будет выплачена сумма  S руб. Определить ее современную
стоимость, при условии, что применяется ставка  сложных процентов i % годовых.
S	Tлет	i
3 500 000,00	5	0,40
Решение.  Используем  формулу  P = S/(1 + i)^n
Определим современную стоимость P =3500000/* (1 + 0,4) ^5 =					650770,51
Задача 3.9
Через Тлет по вексалю должна быть выплачена сумма  S руб. Банк
учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.
S	Tлет	d%
3 500 000,00	5	0,40
Решение.
Используем  формулы для современной стоимости суммы и дисконта при банковском учете
Дисконтирование по сложной учетной ставке  осуществляется по формуле
P = S * (1 - d)^n       D = S - P
Определим  современную стоимость суммы    Р=  3500000*(1 - 0,4)^5 =					272160,00
Дисконт равен	D = 3500000-272160=		3 227 840,00
Задача 3.10
В течение Т лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб.,
на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%.  Определить сумму
на расчетном счете к концу указанного срока.
R	n	j	m
3 500 000,00	5	0,40	4
Решение.  Используем  формулу  S = R * [(1 + j/m)^mn - 1]/[(1+ j/m)^m - 1]
Сумма на расчетном счете к концу срока будет
S= 3500000*[(1 + 0,4/4)^20 - 1]/[(1 + 0,4/4)^4 - 1]=				43193815,61

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Контрольная по финансовой математике вариант 7
• Контрольная по финансовой математике вариант 7
• Контрольная по финансовой математике вариант 7
• Лабораторная по финансовой математике вариант 7
• Контрольная по финансовой математике вариант 7
• Лабораторная по Финансовой математике вариант 7