Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Киров 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Задание 1. 3

1. Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса. 4

2. Оценка точности построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. 7

3. Проверка условий адекватности. 8

4. Расчет прогнозных значений экономического показателя. 10

5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные. 10

Задание 2. 11

Задание 3. 17

Список литературы: 22

Задание 1.

Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).

Квартал (t)

Y(t)

Требуется:

Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания .
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

- случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения и ) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении ;

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Задание 2.

Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

- экспоненциальную скользящую среднюю;

- момент;

- скорость изменения цен;

- индекс относительной силы;

- %R, %K, %D.

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Дни	Цены
Дни	Максимальная	Минимальная	Закрытия
1	998	970	982
2	970	922	922
3	950	884	902
4	880	823	846
5	920	842	856
6	889	840	881
7	930	865	870
8	890	847	852
9	866	800	802
10	815	680	699

Задание 3

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

Сумма	Дата начальная	Дата конечная	Время в днях	Время в годах	Ставка	Число начислений
S	Tн	Tк	Тдн	Тлет	i	m
500000	21.01.02	11.03.02	180	4	10	2

3.1 Банк выдал ссуду, размером 500000 руб. Дата выдачи ссуды - 21.01.02, возврата – 11.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10% годовых. Найти:

3.1.1 Точные проценты с точным числом дней ссуды

Используем формулы S=P+I; I=Pni; n=t/K

Где: P- первоначальная сумма,

I – сумма процентов

n – срок ссуды (измеренный в долях года)

K – число дней в году

t – срок операции в днях

i – процентная ставка.

t=10 дней в январе +28 дней в феврале +11дней в марте = 49дней

К = 365 дней (год не високосный)

n = 49/365

S= 500000(1+49/365*0.1) = 506712 рублей

3.1.2 Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды

t=49, K=360

n = 49/360

S = 500000(1+49/360*0.1) = 506805 рублей

3.1.3 Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды

t=51, K=360

n = 51/360

S = 500000(1+51/360*0.1) = 507083 рублей

3.2 Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 500000 рублей. Кредит выдан под 10% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

3.3 Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 500000 рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке 10% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

3.4 В кредитном договоре на сумму 500000 рублей и сроком на 4 года зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10% годовых. Определить наращенную сумму.

3.5 Ссуда, размером 500000 рублей, предоставлена на 4 года. Проценты сложные, ставка – 10% годовых. Проценты начисляются 2 раза в год. Вычислить наращенную сумму.

3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в год, исходя из номинальной ставки 10% годовых.

3.7 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 2 раза в год, чтобы обеспечить эффективную ставку 10% годовых.

3.8 Через 4 года предприятию будет выплачена сумма в 500000 рублей. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10% годовых.

3.9 Через 4 года по векселю должна быть выплачена сумма 500000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 10% годовых. Определить дисконт.

3.10 В течение 4 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 500000 рублей, на которые 2 раза в год начисляются проценты по сложной годовой ставке 10%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 196.64K

Скачано: 300

Скачать бесплатно

04.10.10 в 17:32 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Добавление отзыва к работе

Похожие работы