Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: 2007

Задание 1.

В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).

Требуется:

Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении ;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S – критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Таблица 1. Исходные значения заданного временного ряда

Квартал (T)	Y(t)
1	28
2	36
3	43
4	28
5	31
6	40
7	49
8	30
9	34
10	44
11	52
12	33
13	39
14	48
15	58
16	36

Задача 2.

Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принят равным пяти дням. Требуется рассчитать:

экспоненциальную скользящую среднюю;
скорость изменения цен; индекс относительной силы;
осцилляторы %R, %К, %D.

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Таблица 1. Исходные данные по ценам финансового рынка.

Дни	Цены
Дни	макс.	мин.	закр.
1	998	970	982
2	970	922	922
3	950	884	902
4	880	823	846
5	920	842	856
6	889	840	881
7	930	865	870
8	890	847	852
9	866	800	802
10	815	680	699

Задача 3.

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные таблицы. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некоторую сумму средств в рублях, Т_лет - время в годах, i - ставку в процентах и т. д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить требуемые расчеты.

Исходные данные для выполнения коммерческих расчетов задачи:

Таблица 1. Исходные данные

Сумма	Дата начальная	Дата конечная	Время в днях	Время в годах	Ставка	Число начислений
S	Tн	Тк	Тдн	Тлет	i	m
500000	21.01.2002	11.03.2002	180	4	10	2

3.1. Банк выдал ссуду размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т_н, возврата -Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой ставке 10 % годовых. Требуется найти:

3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Через Т_дн дней после подписания договора должник уплатил S руб.
Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова
первоначальная сумма и дисконт?
Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S руб.
Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной
ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную
предприятием сумму и дисконт.
S руб. и сроком на Т_лет лет,
зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить
наращенную сумму.
S руб. представлена на Т_лет лет. Проценты -
сложные, ставка - i % годовых. Проценты начисляются m раз в году.
Вычислить наращенную сумму.
Вычислить эффективнуюставкупроцента,еслибанкначисляет
проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении
процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.
Через Т_лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить
ее современную стоимость при условии, что применяется сложная
процентная ставка i % годовых.
Через Т_лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк
учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

3.10. В течение Т_лет лет на расчетный сет в конце каждого года поступает
по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной
годовой ставке i %. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 141.42K

Скачано: 329

Скачать бесплатно

18.03.09 в 22:43 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Добавление отзыва к работе

Похожие работы