Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Брянск 2008

ЗАДАНИЕ 1

Имеются квартальные данные о кредитах коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (16 кварталов):

Квартал	Сумма, у.е.
1	28
2	36
3	43
4	28
5	31
6	40
7	49
8	30
9	34
10	44
11	52
12	33
13	39
14	48
15	58
16	36

Требуется:

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания a₁=0,3; a₂=0,6; a₃=0,3.

2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.

3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d₁=1,10 и d₂=l,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r₁=0,32;
нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.

5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

ЗАДАНИЕ 2

Даны цены финансового инструмента (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней:

Дни	Цены
Дни	макс.	мин.	закр.
1	998	970	982
2	970	922	922
3	950	884	902
4	880	823	846
5	920	842	856
6	889	840	881
7	930	865	870
8	890	847	852
9	866	800	802
10	815	680	699

Рассчитать:

экспоненциальную скользящую среднюю;
момент;
скорость изменения цен;
индекс относительной силы;
R, %K и %D.

Интервал сглаживания n принять равным пяти дням (n=5). Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

ЗАДАНИЕ 3

Выполнить различные финансовые расчеты, используя следующие исходные данные:

Вариант	Сумма P, S или R	Дата начальная T_н	Дата конечная T_к	Время в днях Т_дн	Время в годах Т_лет	Ставка i, j или i_э	Число начислений процентов m или платежей в году p
1	500000	21.01.2007	11.03.2007	90	2	16	12

Расчеты выполнить вручную и с использованием табличного процессора MS Excel.

Задача 1. Банк выдал ссуду размером P=500 000 руб. Дата выдачи ссуды — 21.01.2007 г., возврата — 11.03.2007 г. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Простые проценты рассчитываются по ставке i=16 % годовых. Найти проценты I:

1.1) точные с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные с точным числом дней ссуды;

1.3) обыкновенные с приближенным числом дней ссуды.

Решение. Определим число дней ссуды:

Задача 2. Через t=90 дней после подписания договора должник уплатит S=500 000 руб. Кредит выдан под i=16 % годовых (проценты простые, обыкновенные). Какова первоначальная сумма ссуды Р?

Задача 3. Через t=90 дней предприятие должно получить по векселю S=500 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом и учел его по простой учетной ставке d=16 % годовых (временная база равна 360 дням). Определить полученную предприятием сумму P и дисконт D.

Задача 4. В кредитном договоре на сумму P=500 000 руб. и сроком на n=2 года зафиксирована ставка сложных процентов i=16 % годовых. Определить наращенную сумму S к концу срока ссуды.

Задача 5. Ссуда размером P=500 000 руб. предоставлена на n=2 года. Сложные проценты начисляются и капитализируются m=12 раз в году, исходя из номинальной ставки j=16 % годовых. Вычислить наращенную сумму S к концу срока ссуды.

Задача 6. Вычислить эффективную годовую процентную ставку i_э, если банк начисляет и капитализирует проценты m=12 раза в году, исходя из номинальной ставки j=16 % годовых.

Задача 7. Определить, какой должна быть номинальная годовая процентная ставка j при начислении и капитализации процентов m=12 раза в году, чтобы обеспечить эффективную процентную ставку i_э=16 % годовых.

Задача 8. Через n=2 года предприятию будет выплачена сумма S=500 000 руб. Определить ее современную стоимость P при условии, что применяется ставка сложных процентов i=16 % годовых.

Задача 9. Через n=2 года по векселю должна быть выплачена сумма S=500 000 руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке d=16 % годовых. Определить полученную векселедержателем сумму P и дисконт D.

Задача 10. В течение n=2 лет на депозитный счет в банке в конце каждого года поступает по R=500 000 руб., на которые один раз в год начисляются сложные проценты по ставке i=16 % годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.

Задача 11. В течение n=2 лет на депозитный счет в банке через равные интервалы времени p=12 раза в году в конце каждого периода поступает по R=500 000 руб., на которые m=12 раза в году (m=p) начисляются сложные проценты по номинальной ставке j=16 % годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 459.27K

Скачано: 351

Скачать бесплатно

20.10.09 в 14:35 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по финансовой математике Вариант 1

Добавление отзыва к работе

Похожие работы