Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по Финансовой математике Вариант 4

Тема: Контрольная по Финансовой математике Вариант 4

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Контрольные задания

Задание №1.

В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство ( в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).

Требуется:

Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учётом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α₁=0,3; α₂=0,6; α₃=0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

- случайность остаточной компоненты по критерию пиков:

- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d₁=1,10 и d₂=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r₁=0,32;

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.

5) Отразить на графике фактические, расчётные и прогнозные данные.

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Y (t)	33	42	50	33	36	46	56	34	39	50	59	37	44	54	65	40

_{Таблица 1. Исходные значения заданного временного ряда}

Задание №2.

Даны цены открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням.

Рассчитать:

экспоненциальную скользящую среднюю;
скорость изменения цен;
индекс относительной силы;
R, %K и %D.

Расчёты проверить для всех дней, для которых эти расчёты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Дни	Цены
Дни	Максимальная	Минимальная	Закрытия
1	744	705	709
2	743	675	738
3	750	700	735
4	759	707	751
5	770	740	755
6	776	661	765
7	756	715	720
8	745	685	739
9	758	725	740
10	730	673	678

_{Таблица 2. Исходные данные по ценам финансового рынка.}

Задание №3.

Выполнить различные коммерческие расчёты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т_лет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных их таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчёты.

Сумма	Дата начальная	Дата конечная	Время в днях	Время в годах	Ставка	Число начислений
S	T_н	Т_к	Т_дн	Т_лет	i	m
2 000 000	16.01.02	14.03.02	180	4	25	2

_{Таблица 3. Исходные данные для выполнения коммерческих расчётов задачи}

3.1. Банк выдал ссуду, в размере S руб. Дата выдачи ссуды – Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:

3.1.1.) точные проценты сточным числом дней ссуды;

3.1.2.) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.3.) обыкновенные проценты с приближённым числом дней ссуды.

3.2. Через Т_дн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предпринимателям сумму и дисконт.

3.4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т_летлет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

3.5. Ссуда, размером S руб. предоставлена на Т_лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

3.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки годовых.

3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

3.8. Через Т_лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить её современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

3.9. Через Т_лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учёл вексель по сложной учётной ставке i % годовых. Определить дисконт.

3.10. В течение Т_лет лет на расчётный счёт в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Определить сумму на расчётном счёте к концу указанного срока.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 174.16K

Скачано: 305

Скачать бесплатно

05.10.08 в 11:48 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по Финансовой математике Вариант 4

Добавление отзыва к работе

Похожие работы