Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 6

Тема: Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 6

Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков

Тип: Задача | Размер: 10.17K | Скачано: 456 | Добавлен 25.10.10 в 21:09 | Рейтинг: +2 | Еще Задачи

В нижеприведенной таблице (Таблица 1) приведена информация по месячным доходностям за 2007г. Индекса РТС и по пяти доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); электроэнергетика (RTSeu); телекоммуникации (RTStl); промышленность (RTSin); потребительские товары и розничная торговля (RTScr).
Таблица 1

Месяц	Доходности индексов за месяц (%)
	1	2	3	4	5	6
	RTS	RTStl	RTSog	RTSin	RTScr	RTSeu
янв.07	-5,055	4,406	-9,839	2,121	-1,511	9,36
фев.07	4,456	-3,918	-3,285	5,737	4,212	7,66
мар.07	1,555	7,6	3,853	1,915	9,241	9,332
апр.07	-0,011	4,144	-2,913	2,08	2,595	-3,013
май.07	-8,018	-6,413	-9,633	3,039	-4,965	-4,49
июн.07	6,593	1,843	4,751	7,145	4,553	6,897
июл.07	5,072	0,604	4,853	12,003	3,406	-0,714
авг.07	-3,715	-1,157	-3,349	4,415	-2,282	-6,487
сен.07	7,912	6,07	7,624	-0,059	0,7	2,514
окт.07	7,301	5,223	6,746	-0,251	5,521	3,915
ноя.07	-0,133	3,506	0,371	2,529	0,778	-0,58
дек.07	3,171	4,042	3,896	12,414	4,491	5,218

2.               Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов RTStl и RTSog
(при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее,
чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), - 0,5% с учетом общего индекса рынка.
3.               Построить линию рынка капитала (CML).
4.               Построить линию рынка ценных бумаг (SML).

	Решение оптимальной задачи
							целевая функция
			индекс электроэн	индекс товары и торговля		риск портфеля	3,89
			х1	х2
			2,38%	97,62%
	риск	доход	а	б	собст.риск	рыноч.риск	доля рыноч.рынка
индекс электроэн	6,02	0,26	-1,41	1,04	7,44	28,86	79,51%
индекс товары и торговля	3,89	2,23	1,39	0,53	7,74	7,40	48,86%
рынок	5,14	1,59
					органичения
				доля бумаг	100,00%	.=	1
				доход.портфеля	2,18	.>=	0,5
		линя рынка	доход без риска	индекс электроэн	индекс товары и торговля	доход.портфеля
y	0	0,5	0,5	0,26	2,23	2,18
x	5	5,95	0,5	0,26	2,23	2,18
mi=ai+βi*mr+ ξr
mi=0,5+1,09*βi

ВЫВОД ИТОГОВ		Регрессия 1
Регрессионная статистика
Множественный R	0,89
R-квадрат	0,80
Нормированный R-квадрат	0,77
Стандартная ошибка	2,86
Наблюдения	12,00
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1,00	317,42	317,42	38,80	0,00
Остаток	10,00	81,80	8,18
Итого	11,00	399,22
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95.0%	Верхние 95.0%
Y-пересечение	-1,41	0,87	-1,62	0,14	-3,34	0,52	-3,34	0,52
индекс PTS	1,04	0,17	6,23	0,00	0,67	1,42	0,67	1,42
ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение	Предсказанное RTSog	Остатки
1	-6,70	-3,14
2	3,25	-6,54
3	0,22	3,63
4	-1,42	-1,49
5	-9,79	0,16
6	5,48	-0,73
7	3,89	0,96
8	-5,30	1,95
9	6,86	0,77
10	6,22	0,53
11	-1,54	1,92
12	1,90	1,99

Чтобы полностью ознакомиться с решением задачи, скачайте файл! 

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Задачи с решением по оценке и анализу рисков
• Лабороторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3 (excel)
• Двве задачи по оценке и анализу рисков в Excel
• Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 3
• Задачи для самостоятельного решения по оценке и анализу рисков