Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Задачи с решением по оценке и анализу рисков
![Задачи с решением по оценке и анализу рисков [21.10.12]](/files/works_screen/1/24/76.png)
Тема: Задачи с решением по оценке и анализу рисков
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Задача | Размер: 1.07M | Скачано: 940 | Добавлен 21.10.12 в 15:12 | Рейтинг: 0 | Еще Задачи
Год и город: 2012
Задача 1.
Пусть задано 3 инвестиционных проекта, данные по которым приведены в таблице. Определить наименее рисковый проект.
|
Проект |
Прибыль, ден.ед. |
Число случаев, n |
Общее число случаев , N |
Доля вероятности, Pi |
|
А |
15 30 35 -20 -40 |
7 11 6 4 2 |
30 30 30 30 30 |
|
|
Б |
65 45 20 -15 -25 |
|
|
0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 |
|
В |
50 30 15 -10 -20 |
10 15 20 10 5 |
60 60 60 60 60 |
|
Решение:
Найдем математическое ожидание по каждому проекту:
µ=∑Xi*Pi
µА = 15*7/30+30*11/30+35*6/30-20*4/30-40*2/30=16,16ден.ед.
µБ= 65*0,2+45*0,4+20*0,1-15*0,2-25*0,1=27,5ден.ед.
µВ = 50*10/60+30*15/60+15*20/60-10*10/60-20*5/60=17,49ден.ед.
Найдем дисперсию по каждому проекту:
n
σ2=∑ (xi-x)2*Pi
i=1
σ2А=(15-16,16)2*7/30 +(30-16,16)2*11/30+(35-16,16)2*6/30+(-20-16,16)2*4/30 +(-40-16,16)2*2/30=0,309+70,87+70,989+169,98+211,31=523,458
σ2Б=(65-27,5)2*0,2 +(45-27,5)2*0,4+(20-27,5)2*0,1+(-15-27,5)2*0,2 + (-25-27,5)2*0,1=281,25+122,5+5,625+361,25+275,625=1046,25
σ2В=(50-17,49)2*10/60 +(30-17,49)2*15/60+(15-17,49)2*20/60+(-10-17,49)2*10/60 +(-20-17,49)2*5/60=176,5+39,125+2,046+126,2+116,66=460,531
Найдем СКО:
σА=√523,458=22,88
σБ=√1046,25=32,35
σВ=√460,531=21,46
Найдем коэффициент вариации:
V=σ/µ
VА=22.88/16.16=41.58 %
VБ=32.35/27.5=17.64%
VВ=21.46/17.49=22.7%
Исходя из вышеприведенных расчетов можно сделать вывод, что наименее рисковым проектом является проект Б.
Ответ: проект Б – наименее рисковый.
Задача 2
Пусть задана матрица затрат (прибыли), сведенная в табл. 1 размером 5 х 6. Принять наилучшее решение по затратам и прибыли по 4 критериям.
Требуется осуществить выбор наилучшей альтернативы по критериям: Байеса-Лапласа; Вальда, Сэвиджа и Гурвица.
Задача 3
В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х1) с ожидаемой доходностью m1 = 15% и облигации (х2) с доходностью m2= 6%. Стандартное отклонение акций σ1 = 23%, облигаций σ2 = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции rij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.
Задача 4
По данным инвестиционной компании «ФИНАМ» о фактической доходности акций и доходности на индекс РТС за период с января 2008 по май 2009 г. (таблица) определить ожидаемую доходность, риск и параметры рыночных моделей (α- и β-коэффициенты) для акций Газпрома (GAZP), Сбербанка (SBER)и Роснефти (ROSN). По результатам расчета построить график зависимостей доходности акций от доходности на индекс РТС.
Таблица
Индекс РТС и котировки акций на конец месяца
|
Год |
Месяц |
RTS |
GASP |
SBER |
ROSN |
|
2008 |
Январь |
1910 |
300 |
90 |
175 |
|
Февраль |
2070 |
314 |
85 |
200 |
|
|
Март |
2100 |
310 |
75 |
220 |
|
|
Апрель |
2150 |
320 |
82 |
240 |
|
|
Май |
2500 |
370 |
90 |
295 |
|
|
Июнь |
2400 |
350 |
80 |
280 |
|
|
Июль |
1900 |
280 |
70 |
260 |
|
|
Август |
1800 |
250 |
60 |
230 |
|
|
Сентябрь |
1300 |
230 |
50 |
210 |
|
|
Октябрь |
700 |
170 |
25 |
160 |
|
|
Ноябрь |
600 |
150 |
23 |
140 |
|
|
Декабрь |
580 |
148 |
22 |
142 |
|
|
2009 |
Январь |
478 |
155 |
14 |
143 |
|
Февраль |
487 |
157 |
11 |
168 |
|
|
Март |
600 |
167 |
17 |
188 |
|
|
Апрель |
750 |
187 |
24 |
208 |
|
|
Май |
830 |
210 |
35 |
218 |
Чтобы полностью ознакомиться с решением задач, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
pnv89 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.