Studrb.ru банк рефератов
Консультация и поддержка студентов в учёбе

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »

Задачи с решением по оценке и анализу рисков

Задачи с решением по оценке и анализу рисков [21.10.12]

Тема: Задачи с решением по оценке и анализу рисков

Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков

Тип: Задача | Размер: 1.07M | Скачано: 871 | Добавлен 21.10.12 в 15:12 | Рейтинг: 0 | Еще Задачи

Год и город: 2012


Задача 1.

Пусть задано 3 инвестиционных проекта, данные по которым приведены в таблице. Определить наименее рисковый проект.

Проект

Прибыль, ден.ед.

Число случаев, n

Общее число случаев , N

Доля вероятности, Pi

А

15

30

35

-20

-40

7

11

6

4

2

30

30

30

30

30

 

Б

65

45

20

-15

-25

 

 

0.2

0.4

0.1

0.2

0.1

В

50

30

15

-10

-20

10

15

20

10

5

60

60

60

60

60

 

Решение:

Найдем математическое ожидание  по каждому проекту:

µ=∑Xi*Pi

µА = 15*7/30+30*11/30+35*6/30-20*4/30-40*2/30=16,16ден.ед.

µБ= 65*0,2+45*0,4+20*0,1-15*0,2-25*0,1=27,5ден.ед.

µВ = 50*10/60+30*15/60+15*20/60-10*10/60-20*5/60=17,49ден.ед.

Найдем дисперсию по каждому проекту:

n

σ2=∑ (xi-x)2*Pi

i=1

σ2А=(15-16,16)2*7/30 +(30-16,16)2*11/30+(35-16,16)2*6/30+(-20-16,16)2*4/30 +(-40-16,16)2*2/30=0,309+70,87+70,989+169,98+211,31=523,458

σ2Б=(65-27,5)2*0,2 +(45-27,5)2*0,4+(20-27,5)2*0,1+(-15-27,5)2*0,2 + (-25-27,5)2*0,1=281,25+122,5+5,625+361,25+275,625=1046,25

σ2В=(50-17,49)2*10/60 +(30-17,49)2*15/60+(15-17,49)2*20/60+(-10-17,49)2*10/60 +(-20-17,49)2*5/60=176,5+39,125+2,046+126,2+116,66=460,531

Найдем СКО:

σА=√523,458=22,88

σБ=√1046,25=32,35

σВ=√460,531=21,46

Найдем коэффициент вариации:

V=σ/µ

VА=22.88/16.16=41.58 %

VБ=32.35/27.5=17.64%

VВ=21.46/17.49=22.7%

Исходя из вышеприведенных расчетов можно сделать вывод, что наименее рисковым проектом является проект Б.

Ответ: проект Б – наименее рисковый.

Задача 2

Пусть задана матрица затрат (прибыли), сведенная в табл. 1  размером 5 х 6. Принять наилучшее решение по затратам и прибыли по 4 критериям.

Требуется осуществить выбор наилучшей альтернативы по критериям: Байеса-Лапласа; Вальда, Сэвиджа и Гурвица.

Задача 3

В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х1) с ожидаемой доходностью m1 = 15% и облигации (х2) с доходностью m2= 6%. Стандартное отклонение акций σ1 = 23%, облигаций σ2 = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции rij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.

Задача 4

По данным инвестиционной компании «ФИНАМ» о фактической доходности акций и доходности на индекс РТС за период с января 2008 по май 2009 г. (таблица) определить ожидаемую доходность, риск и параметры рыночных моделей (α- и β-коэффициенты)  для акций Газпрома (GAZP), Сбербанка (SBER)и Роснефти (ROSN). По результатам расчета построить график зависимостей доходности акций  от доходности на индекс РТС.

Таблица

Индекс РТС и котировки акций на конец месяца

 

Год

Месяц

RTS

GASP

SBER

ROSN

2008

Январь

1910

300

90

175

Февраль

2070

314

85

200

Март

2100

310

75

220

Апрель

2150

320

82

240

Май

2500

370

90

295

Июнь

2400

350

80

280

Июль

1900

280

70

260

Август

1800

250

60

230

Сентябрь

1300

230

50

210

Октябрь

700

170

25

160

Ноябрь

600

150

23

140

Декабрь

580

148

22

142

2009

Январь

478

155

14

143

Февраль

487

157

11

168

Март

600

167

17

188

Апрель

750

187

24

208

Май

830

210

35

218

Чтобы полностью ознакомиться с решением задач, скачайте файл! 

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 1.07M
Скачано: 871
Скачать бесплатно
21.10.12 в 15:12 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Консультация и поддержка студентов в учёбе