Задачи для самостоятельного решения по оценке и анализу рисков

Тема: Задачи для самостоятельного решения по оценке и анализу рисков

Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков

Тип: Задача | Размер: 1.43M | Скачано: 626 | Добавлен 31.10.12 в 20:07 | Рейтинг: 0 | Еще Задачи

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Тула 2012

Задача 1

В таблице 1 даны три инвестиционных проекта. Определить наилучший проект.

Таблица 1

Проект	Прибыль ден. ед. (xi)	Число случаев, n1	Общее число  случаев, N	Доля вероятности, Pi
А	40	15	20
	25	12	20
	65	7	20
	-15	3	20
	-30	5	20
Б	45	-	-	0,2
	20	-	-	0,4
	15	-	-	0,1
	-15	-	-	0,6
	-35	-	-	0,6
В	30	10	50
	25	45	50
	15	30	50
	-35	15	50
	-25	5	50

Задача 2

Пусть задана матрица затрат (прибыли), сведенная в табл. 1  размером 5 х 6. Принять наилучшее решение по затратам и прибыли по 4 критериям.

Требуется осуществить выбор наилучшей альтернативы по критериям: Байеса-Лапласа; Вальда, Сэвиджа и Гурвица.

Решение. Проведем расчеты по принятию решения в условиях затрат (прибыли).

Таблица 1. Исходные данные матриц затрат (прибыли)

	11	16	19	24	31	26
	56	31	46	29	16	40
	26	12	14	31	15	21
	11	16	13	18	26	19
	31	46	24	37	59	22

Задача 3

Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл. 2.1.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (m_p) не менее, чем по безрисковым бумагам (облигациям), с учетом индекса рынка.

Таблица 2

Время	Индекс mf	облигации	GLSYTR	TRUW
			m1	m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сумма среднее	10 9 9 10 10 11 11 12 10 8	3,0 6,0 6,0 5,5 8,0 9,0 6,0 5,5 4,5 6,5 60,0 6,0	23 21 20 22 23 24 25 27 25 20 230 23	14 12 11 15 14 16 16 17 15 12 142 14,2

Задача 3

В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х₁) с ожидаемой доходностью m₁ = 15% и облигации (х₂) с доходностью m₂ = 6%. Стандартное отклонение акций σ₁ = 23%, облигаций σ₂ = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции r_ij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.

Задача 4

По данным инвестиционной компании «ФИНАМ» о фактической доходности акций и доходности на индекс РТС за период с января 2008 по май 2009 г. (таблица) определить ожидаемую доходность, риск и параметры рыночных моделей (α- и β-коэффициенты)  для акций Газпрома (GAZP), Сбербанка (SBER) и Роснефти (ROSN). По результатам расчета построить график зависимостей доходности акций  от доходности на индекс РТС.

Таблица

Индекс РТС и котировки акций на конец месяца

Год	Месяц	RTS	GASP	SBER	ROSN
2008	Январь	1910	300	90	175
	Февраль	2070	314	85	200
	Март	2100	310	75	220
	Апрель	2150	320	82	240
	Май	2500	370	90	295
	Июнь	2400	350	80	280
	Июль	1900	280	70	260
	Август	1800	250	60	230
	Сентябрь	1300	230	50	210
	Октябрь	700	170	25	160
	Ноябрь	600	150	23	140
	Декабрь	580	148	22	142
2009	Январь	478	155	14	143
	Февраль	487	157	11	168
	Март	600	167	17	188
	Апрель	750	187	24	208
	Май	830	210	35	218

Задача 4

В таблице приведена информация  о доходности акции GLSYTR (m_i) и индекс рынка (m_f) на протяжении десяти кварталов:

	І	ІІ	ІІІ	ІV	V	VІ	VІІ	VІІІ	ІХ	Х
mi mr	23 10	21 9	20 9	22 10	23 10	24 11	25 11	27 12	25 10	20 8

Известно, что эффективность безрисковых вложений равна 4%.

Требуется:

1) построить рыночную модель, где m_i – зависимая переменная, m_r – объясняющая переменная;

2) определить характеристики ценной бумаги: рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R², α.

3) привести график построенной модели;

4) построить линию рынка бумаг (SML).

Чтобы полностью ознакомиться с решением задач, скачайте файл!

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 6
• Лабороторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3 (excel)
• Двве задачи по оценке и анализу рисков в Excel
• Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 3
• Задачи с решением по оценке и анализу рисков