Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 3
![Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 3 [25.10.10]](/files/works_screen/73/78.png)
Тема: Задача в Excele по оценке и анализу рисков вариант 3
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Задача | Размер: 12.50K | Скачано: 460 | Добавлен 25.10.10 в 21:08 | Рейтинг: 0 | Еще Задачи
В нижеприведенной таблице (Таблица 1) приведена информация по месячным доходностям за 2007г. Индекса РТС и по пяти доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); электроэнергетика (RTSeu); телекоммуникации (RTStl); промышленность (RTSin); потребительские товары и розничная торговля (RTScr).
Таблица 1
| Месяц | Доходности индексов за месяц (%) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| RTS | RTStl | RTSog | RTSin | RTScr | RTSeu | |
| янв.07 | -5,055 | 4,406 | -9,839 | 2,121 | -1,511 | 9,36 |
| фев.07 | 4,456 | -3,918 | -3,285 | 5,737 | 4,212 | 7,66 |
| мар.07 | 1,555 | 7,6 | 3,853 | 1,915 | 9,241 | 9,332 |
| апр.07 | -0,011 | 4,144 | -2,913 | 2,08 | 2,595 | -3,013 |
| май.07 | -8,018 | -6,413 | -9,633 | 3,039 | -4,965 | -4,49 |
| июн.07 | 6,593 | 1,843 | 4,751 | 7,145 | 4,553 | 6,897 |
| июл.07 | 5,072 | 0,604 | 4,853 | 12,003 | 3,406 | -0,714 |
| авг.07 | -3,715 | -1,157 | -3,349 | 4,415 | -2,282 | -6,487 |
| сен.07 | 7,912 | 6,07 | 7,624 | -0,059 | 0,7 | 2,514 |
| окт.07 | 7,301 | 5,223 | 6,746 | -0,251 | 5,521 | 3,915 |
| ноя.07 | -0,133 | 3,506 | 0,371 | 2,529 | 0,778 | -0,58 |
| дек.07 | 3,171 | 4,042 | 3,896 | 12,414 | 4,491 | 5,218 |
2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов RTStl и RTSog
(при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее,
чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), - 0,5% с учетом общего индекса рынка.
3. Построить линию рынка капитала (CML).
4. Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
| Решение оптимизационной задачи | |||||||
| доля акции | Целевая функция | ||||||
| индекс телеком | индекс торговли | риск портфеля | 3,24 | ||||
| Х1 | Х2 | ||||||
| 44,85% | 55,15% | ||||||
| риск | доход | а | b | собст.риск | рын.риск | доля рын.риска | |
| индекс телеком. | 4,18 | 2,16 | 1,61 | 0,34 | 14,37 | 3,14 | 17,91% |
| индекс торговли | 3,89 | 2,23 | 1,39 | 0,53 | 7,75 | 7,39 | 48,82% |
| рынок | 5,14 | 1,59 | ограничения | ||||
| доли бумаг | 100,00% | = | 1 | ||||
| доход портф. | 2,20 | ≥ | 0,5 | ||||
| линия рынка | доход без риска | индекс телеком. | индекс торговли | доход портф. | |||
| 0 | 0,5 | 0,5 | 2,16 | 2,23 | 2,20 | ||
| 5 | 5,95 | 0,5 | 2,16 | 2,23 | 2,20 | ||
| ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||
| Регрессионная статистика | ||||||||
| Множественный R | 0,698691 | |||||||
| R-квадрат | 0,488169 | |||||||
| Нормированный R-квадрат | 0,436986 | |||||||
| Стандартная ошибка | 2,919317 | |||||||
| Наблюдения | 12 | |||||||
| Дисперсионный анализ | ||||||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
| Регрессия | 1 | 81,28409 | 81,28409 | 9,537687 | 0,011476881 | |||
| Остаток | 10 | 85,22411 | 8,522411 | |||||
| Итого | 11 | 166,5082 | ||||||
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95.0% | Верхние 95.0% | |
| Y-пересечение | 1,385215 | 0,885842 | 1,563726 | 0,148948 | -0,58856501 | 3,358995 | -0,58857 | 3,358995 |
| Переменная X 1 | 0,52888 | 0,171252 | 3,088315 | 0,011477 | 0,147306886 | 0,910454 | 0,147307 | 0,910454 |
| ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||
| Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | ||||||
| 1 | -1,28828 | -0,22272 | ||||||
| 2 | 3,741905 | 0,470095 | ||||||
| 3 | 2,207624 | 7,033376 | ||||||
| 4 | 1,379397 | 1,215603 | ||||||
| 5 | -2,85535 | -2,10965 | ||||||
| 6 | 4,872123 | -0,31912 | ||||||
| 7 | 4,067696 | -0,6617 | ||||||
| 8 | -0,57958 | -1,70242 | ||||||
| 9 | 5,569716 | -4,86972 | ||||||
| 10 | 5,24657 | 0,27443 | ||||||
| 11 | 1,314874 | -0,53687 | ||||||
| 12 | 3,062294 | 1,428706 | ||||||
Чтобы полностью ознакомиться с решением задачи, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Olexsa81 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.