Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »
Контрольная по финансовой математике Вариант 3
![Контрольная по финансовой математике Вариант 3 [27.12.07]](/files/works_screen/7/74.png)
Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 3
Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике
Тип: Контрольная работа | Размер: 129.11K | Скачано: 467 | Добавлен 27.12.07 в 13:11 | Рейтинг: +7 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Барнаул 2006
Задание 1
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания a(a)=0,3; a(b)=0,3; a(F)=0,6.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r кр =0,32.
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Исходные данные:
Таблица 1
|
Квартал |
|
Квартал |
|
|
1 |
31 |
12 |
35 |
|
2 |
40 |
13 |
42 |
|
3 |
47 |
14 |
52 |
|
4 |
31 |
15 |
62 |
|
5 |
34 |
16 |
39 |
|
6 |
44 |
|
|
|
7 |
54 |
|
|
|
8 |
33 |
|
|
|
9 |
37 |
|
|
|
10 |
48 |
|
|
|
11 |
57 |
|
|
Задание 2
Даны цены (максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням.
Требуется рассчитать:
а) экспоненциальную скользящую среднюю;
б) момент;
в) скорость изменения цен;
г) индекс относительной силы;
д) %R, %K, %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.
Таблица7
|
дни |
цены |
||
|
макс. |
мин. |
закр. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
735 |
701 |
715 |
|
2 |
750 |
715 |
738 |
|
3 |
745 |
715 |
720 |
|
4 |
725 |
707 |
712 |
|
5 |
738 |
702 |
723 |
|
6 |
747 |
716 |
744 |
|
7 |
835 |
755 |
835 |
|
8 |
875 |
812 |
827 |
|
9 |
853 |
821 |
838 |
|
10 |
820 |
760 |
767 |
Задание 3
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров введены в виде переменных. Например, S означает некоторую сумму средств в рублях, Тлет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По номерам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
Исходные данные:
Таблица15
|
сумма |
|
|
|
|
i |
m |
|
1500000 |
17.01.02 |
13.03.02 |
180 |
4 |
20 |
2 |
3.1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Tн, возврата - Tк. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых.
Найти:
3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
3.2. Через Tдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
3.3. Через Tдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
3.4. В кредитном договоре на суммуS руб. и сроком на Tлет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
3.5. Ссуда размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка - i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
3.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начисленни процентов m раз в году, чтобы обеспечить аффективную ставку i % годовых.
3.8. Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.
3.9. Через Tлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.
3.10. В течение Тлет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
kotenok_2007 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.