Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »
Контрольная по финансовой математике Вариант 3
![Контрольная по финансовой математике Вариант 3 [07.12.08]](/files/works_screen/28/40.png)
Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 3
Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике
Тип: Контрольная работа | Размер: 38.68K | Скачано: 310 | Добавлен 07.12.08 в 13:34 | Рейтинг: +4 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Пенза 2008
Задание 1
1) Построить адаптивную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
31 |
40 |
47 |
31 |
34 |
44 |
54 |
33 |
37 |
48 |
57 |
35 |
42 |
52 |
62 |
39 |
5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Таблица 1
Поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года (16 кварталов)
Задание 2
Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю;
- момент;
- скорость изменения цен;
- индекс относительной силы;
- %R, %K и %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.
Таблица 2
|
Дни |
Цены |
||
|
Макс. |
Мин. |
Закр. |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
735 750 745 725 738 747 835 875 853 820 |
701 715 715 707 702 716 755 812 821 760 |
715 738 720 712 723 744 835 827 838 767 |
Задание 3
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены виде переменных. Например, S-означает некую сумму средств в рублях, Тлет – время в годах, I – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
Таблица 3
|
Сумма |
Дата начальная |
Дата конечная |
Время в днях
|
Время в годах |
Ставка |
Число наблюдений |
|
S |
Tн |
Тк |
Тдн |
Тлет |
i |
m |
|
1500000 |
17.01.02 |
13.03.02 |
180 |
4 |
20 |
2 |
3.1. Банк выдал сумму размером S руб. Дата выдачи ссуды – Тн, возврата – Тк. День выдачи и возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых. Найти:
3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
3.2. Через Тдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
3.3. Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
3.4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.
3.5. Ссуда, размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
3.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
3.8. Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
3.9. Через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
3.10. В течение Тлет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задание 3.1. решение
P=1500000 руб.. Ставка 20% годовых.
а) точные проценты с точным числом дней ссуды.
S = P(1+ni). 55 дней. n=55/365 = 0,1507-доля года
S = 1500000(1+0,2*0,1507)=1545210 руб.. Лучше.
б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды.
S = P(1+ni). 55 дней. n=56/365 = 0,1534-доля года
S = 1500000(1+0,2*0,1534)=1546020 руб.
в)обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
S = P(1+ni). 54 дня. n=56/360 = 0,1556-доля года
S = 1500000(1+0,2*0,1556)=1546680 руб..
Задание 3.2. решение
S = 1500000 руб..180 дней.20%.
n=180/360=0,5
P = S*(1/(1+ni)) = 1500000*(1/(1+0,5*0,2))=1363636,364 руб.
D = S – P = 1500000 - 1363636,364 = 136363,636 руб.
Задание 3.3. решение
180 дней.1500000 руб..20% годовых.
D = Snd = 1500000*0,2*180/360=150000 руб.
P = S - D = 1500000 – 150000 = 1350000 руб.
Задание 3.4. решение
P = 1500000 руб.. 4 года. 20% годовых.
S = P(1+i)^n = 1500000(1+0,2)^4 = 3110400 руб.
Задание 3.5. решение
P = 1500000 руб.. 4 года. 20% годовых.
S = P(1+j/m)^mn = 1500000(1+0,2/2)^8 = 3215383,215 руб.
Задание 3.6. решение
iэф = ((1+j/m)^m)-1 = ((1+0,2/2)^2)-1 = 0,21%
Задание 3.7. решение
j =m*[(1+iэ)^1/m-1] = 2*[(1+0,2)^0,5-1] = 0,19%
Задание 3.8. решение
S = 1500000 руб..4 года.20% годовых.
P = S(1+i)^-n = 1500000(1+0,2)^-4=723379,63 руб.
Задание 3.9. решение
S = 1500000 руб..4 года.20% годовых.
P = S(1-dсл)^n = 1500000*(1-0,20)^4 = 885600 руб.
D = S – P = 1500000 – 885600 = 614400 руб.
Задание 3.10. решение
S = 1500000 руб..4 года.20% годовых.
S = R*[(1+i)^n-1]/i = 1500000*[(1+0,2)^4-1]/0,2 = 8052000 руб.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
gubGen21 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.