Лабораторная по Финансовой математике вариант 3

Тема: Лабораторная по Финансовой математике вариант 3

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Лабораторная работа | Размер: 315.36K | Скачано: 417 | Добавлен 20.10.10 в 15:50 | Рейтинг: +4 | Еще Лабораторные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Орёл 2009

Задача 1

Таблица 1

Первоначальна сумма, руб., Р	Наращен., сумма, руб., S	Дата начала, Тн	Дата конца., Тк	Время., дн., Тдн	Время, лет, n	Ставка, %	Число начислений процентов, m
9600000	1500000	30.01.09	19.03.2009	180	4	9.0	2

 

1. Банк выдал ссуду размером P руб.. Дата выдачи ссуды – Т_н, возврата -  Т_к. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.

Найти:

1. точные проценты с точным числом дней ссуды;
2. обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3. обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

2. Через Т_дн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные).

Какова первоначальная сумма и дисконт?

3. Через Т_дн  дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке d% годовых (год ранее 360 дней).

Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

4. В кредитном договоре на сумму P руб. и сроком на Т_лет лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых.

Определить наращенную сумму.

5. Ссуда размером P руб. представлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – j% годовых. Проценты начисляются m раз в году.

Вычислить наращенную сумму.

6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки j% годовых.

7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m  раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i_э годовых.

8. Через Т_лет предприятию будет выплачена сумма S руб.

Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.

9. Через Т_лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке  i% годовых.

Определить сумму, которую получит векселедатель, и дисконт, который получит банк по истечении срока векселя.

10. В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по R руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке j%.

Определить сумма на расчетном счете к концу указанного года.

						Задание1
Дано:						Решение:
P=	9 600 000р.					Расчет процентов
i=	0,09				1) Вариант. Точные проценты с точным числом денежной ссуды
Тнач=	30 января 2009 г.
Ткон=	19 марта 2009 г.					Iтт=Pni		n=t/k
Найти:
Iтт=	?
Iот=	?					Iтт=		113 621,92р.
Iоп=	?
					2) Вариант. Обыкновенные проценты с точным числом дней
						Iот=		115 200,00р.
					3) Вариант. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
						Iоп=		117 600,00р.
Для выполнения расчетов по формуле воспользуемся ДОЛЯГОДА. Данная функция возвращает долю года, которую составляет количество дней между двумя датами (начальной и конечной)
Дано:				Решение:
P=		9600000		Расчет процентов
i=		0,09	1) Вариант. Точные проценты с точным числом денежной ссуды
Тнач=		39843
Ткон=		39891		Iтт=Pni			n=t/k
Найти:
Iтт=		?
Iот=		?		Iтт=			=B7*ДОЛЯГОДА(B9;B10;1)*B8
Iоп=		?
			2) Вариант. Обыкновенные проценты с точным числом дней
				Iот=			=B7*ДОЛЯГОДА(B9;B10;2)*B8
			3) Вариант. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
				Iоп=			=B7*ДОЛЯГОДА(B9;B10;4)*B8

Вывод: Точечные проценты с точным числом дней ссуды равен 113 621,92р, обыкновенные проценты с точны числом ссуды равен 115 200,00р.,  обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды равен  117 600,00р.

 

				Задание 2
Дано:					Решение:
S=	1 500 000р.
n=t/K=	180/360			1) Расчет первоначальной суммы долга
i=	0,09
Найти:					P=S/(1+ni)
P=	?
D=	?			P=	1 435 406,70р.
				2) Расчет дисконта
					D=S-P
				D=	64 593р.
Вычисления Excel выполнены по формулам. Общий вид листа с расчетными формулами и результатами приведен ниже:
Дано:						Решение:
S=		1500000
n=t/K=		180/360	1) Расчет первоначальной суммы долга
i=		0,09
Найти:						P=S/(1+ni)
P=		?
D=		?	P=			=B44/(1+(180/360)*B46)
			2) Расчет дисконта
						D=S-P
			D=			=B44-D49

Вывод: Первоначальная сумма долга равна 1 435 406,70р., а дисконт, который получит банк равен  64 593р.

 

				Задание 3
Дано:				Решение:
S=	1 500 000р.		1) Расчет дисконта, который получит банк
n=t/K=	180/360
d=	0,09			D=S*n*d
Найти:
D=	?		D=	67 500,00р.
P=	?
			2) Расчет суммы, которую получит предприятие при учете векселя
				P=S-D
			P=	1 432 500,00р.
Вычисления в Excel выполнены по формулам. Общий вид листа с расчетными формулами и результатами приведен ниже:
Дано:		Решение:
S=	1500000	1) Расчет дисконта, который получит банк
n=t/K=	180/360
d=	0,09	D=S*n*d
Найти:
D=	?	D=			=B71*(180/360)*B73
P=	?
		2) Расчет суммы, которую получит предприятие при учете векселя
		P=S-D
		P=				=B71-D75

Вывод: Полученная сумма предприятием при учете векселя равна 1 432 500,00р., а дисконт, который получит банк равен 67 500,00р.

			Задание 4
Дано:			Решение:
P=	9 600 000р.
n=	4	Расчет наращенной суммы, по истечении 4-х лет
i=	0,09
Найти:			S=P(1+i)^n
S=	?
		S=	13 551 183,46р.

Для выполнения расчетов по формулам воспользуемся функцией БС. Данная функция возвращает результат возведения в степень (рис. 1).

 

Рис. 1. Результаты расчета наращенной суммы S по функции БС с введенными данными

Вывод: Наращенная сумма по истечению 4-х лет равна 67 500,00р..

			Задание 5
Дано:			Решение:
P=	9 600 000р.
j=	0,09	Расчет наращенной суммы, по номинальной ставке
n=	4
m=	2		S=P(1+j/m)^N	N=mn
Найти:
S=	?	N=	8
		S=	13 652 165,88р.

Для выполнения расчетов по формулам воспользуемся функцией БС. Данная функция возвращает результат возведения в степень (рис. 2).

 

Рис. 2. Результаты расчета наращенной суммы S по номинальной ставке с использованием финансовой функции БС

Вывод: Наращенная сумма, по номинальной ставке равна 13 652 165,88р..

 

			Задание 6
Дано:			Решение:
m=	2
j=	0,09	Расчет эффективности ставки по номинальной ставке
Найти:
iэ=	?		iэ=(1+j/m)^m-1
		iэ=	0,092025

Расчет эффективной ставки выполним в среде Excel с использованием функции ЭФФЕКТ. Данная функция возвращает эффективную процентную ставку при заданной номинальной процентной ставке и количестве периодов, за которые начисляются сложные проценты (рис. 3).

 

Рис. 3. Результаты расчета эффективной ставки и вид диалогового окна ЭФФЕКТ с введенными данными

 

Вывод: Эффективная ставка процента равна 0,09%.

 

			Задание 7
Дано:			Решение:
m=	2	Расчет номинальной ставки по эффективности
iэ=	0,09
Найти:			j=m[(1+iэ)^1/m-1]
j=	?
		j=	0,088061302	или	8,81%

Для выполнения расчетов номинальной ставки воспользуемся функцией НОМИНАЛ. Данная функция возвращает номинальную годичную ставку при заданной эффективной ставке и числе периодов, за которые начисляются проценты. Результаты расчета приведены на рис. 4.

 

Рис. 4. Результаты расчета номинальной ставки и вид диалогового окна НОМИНАЛ с введенными данными

Вывод: Номинальная ставка при начислении при начислении процентов 2 раза в году равна 8,81% .

 

			Задание 8
Дано:			Решение:
n=	4	Расчет современной стоимости по математическому дисконтированию
S=	1 500 000р.
i=	0,09		P=S/(1+i)^n
Найти:
P=	?	P=	1 062 637,82р.

Для выполнения расчетов по встроенным в Excel функциям воспользуемся финансовой функцией ПС (рис. 5). Данная функция возвращает приведенную стоимость инвестиции при условии периодических равных по величине платежей и постоянной процентной ставки.

 

Рис. 5. Результаты расчета современной стоимости и вид диалогового окна ПС с веденными данными

Вывод: Первоначальная сумма, выплаченная предприятию при условии, что сложная процентная ставка 0,9% годовых, равна  1 062 637,82р.

 

			Задание 9
Дано:			Решение:
n=	4	1) Рассчитаем сумму, которую получит векселедатель
S=	1 500 000р.
dсл=	0,09		P=S*(1-dсл)^n
Найти:
P=	?	P=	1 028 624,42р.
D=	?
		2) Рассчитаем дисконт
			D=S-P
		D=	471 375,59р.
Расчеты в Excel по формуле и с использованием математической функции СТЕПЕНЬ
Дано:		Решение:
n=	4	1) Рассчитаем сумму, которую получит векселедатель
S=	1500000
dсл=	0,09	P=S*(1-dсл)^n
Найти:
P=	?	P=		=B265*СТЕПЕНЬ((1-0,09);4)
D=	?
		2) Рассчитаем дисконт
		D=S-P
		D=		=B265-D268

Вывод: Сумму, которую получит векселедатель равна 1 028 624,42р., а дисконт, который получит банк равен 471 375,59р..

 

			Задание 10
Дано:			Решение:
n=	4		Расчет суммы, на расчетном счете к концу срока по формуле
m=	2
R=	1 500 000р.
j=	0,09				S=R[(1+j/m)^mn-]/[1+0,1/m)^m-1]
Найти:
S=	?
			S=		23 180 124,09р.
Для выполнения расчетов по формулам Excel дополнительно используем математическую функцию СТЕПЕНЬ
Дано:					Решение:
n=	4	Расчет суммы, на расчетном счете к концу срока по формуле
m=	2
R=	1500000
j=	0,09			S=R[(1+j/m)^mn-]/[1+0,1/m)^m-1]
Найти:
S=	?
		S=		=B296*(СТЕПЕНЬ(1+B297/B295;B295*B294))/(СТЕПЕНЬ(1+B297/B295;B295)-1)

Вывод: Сумма на расчетном счете к концу 4-х лет равна  23 180 124,09р..

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Контрольная по финансовой математике Вариант 3
• Контрольная по финансовой математике Вариант 3
• Контрольная по финансовой математике Вариант 3
• Контрольная по финансовой математике Вариант 3
• Контрольная по финансовой математике Вариант 3