Лабораторная по финансовой математике вариант 9

Тема: Лабораторная по финансовой математике вариант 9

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Лабораторная работа | Размер: 322.12K | Скачано: 291 | Добавлен 20.10.10 в 15:54 | Рейтинг: +2 | Еще Лабораторные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Орёл 2009

Таблица 1

Первоначальна сумма, руб., Р	Наращен., сумма, руб., S	Дата начала, Тн	Дата конца., Тк	Время., дн., Тдн	Время, лет, n	Ставка, %	Число начислений процентов, m
8400000	4500000	27.01.09	13.03.09	90	5	12,0	12

 

Задача 1

Банк выдал ссуду размером P руб.. Дата выдачи ссуды – Т_н, возврата -  Т_к. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.

Найти:

1. точные проценты с точным числом дней ссуды;
2. обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3. обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Дано:			Решение:
P=	8 400 000р.		Расчет процентов
i=	0,12	1) Вариант. Точные проценты с точным числом денежной ссуды
Тнач=	27.01.09
Ткон=	13.03.09		Iтт=Pni	n=t/k
Найти:
Iтт=	?
Iот=	?		Iтт=	124 273,97р.
Iоп=	?
		2) Вариант. Обыкновенные проценты с точным числом дней
			Iот=	126 000,00р.
		3) Вариант. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
			Iоп=	128 800,00р.

Для выполнения расчетов по формуле воспользуемся ДОЛЯГОДА. Данная функция возвращает долю года, которую составляет количество дней между двумя датами (начальной и конечной)

Дано:			Решение:
P=	8400000		Расчет процентов
i=	0,12	1) Вариант. Точные проценты с точным числом денежной ссуды
Тнач=	39840
Ткон=	39885		Iтт=Pni	n=t/k
Найти:
Iтт=	?
Iот=	?		Iтт=	=B7*YEARFRAC(B9;B10;1)*B8
Iоп=	?
		2) Вариант. Обыкновенные проценты с точным числом дней
			Iот=	=B7*YEARFRAC(B9;B10;2)*B8
		3) Вариант. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
			Iоп=	=B7*YEARFRAC(B9;B10;4)*B8

Ответ: Iтт=124 273,97р., Iот= 126 000,00р.,  Iоп= 128 800,00р.

 

Задание 2

 Через Т_дн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные).

Какова первоначальная сумма и дисконт?

Дано:			Решение:
S=	4 500 000р.
n=t/K=	90/360	1) Расчет первоначальной суммы долга
i=	0,12
Найти:			P=S/(1+ni)
P=	?
D=	?	P=	4 368 932,04р.
		2) Расчет дисконта
			D=S-P
		D=	131 068р.

Вычисления Excel выполнены по формулам. Общий вид листа с расчетными формулами и результатами приведен ниже:

Дано:			Решение:
S=	4500000
n=t/K=	90/360	1) Расчет первоначальной суммы долга
i=	0,12
Найти:			P=S/(1+ni)
P=	?
D=	?	P=	=B28/(1+(90/360)*B30)
		2) Расчет дисконта
			D=S-P
		D=	=B28-D33

Ответ: P=4 368 932,04р., D=131 068р..

 

Задание 3

 Через Т_дн  дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке d% годовых (год ранее 360 дней).

Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Дано:			Решение:
S=	4 500 000р.	1) Расчет дисконта, который получит банк
n=t/K=	90/360
d=	0,12		D=S*n*d
Найти:
D=	?	D=	135 000,00р.
P=	?
		2) Расчет суммы, которую получит предприятие при учете векселя
			P=S-D
		P=	4 365 000,00р.

Вычисления в Excel выполнены по формулам. Общий вид листа с расчетными формулами и результатами приведен ниже:

Дано:			Решение:
S=	4500000	1) Расчет дисконта, который получит банк
n=t/K=	90/360
d=	0,12		D=S*n*d
Найти:
D=	?	D=	=B45*(90/360)*B47
P=	?
		2) Расчет суммы, которую получит предприятие при учете векселя
			P=S-D
		P=	=B45-D49

Ответ: P=4 365 000,00р., D=135 000,00р..

 

Задание 4

 В кредитном договоре на сумме P руб. и сроком на Т_лет лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых.

Определить наращенную сумму.

Дано:			Решение:
P=	8 400 000р.
n=	5	Расчет наращенной суммы, по истечении 5 лет
i=	0,12
Найти:			S=P(1+i)^n
S=	?
		S=	14 803 670,14р.

Для выполнения расчетов по формулам воспользуемся функцией БС. Данная функция возвращает результат возведения в степень (рис. 1).

Рис. 1. Результаты расчета наращенной суммы S по функции БС с введенными данными

 

Задание 5

 Ссуда размером P руб. представлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – j% годовых. Проценты начисляются m раз в году.

Вычислить наращенную сумму.

Дано:			Решение:
P=	8 400 000р.
j=	0,12	Расчет наращенной суммы, по номинальной ставке
n=	5
m=	12		S=P(1+j/m)^N	N=mn
Найти:
S=	?	N=	60
		S=	15 260 252,27р.

Для выполнения расчетов по формулам воспользуемся функцией БС. Данная функция возвращает результат возведения в степень (рис. 2).

Рис. 2. Результаты расчета наращенной суммы S по номинальной ставке с использованием финансовой функции БС

Ответ: S=15 260 252,27р.

 

Задание 6

 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки j% годовых.

Дано:			Решение:
m=	12
j=	0,12	Расчет эффективности ставки по номинальной ставке
Найти:
iэ=	?		iэ=(1+j/m)^m-1
		iэ=	0,12682503

Расчет эффективной ставки выполним в среде Excel с использованием функции ЭФФЕКТ. Данная функция возвращает эффективную процентную ставку при заданной номинальной процентной ставке и количестве периодов, за которые начисляются сложные проценты (рис. 3).

Рис. 3. Результаты расчета эффективной ставки и вид диалогового окна ЭФФЕКТ с введенными данными

Ответ: iэ= 0,12682503%.

 

Задание 7

 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m  раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i_э годовых.

Дано:			Решение:
m=	12	Расчет номинальной ставки по эффективности
iэ=	0,12
Найти:			j=m[(1+iэ)^1/m-1]
j=	?
		j=	0,113865515	или	11,39%

Для выполнения расчетов номинальной ставки воспользуемся функцией НОМИНАЛ. Данная функция возвращает номинальную годичную ставку при заданной эффективной ставке и числе периодов, за которые начисляются проценты. Результаты расчета приведены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты расчета номинальной ставки и вид диалогового окна НОМИНАЛ с введенными данными

Ответ: j=11,39%.

 

Задание 8

 Через Т_лет предприятию будет выплачена сумма S руб.

Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.

Дано:			Решение:
n=	5	Расчет современной стоимости по математическому дисконтированию
S=	4 500 000р.
i=	0,12		P=S/(1+i)^n
Найти:
P=	?	P=	2 553 420,85р.

Для выполнения расчетов по встроенным в Excel функциям воспользуемся финансовой функцией ПС (рис. 5). Данная функция возвращает приведенную стоимость инвестиции при условии периодических равных по величине платежей и постоянной процентной ставки.

Рис. 5. Результаты расчета современной стоимости и вид диалогового окна ПС с веденными данными

Ответ: P=2 553 420,85р.

 

Задание 9

 Через Т_лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке  i% годовых.

Определить сумму, которую получит векселедатель, и дисконт, который получит банк по истечении срока векселя.

Дано:			Решение:
n=	5	1) Рассчитаем сумму, которую получит векселедатель
S=	4 500 000р.
dсл=	0,12		P=S*(1-dсл)^n
Найти:
P=	?	P=	2 808 144,65р.
D=	?
		2) Рассчитаем дисконт
			D=S-P
		D=	1 691 855,35р.

Расчеты в Excel по формуле и с использованием математической функции СТЕПЕНЬ

Дано:			Решение:
n=	5	1) Рассчитаем сумму, которую получит векселедатель
S=	4500000
dсл=	0,12		P=S*(1-dсл)^n
Найти:
P=	?	P=	=B176*СТЕПЕНЬ((1-0,09);5)
D=	?
		2) Рассчитаем дисконт
			D=S-P
		D=	=B176-D179

Ответ: P=2808144,65. , D= 169185535р.

 

Задание 10

 В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по R руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке j%.

Определить сумма на расчетном счете к концу указанного года.

Дано:			Решение:
n=	5	Расчет суммы, на расчетном счете к концу срока по формуле
m=	12
R=	4 500 000р.
j=	0,12		S=R[(1+j/m)^mn-]/[1+0,1/m)^m-1]
Найти:
S=	?
		S=	64 459 950,33р.

Для выполнения расчетов по формулам Excel дополнительно используем математическую функцию СТЕПЕНЬ

Дано:			Решение:
n=	5	Расчет суммы, на расчетном счете к концу срока по формуле
m=	12
R=	4500000
j=	0,12		S=R[(1+j/m)^mn-]/[1+0,1/m)^m-1]
Найти:
S=	?
		S=	=B201*(СТЕПЕНЬ(1+B202/B200;B200*B199))/(СТЕПЕНЬ(1+B202/B200;B200)-1)

         Ответ: S=64 459 950,33р.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Лабораторная по Финансовой математике вариант 9 (Есть расчеты в Excel)
• Контрольная по финансовой математике Вариант 9
• Контрольная по финансовой математике Вариант 9
• Контрольная по финансовой математике Вариант 9
• Контрольная по финансовой математике вариант 9
• Контрольная по финансовой математике Вариант 9
• Контрольная по финансовой математике Вариант 9
• Работа по финансовой математике вариант 9