Studrb.ru банк рефератов

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная работа: Контрольная по Финансовой математике Вариант 8

Контрольная по Финансовой математике Вариант 8 [24.11.09]

Тема: Контрольная по Финансовой математике Вариант 8

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Контрольная работа | Размер: 43.40K | Скачано: 135 | Добавлен 24.11.09 в 19:56 | Рейтинг: +1 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ


Задание 1.

Даны данные о кредитах Y(t) от коммерческих банков на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Y(t)

39

50

59

38

42

54

66

40

45

58

69

42

50

62

74

46

Требуется:

  1. Построить адоптивную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметр сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
  2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
  3. Оценить адекватность построенной модели на основании исследования:

а) случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

б) независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10;d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r=0,32;

в) нормальному закону распределения остаточной компоненты по R/S- критерию с критическим значениями от 3 до 4,21.

4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е на 1 год.

5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

 

Задание 2.

Даны цены за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням.

Дни

Цены

MAX

MIN

Закрытия

1

595

580

585

2

579

568

570

3

583

571

578

4

587

577

585

5

586

578

582

6

594

585

587

7

585

563

565

8

579

541

579

9

599

565

599

10

625

591

618

Рассчитать:

  1. Экспоненциальную скользящую среднею.
  2. Момент.
  3. Скорость изменения цен.
  4. Индекс относительной силы.
  5. %.

 

Задание 3.

Выполнить следующие коммерческие расчеты, используя данные:

Сумма S (R,P) – 4000000

Дата начальная Тн – 10.01.02

Дата конечная Тк –20.03.02

Время в днях Тдн -90

Время в годах Тлет – 5

Ставка i – 45

Число начислений m – 4

1. Банк выдал ссуду, размером 4 млн. руб. Дата начисления ссуды – 10.01.02, возврат – 20.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 45% годовых. Найти:

а) точные проценты с точным числом дней ссуды;

б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

   Решение:

I = P*n*i, где n=t/K, I = P*t*i /K

а)

I=

4000000

*

0,45

*

69

/

365

=

340273,973 руб.

б)

I=

4000000

*

0,45

*

69

/

360

=

345000 руб.

в)

I=

4000000

*

0,45

*

70

/

360

=

350000 руб.

 

2. Через 90 дней после подписания договора должник уплатит 4 млн. руб. Кредит выдан под 45% годовых (проценты одинаковые). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Решение:

  1. P = S* 1/1+n*i где n=t/K

2. D = S – P

1. P = 4000000/(1+(90/360*0,45) 3595505,618руб.

2. D = 4000000 – 3595505,618 = 404494,382 руб.

 

3. Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 4 млн. руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке 45% (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Решение:

1. D = S*n * d

2. P = S – D    

1. D = 4000000*90/360*0,45 = 450000 руб.

2. P = 4000000-450000 = 3550000 руб.

 

4. В кредитном договоре на сумму 4 млн. руб. и сроком на 5 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 45% годовых. Определить наращенную сумму.

Решение:

S= P (1+i)n

S = 4000000*(1+0,45)5= 25638936,250 руб.

 

5. Ссуда, размером 4 млн. руб. предоставлена на 5 лет. Проценты сложные, ставка 45% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.

Решение:

S= P (1+i/m)N

S = 4000000*(1+0,45/2)20= 33733420,841 руб.

 

6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 45% годовых.

Решение:

iэ=(1+i/m)m-1

iэ=(1+0,45/4)4-1=0,532; 53,179%

 

7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 4 раза в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 45% годовых.

Решение:

i =m*[(1+ iэ /m)1/m-1]

i=4[(1+0,45/4)1/4-1]=0,054; 5,402%

 

8. Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 4 млн. руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 45% годовых.

Решение:

P=Svn, vn = (1+i)-n

P= 4000000*(1+0,45)(-5) = 624050,852 руб.

 

9. Через 5 лет по векселю должна быть выплачена сумма 4 млн. руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 45% годовых. Определить дисконт.

Решение:

1. P=S(1-dсл)n

2. D=S – P

P = 4000000*(1-0,45)5 = 201313,750 руб.

D = 4000000 -201313,750  = 3798686,250 руб.                                            

 

10. В течении 5 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 4 млн. руб., на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 45%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.   

Решение:

S =4000000*((1+0,45/4)20-1/(1+0,45/4)4-1)=55911644,612 руб.

Сколько стоит заказать работу?

Бесплатная оценка

+1
Размер: 43.40K
Скачано: 135
Скачать бесплатно
24.11.09 в 19:56 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы