Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная по финансовой математике Вариант 8

Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 8

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Брянск 2009

ЗАДАНИЕ 1

Имеются квартальные данные о кредитах коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (16 кварталов):

Квартал	Сумма, у.е.
1	39
2	50
3	59
4	38
5	42
6	54
7	66
8	40
9	45
10	58
11	69
12	42
13	50
14	62
15	74
16	46

Требуется:

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания a1=0,3; a2=0,6; a3=0,3.

2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.

3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d₁=1,10 и d₂=l,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r₁=0,32;
нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.

5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

ЗАДАНИЕ 2

Даны цены финансового инструмента (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней:

Дни	Цены
Дни	макс.	мин.	закр.
1	595	580	585
2	579	568	570
3	583	571	578
4	587	577	585
5	586	578	582
6	594	585	587
7	585	563	565
8	579	541	579
9	599	565	599
10	625	591	618

Рассчитать:

экспоненциальную скользящую среднюю;
скорость изменения цен;
индекс относительной силы;
R, %K и %D.

Интервал сглаживания n принять равным пяти дням (n=5). Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

ЗАДАНИЕ 3

Выполнить различные финансовые расчеты, используя следующие исходные данные:

Вариант	Сумма P, S или R	Дата начальная T_н	Дата конечная T_к	Время в днях Т_дн	Время в годах Т_лет	Ставка i, j или i_э	Число начислений процентов m или платежей в году p
8	4000000	10.01.2007	20.03.2007	180	4	9	2

Расчеты выполнить вручную и с использованием табличного процессора MS Excel.

Задача 1. Банк выдал ссуду размером P=4 000 000 руб. Дата выдачи ссуды — 10.01.2007 г., возврата — 20.03.2007 г. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Простые проценты рассчитываются по ставке i=9 % годовых. Найти проценты I:

1.1) точные с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные с точным числом дней ссуды;

1.3) обыкновенные с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2. Через t=180 дней после подписания договора должник уплатит S=4 000 000 руб. Кредит выдан под i=9 % годовых (проценты простые, обыкновенные). Какова первоначальная сумма ссуды Р?

Задача 3. Через t=180 дней предприятие должно получить по векселю S=4 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом и учел его по простой учетной ставке d=9 % годовых (временная база равна 360 дням). Определить полученную предприятием сумму P и дисконт D.

Задача 4. В кредитном договоре на сумму P=4 000 000 руб. и сроком на n=4 года зафиксирована ставка сложных процентов i=9 % годовых. Определить наращенную сумму S к концу срока ссуды.

Задача 5. Ссуда размером P=4 000 000 руб. предоставлена на n=4 года. Сложные проценты начисляются и капитализируются m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9% годовых. Вычислить наращенную сумму S к концу срока ссуды.

Задача 6. Вычислить эффективную годовую процентную ставку i_э, если банк начисляет и капитализирует проценты m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9 % годовых.

Задача 7. Определить, какой должна быть номинальная годовая процентная ставка j при начислении и капитализации процентов m=2 раза в году, чтобы обеспечить эффективную процентную ставку i_э=9 % годовых.

Задача 8. Через n=4 года предприятию будет выплачена сумма S=4 000 000

руб. Определить ее современную стоимость P при условии, что применяется ставка сложных процентов i=9 % годовых.

Задача 9. Через n=4 года по векселю должна быть выплачена сумма S=4 000 000 руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке d=9 % годовых. Определить полученную векселедержателем сумму P и дисконт D.

Задача 10. В течение n=4 лет на депозитный счет в банке в конце каждого года поступает по R=4 000 000 руб., на которые один раз в год начисляются сложные проценты по ставке i=9 % годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.

Задача 11. В течение n=4 лет на депозитный счет в банке через равные интервалы времени p=2 раза в году в конце каждого периода поступает по R=4 000 000 руб., на которые m=2 раза в году (m=p) начисляются сложные проценты по номинальной ставке j=9 % годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 543.88K

Скачано: 289

Скачать бесплатно

13.11.09 в 09:55 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная по финансовой математике Вариант 8

Добавление отзыва к работе

Похожие работы