Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Задачи формирования портфеля ценных бумаг (Вариант №9)
![Задачи формирования портфеля ценных бумаг (Вариант №9) [06.10.09]](/files/works_screen/4/21.png)
Тема: Задачи формирования портфеля ценных бумаг (Вариант №9)
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 787.34K | Скачано: 436 | Добавлен 06.10.09 в 06:59 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Уфа 2009
(Вариант №9)
Содержание
- Теоретическая часть……………………………………………………3
- Практическая часть…………………………………………………….8
1.Теоретическая часть.
- Цель работы – освоение методики формирования оптимального портфеля ценных бумаг с учетом доходностей и рисков на примере конкретных типовых задач.
- Подготовка к лабораторным занятиям. При подготовке к лабораторным работам студент обязан:
- Изучить руководство к лабораторной работе, уяснитьосновную цель и задачу занятия, методику и порядок ее выполнения.
- Повторить теоретический материал, относящийся к данному занятию (Темы 2 и 3 [1])
- Порядок проведения лабораторного занятия
Лабораторное занятие проводится на персональном компьютере в одной из аудиторий института, оснащенных компьютерами. Задачу, которую необходимо решать, студент получает непосредственно от преподавателя. Порядок выбора задач и их условия находятся в Приложении 1 данного учебного пособия.
- Включение питания компьютера производится инженером компьютерного класса.
- В процессе работы студенты обязаны руководствоваться описанием, строго придерживаясь рекомендованного порядка работы.
- Результаты расчетов формируются в виде специальном образом оформленных таблиц и графиков и выводится на печать.
- Программа лабораторной работы считается завершенной после выполнения студентом всех пунктов задания и получения подписи преподавателя в графе «выполнено».
- По окончанию занятия привести рабочее место в аудитории в порядок.
4. Содержание отчета студента о работе. Отчет по выполнению занятий по лабораторной работе составляется на компьютере и оформляется на стандартных листах. Отчет состоит из теоретической и практической части
1. В теоретической части должны быть отражены основные понятия, определения и формулировки, которые необходимы для анализа протоколов решения задач.
2. Протоколы лабораторной работы содержит входные статистические данные и данные расчетов. При этом следует выделить результаты расчетов по отдельным этапам и конечные результаты.
Титульный лист набирается в WORD с указанием:
- Фамилии, инициалы;
- Группы, курса, специальности;
- Названия лабораторной работы;
- Внизу листа г. Уфа, год.
- Зачет по лабораторному занятию
- К зачету допускаются студенты, выполнившие все пункты задания лабораторной работы и оформившие результаты по установленному образцу;
- Зачет по лабораторной работе каждый студент сдает персонально преподавателю, ведущему занятия в данной группе;
- Для получения зачета каждый студент должен качественно оформить отчет по работе выполненным анализом результатом моделирования, а также знать и четко предоставлять
- цель и содержание занятий
- Теоретические основы лабораторной работы в объеме содержания материалов лекций.
6. Краткие теоретические сведения
Каждая ценная бумага содержит две основные характеристики: доходность и риск. Причем, как правило, чем выше доходность, тем выше риск. Формирование портфеля состоит в распределении инвестиционного капитала в определенную совокупность ценных бумаг. Главная цель при формировании портфеля состоит в определении оптимального сочетания между риском и доходностью.
Для получения количественных характеристик инвестиционного портфеля могут использоваться следующие показатели: доходность портфеля и риска портфеля .
2. Практическая часть.
В Таблице 1 приведена информация о доходности акций по 2-м ценным бумагам и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется:
- определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α;
- сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
- построить линию рынка капитала (CML);
- построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Таблица 1.
|
Время, t |
Индекс, mr |
Облигации, m0 |
1-я бумага |
2-я бумага |
|
1 |
5 |
|
16 |
5 |
|
2 |
0 |
1,8 |
6 |
4 |
|
3 |
12 |
1 |
15 |
7 |
|
4 |
5 |
4 |
-3 |
12 |
|
5 |
-4,6 |
3 |
-5 |
-2 |
|
6 |
-8,9 |
2,1 |
-17 |
-5 |
|
7 |
12 |
3,5 |
15 |
8 |
|
8 |
5 |
4 |
8 |
7 |
|
9 |
6 |
3,2 |
-5 |
9 |
|
10 |
4 |
3 |
-4 |
1 |
|
11 |
-3 |
1,9 |
5 |
5 |
|
12 |
-7 |
3,2 |
14 |
-8 |
|
13 |
4 |
1,6 |
9 |
6 |
|
14 |
6,5 |
3 |
-6 |
-5 |
|
15 |
9 |
2,9 |
15 |
4 |
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Badr277 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.
Похожие работы
- Динамические модели планирования финансов (вариант №9)
- Лабораторная работа 2 по оценке и анализу рисков вариант 9
- Задача формирования портфеля ценных бумаг (Вариант 9)
- Лабораторная работа 1 по оценке и анализу рисков вариант 9
- Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 9 (excel)
- Лабороторная работа по оценке и анализу рисков вариант 9