Studrb.ru банк рефератов

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по финансовой математике »

Контрольная работа: Контрольная по финансовой математике Вариант 10

Контрольная по финансовой математике Вариант 10 [31.10.08]

Тема: Контрольная по финансовой математике Вариант 10

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Контрольная работа | Размер: 499.60K | Скачано: 248 | Добавлен 31.10.08 в 16:59 | Рейтинг: +31 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Волгоград 2008


ЗАДАНИЕ 1

В таблице приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года (16 кварталов)

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Y(t)

43

54

64

41

45

58

71

43

49

62

74

45

54

66

79

48

Требуется:

  1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания α1 = 0,3; α2 = 0,6; α3 = 0,3.
  2. Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;
  3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
    • случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
    • независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических использовать уровни d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом уровне значения r1 = 0,32;
  1. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
  2. Отобразить на графиках фактические, расчетные и прогнозные данные.

 

ЗАДАНИЕ 2

Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням.

Дни

Цены

макс.

мин.

закр.

1

858

785

804

2

849

781

849

3

870

801

806

4

805

755

760

5

785

742

763

6

795

755

795

7

812

781

800

8

854

791

853

9

875

819

820

10

820

745

756

Рассчитать: экспоненциальную скользящую среднюю; момент; скорость изменения цен; индекс относительной силы; % R, % К, % D;

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

 

ЗАДАНИЕ 3

3.1. Банк выдал ссуду, размером 5 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 08.01.02, возврата 22.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 55% годовых. Найти:

3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Решение

3.1.1) К = 365, t = 73, I = 5 000 000 х 0,55 х 73 / 365 = 550 000,00 руб.

3.1.2) К = 360, t = 73, I = 5 000 000 х 0,55 х 73 / 360 = 557 638,89 руб.

3.1.3) К = 360, t = 74, I = 5 000 000 х 0,55 х 74 / 360 = 565 277,78 руб.

 

3.2. Через 90 дней после подписания договора должник уплатил 5 000 000 руб. Кредит выдан под 55% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Решение

P = S / (1 + ni) = 5 000 000 / (1 + 0,55 х 90 / 360) = 4 395 604,40 руб.

D = SP = 5 000 000 – 3 395 604,40 = 604 395,60 руб.

 

3.3. Через 90 предприятие должно получить по векселю 5 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке 55% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Решение

D = Snd = 5 000 000 x 0,55 х 90 / 360 = 687 500,00 руб.

P = SD = 5 000 000 – 687 500,00= 4 312 500,00 руб.

 

3.4. В кредитном договоре на сумму 5 000 000 руб. и сроком на 5 лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 55% годовых. Определить наращенную сумму.

Решение

S = P x (1+i)n = 5 000 000 х (1+0,55)5 = 44 733 048,44 руб.

 

3.5. Сумма размером 5 000 000 руб. представлена на 5 лет. Проценты сложные, ставка 55% годовых. Проценты начисляются 4 раза в году. Вычислить наращенную сумму.

Решение

N = 5 x 4 = 20

S = P x (1+j / m)= 5 000 000 х (1 + 0,55 / 4)20  = 65 765 497,67 руб.

 

3.6. Вычислить эффективную ставку процентов, если банк начисляет проценты 4 раза в год, исходя из номинальной ставки 55% годовых.

Решение

iэ = (1 + j / m)m - 1 = (1 + 0,55 / 4)4 – 1 = 0,6742, т.е. 67,42%.

 

3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 4 раза в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 55% годовых.

Решение

j = m x [(1 + iэ)1/m - 1] = 4 x [(1 + 0,55)(1/4) – 1] = 0,46316, т.е. 46,316%.

 

3.8. Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 5 000 000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 55% годовых.

Решение

решение

 

3.9. Через 5 лет по векселю должна быть выплачена сумма 5 000 000 руб. Банк учел вексель по учетной ставке 55% годовых. Определить дисконт.

Решение

P = S (1 – dсл)n = 5 000 000 x (1 – 0,55)5 = 92 264,06 руб.

D = SP = 5 000 000 – 92 264,06 = 4907735,94 руб.

 

3.10. В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 5 000 000 руб., на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 55%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Решение

решение

Сколько стоит заказать работу?

Бесплатная оценка

+31
Размер: 499.60K
Скачано: 248
Скачать бесплатно
31.10.08 в 16:59 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы