Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 (excel)
![Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 (excel) [15.09.10]](/files/works_screen/38/70.png)
Тема: Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 (excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 20.20K | Скачано: 303 | Добавлен 15.09.10 в 08:37 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: 2010
Исходные данные:
| Месяц | Доходности индексов за месяц (%) | ||
| Индекс РТС | RTStl | RTScr | |
| янв.07 | -5,055 | 2,121 | -1,511 |
| фев.07 | 4,456 | 5,737 | 4,212 |
| мар.07 | 1,555 | 1,915 | 9,241 |
| апр.07 | -0,011 | 2,080 | 2,595 |
| май.07 | -8,018 | 3,039 | -4,965 |
| июн.07 | 6,593 | 7,145 | 4,553 |
| июл.07 | 5,072 | 12,003 | 3,406 |
| авг.07 | -3,715 | 4,415 | -2,282 |
| сен.07 | 7,912 | -0,059 | 0,700 |
| окт.07 | 7,301 | -0,251 | 5,521 |
| ноя.07 | -0,133 | 2,529 | 0,778 |
| дек.07 | 3,171 | 12,414 | 4,491 |
| среднее | 1,594 | 4,424 | 2,228 |
| SKO (общ. риск) | 5,14 | 4,21 | 3,89 |
| Решение оптимизационной задачи | |||||||
| доли акций | Целевая функция | ||||||
| индекс RTStl | индекс RTScr | риск портфеля | 3,24 | ||||
| Х1 | Х2 | ||||||
| 44,85% | 55,15% | ||||||
| риск | доход | а | b | собств. риск | рыночн. риск | доля рыночн. риска | |
| индекс телекоммуникации | 4,21 | 4,42 | 1,61 | 0,345 | 14,37 | 3,14 | 17,91 |
| индекс розн.торговли | 3,89 | 2,23 | 1,39 | 0,529 | 7,75 | 7,39 | 48,82 |
| рынок | 5,14 | 1,59 | ограничения | ||||
| доли бумаг | 100,00% | = | 1 | ||||
| доход портф. | 2,20 | >= | 0,50 | ||||
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
СаВа Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.