Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 (excel)

Тема: Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 (excel)

Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков

Тип: Лабораторная работа | Размер: 13.29K | Скачано: 261 | Добавлен 29.09.10 в 22:22 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы

Условие:

		Доходности индеков за месяц(%)
вариант №8 (3;4)	месяц	индекс РТС	RTSin       (промышленность)	RTScr (потребительские товары и розничная торговля)
	Январь 2007	-5,055	2,121	-1,511
	Февраль 2007	4,456	5,737	4,212
	Март 2007	1,555	1,915	9,241
	Апрель 2007	-0,011	2,080	2,595
	Май 2007	-8,018	3,039	-4,965
	Июнь 2007	6,593	7,145	4,553
	Июль 2007	5,072	12,003	3,406
	Август 2007	-3,715	4,415	-2,282
	Сентябрь 2007	7,912	-0,059	0,700
	Октябрь 2007	7,301	-0,251	5,521
	Ноябрь 2007	-0,133	2,529	0,778
	Декабрь 2007	3,171	12,414	4,491
	средняя	1,594	4,424	2,228
	SKQ (общ.риск)	5,140	4,210	3,891

Регрессионная статистика
Множественный R	0,699
R-квадрат	0,488
Нормированный R-квадрат	0,437
Стандартная ошибка	2,919
Наблюдения	12,000
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1,000	81,284	81,284	9,538	0,011
Остаток	10,000	85,224	8,522
Итого	11,000	166,508
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	1,385	0,886	1,564	0,149	-0,589	3,359	-0,589	3,359
индекс РТС	0,529	0,171	3,088	0,011	0,147	0,910	0,147	0,910
ВЫВОД ОСТАТКА				ВЫВОД ВЕРОЯТНОСТИ
Наблюдение	Предсказанное RTScr (потребительские товары и розничная торговля)	Остатки		Персентиль	RTScr (потребительские товары и розничная торговля)
1	-1,288	-0,223		4,167	-4,965
2	3,742	0,470		12,500	-2,282
3	2,208	7,033		20,833	-1,511
4	1,379	1,216		29,167	0,700
5	-2,855	-2,110		37,500	0,778
6	4,872	-0,319		45,833	2,595
7	4,068	-0,662		54,167	3,406
8	-0,580	-1,702		62,500	4,212
9	5,570	-4,870		70,833	4,491
10	5,247	0,274		79,167	4,553
11	1,315	-0,537		87,500	5,521
12	3,062	1,429		95,833	9,241

Решение оптимальной задачи
		доля акций				целевая функция
		индекс пром-ти	индекс ПР и РТ		риск портфеля	3,008
		Х1	Х2
		45,584%	54,416%
риск	доход	а	b	собст.риск	рыноч.риск	доля рыноч.риска
4,210	4,424	4,220	0,128	17,293	0,431	2,432%
3,891	2,228	1,385	0,529	7,748	7,389	48,817%
5,140	1,594				ограничения
			доли бумаг	100,000%	=	1,000
			доход портфеля	3,229	>=	0,500

Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл! 

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 (excel)
• Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 (excel)