Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »
Ответы на экзаменационные вопросы по эконометрике
![Ответы на экзаменационные вопросы по эконометрике [03.06.18]](/files/works_screen/3/50/82.png)
Тема: Ответы на экзаменационные вопросы по эконометрике
Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике
Тип: Шпаргалка | Размер: 3.67M | Скачано: 401 | Добавлен 03.06.18 в 17:04 | Рейтинг: 0 | Еще Шпаргалки
Вуз: Финансовый университет
Экзаменационные вопросы по эконометрике:
1. Парная линейная регрессия. Взаимосвязи экономических переменных.
2. Суть регрессионного анализа.
3. Классическая линейная регрессионная модель.
4. Предпосылки метода наименьших квадратов.
5. Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии.
6. Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии.
7. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии.
8. Доверительные интервалы для зависимой переменной в уравнении регрессии.
9. Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2.
10. Множественная линейная регрессия. Определение параметров уравнения регрессии.
11. Расчет коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии.
12. Множественная линейная регрессия. Дисперсии и стандартные ошибки эффициентов. Коэффициенты R2 и Ṝ2.
13. Множественная линейная регрессия. Предпосылки метода наименьших квадратов.
14. Множественная линейная модель. Проблема мультиколлинеарности.
15. Множественная линейная модель. Методы определения мультиколлинеарности.
16. Множественная линейная модель. Методы уменьшения мультиколлинеарности.
17. Нелинейная регрессия. Виды моделей. Примеры.
18. Нелинейная регрессия. Выбор формы модели.
19. Нелинейная регрессия. Проблемы спецификации.
20. Суть гетероскедастичности.
21. Последствия гетероскедастичности.
22. Обнаружение гетероскедастичности.
23. Методы смягчения проблемыгетероскедастичности.
24. Временные ряды. Основные составляющие временного ряда.
25.Методы сглаживания временного ряда.
26. Анализ аддитивной составляющей временного ряда.
27.Анализ мультипликативной составляющей временного ряда.
28.Суть и причины автокорреляции.
29.Последствия автокорреляции.
30.Обнаружение автокорреляции.
31.Методы устранения автокорреляции.
32.Фиктивные переменные в уравнении регрессии.
33. Фиктивные переменные сдвига. Пример.
34. Фиктивные переменные наклона. Пример.
35. Какие существуют способы построения одновременных систем уравнений? Чем они отличаются друг от друга?
36. Как связаны друг с другом структурная и приведенная формы модели?
37. В чем состоит проблема идентификации модели?
38. Необходимое и достаточное условия идентификации модели.
39. В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?
40. Каково содержание двухшагового метода наименьших квадратов?
41. Временные ряды. Основные составляющие временного ряда.
42. Методы сглаживания временного ряда.
43. Классическая линейная регрессионная модель.
44. Анализ аддитивной составляющей временного ряда.
46. Последствия автокорреляции в регрессионных моделях.
47. Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии.
48. Суть и причины автокорреляции.
31.Методы устранения автокорреляции.
32.Фиктивные переменные в уравнении регрессии.
33. Фиктивные переменные сдвига. Пример.
34. Фиктивные переменные наклона. Пример.
35. Какие существуют способы построения одновременных систем уравнений? Чем они отличаются друг от друга?
36. Как связаны друг с другом структурная и приведенная формы модели?
37. В чем состоит проблема идентификации модели?
38. Необходимое и достаточное условия идентификации модели.
39. В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?
40. Каково содержание двухшагового метода наименьших квадратов?
41. Временные ряды. Основные составляющие временного ряда.
42. Методы сглаживания временного ряда.
43. Классическая линейная регрессионная модель.
44. Анализ аддитивной составляющей временного ряда.
46. Последствия автокорреляции в регрессионных моделях.
47. Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии.
48. Суть и причины автокорреляции.
49. Обнаружение автокорреляции в регрессионных моделях.
50. Доверительные интервалы для зависимой переменной в уравнении парной линейной регрессии. (15 баллов)
51. Методы устранения автокорреляции в регрессионных моделях. (15 баллов)
52. Проверка общего качества уравнения регрессии. (15 баллов)
49. Фиктивные переменные в уравнении регрессии. (15 баллов)
50. Множественная линейная регрессия. Определение параметров уравнения регрессии. (15 баллов)
51. Фиктивные переменные сдвига в уравнении регрессии. Пример. (15 баллов)
52. Расчет коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии. Система нормальных уравнений. (15 баллов)
57. Фиктивные переменные наклона в уравнении регрессии. Пример
58. Какие существуют способы построения систем линейных одновременных уровнений? Чем они отличаются друг от друга?
59. Множественная линейная регрессия. Дисперсия и стандартные ошибки коэффициентов.
60. Как связаны друг с другом структурная и приведенная формы модели линейных одновременных уравнений?
61. Множественная линейная регрессия. Предпосылки метода наименьших квадратов.
62. В чем состоит проблема идентификации модели линейных одновременных уравнений?
63. Множественная линейная регрессия. Проблема мультиколлинеарности.
64. Необходимое условие идентификации модели линейных одновременных уравнений.
65. Множественная линейная регрессия. Методы определения мультиколлинеарности.
65. Достаточное условие идентификации модели линейных одновременных уравнений.
66. В чем суть косвенного метода наименьших квадратов? (15 баллов)
67. Каково содержание двухшагового метода наименьших квадратов? (15 баллов)
68. Понятие о главных компонентах. Цель их использования. (15 баллов)
69. Парная линейная регрессия. Взаимосвязи экономических переменных. (15 баллов)
70. Суть регрессионного анализа. (15 баллов)
72. Классическая линейная регрессионная модель.
73. Предпосылки метода наименьших квадратов.
74. Временные ряды. Основные составляющие временного ряда.
75. Проверка гипотез относительно значимости коэффициентов линейного уравнения регрессии.
76. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии.
77. Анализ аддитивной составляющей временного ряда.
78. Доверительные интервалы для зависимой переменной в уравнении парной линейной регрессии.
79. Проверка общего качества уравнения регрессии.
80. Суть и причины автокорреляции.
81. Множественная линейная регрессия. Определение параметров уравнения регрессии.
82. Расчет коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии. Система нормальных уравнений
83. Множественная линейная регрессия. Коэффициенты R2 и Ṝ2
84. Методы устранения автокорреляции в регрессионных моделях.
85. Множественная линейная регрессия. Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов
86. Какие существуют способы построения систем линейных одновременных уравнений? Чем они отличаются друг от друга
87. Множественная линейная регрессия. Методы уменьшения мультиколлинеарности
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Шпаргалки на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Шпаргалки для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Шпаргалка, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.