Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Лабороторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3 (excel)
![Лабороторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3 (excel) [18.09.10]](/files/works_screen/33/57.png)
Тема: Лабороторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3 (excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 8.46K | Скачано: 265 | Добавлен 18.09.10 в 18:00 | Рейтинг: +1 | Еще Лабораторные работы
Исходные данные:
| Месяц | PTS | RTS | RTSmm |
| Январь 2007 | -5,055 | 4,406 | -1,511 |
| Февраль 2007 | 4,456 | -3,918 | 4,212 |
| Март 2007 | 1,555 | 7,600 | 9,241 |
| Апрель 2007 | -0,011 | 4,144 | 2,595 |
| Май 2007 | -8,018 | -6,413 | -4,965 |
| Июнь 2007 | 6,593 | 1,843 | 4,553 |
| Июль 2007 | 5,072 | 0,604 | 3,406 |
| Август 2007 | -3,715 | -1,157 | -2,282 |
| Сентябрь 2007 | 7,912 | 6,070 | 0,700 |
| Октябрь 2007 | 7,301 | 5,223 | 5,521 |
| Ноябрь 2007 | -0,133 | 3,506 | 0,778 |
| Декабрь 2007 | 3,171 | 4,042 | 4,491 |
| Среднее | 1,59 | 2,16 | 2,23 |
| SKO (общ.риск) | 5,14 | 4,18 | 3,89 |
| M1=-0,15+0,92*Mr | M1=2,20+1,03*Mr | Mr (t) - cp Mr | (Mr (t) - cp Mr)^2 |
| 3,90352 | 0,64367 | 2,24 | 5,03 |
| -3,75456 | 6,53836 | -6,08 | 36,97 |
| 6,842 | 11,71823 | 5,44 | 29,57 |
| 3,66248 | 4,87285 | 1,98 | 3,93 |
| -6,04996 | -2,91395 | -8,58 | 73,54 |
| 1,54556 | 6,88959 | -0,32 | 0,10 |
| 0,40568 | 5,70818 | -1,56 | 2,43 |
| -1,21444 | -0,15046 | -3,32 | 11,02 |
| 5,4344 | 2,921 | 3,91 | 15,27 |
| 4,65516 | 7,88663 | 3,06 | 9,37 |
| 3,07552 | 3,00134 | 1,34 | 1,80 |
| 3,56864 | 6,82573 | 1,88 | 3,53 |
| 192,56 | |||
| σ= | 17,51 |
| Решение оптимизационной задачи | |||||||
| доли акций | Целевая функция | ||||||
| индекс металлов | индекс финансов | риск портфеля | 5,87 | ||||
| X1 | X2 | ||||||
| 53,43% | 46,57% | ||||||
| риск | доход | а | b | собств. Риск | рыночн. Риск | доля рыночного риска | |
| индекс метталов | 2,16 | 3,84 | 2,2 | 1,03 | 21,69 | 4,73 | 17,91 |
| индекс финансов | 2,23 | 1,32 | -0,15 | 0,92 | 13,52 | 12,90 | 48,82 |
| рынок | 5,14 | 1,59 | ограничения | ||||
| доли бумаг | 100,00% | = | 1 | ||||
| доход портф. | 2,67 | ='> | 0,5 | ||||
| Ответ: минимальный риск портфеля,равный 5,87%,будет достигнут,если доля отраслевого индекса металлов и их добычи составит 53,43%, а доля отраслевого финансового индекса - 46,57% | |||||||
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
SeregaNext Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.