Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3
![Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3 [13.12.12]](/files/works_screen/1/30/42.png)
Тема: Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 346.18K | Скачано: 350 | Добавлен 13.12.12 в 11:40 | Рейтинг: +1 | Еще Лабораторные работы
Вуз: Финансовый университет
Год и город: Уфа 2012
1 Выбор управленческих решений в ситуациях неопределенности
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) максимакса, Вальда, Гурвица и Сэвиджа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица.
2 Выбор управленческих решений в ситуациях риска
Рассматриваются два альтернативных проекта A и B.
Оценив их рисковость, выберите наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi — вероятности состояния внешней среды; xi — соответствующие доходности проектов.
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В |
|
|
|
pi |
0,15 |
0,25 |
0,30 |
0,21 |
0,09 |
pi |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
xi,% |
4,50 |
5,20 |
8,5 |
10,30 |
11,70 |
xi,% |
3,2 |
4,5 |
6,2 |
8,0 |
10,5 |
3 Задачи на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
Даны доходности по безрисковым ценным бумагам mf(t), доходности по рыночному индексу mr(t) и доходности ценных бумаг m3, m4 в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Доходность рынка и ценных бумаг, %
|
месяц |
mf |
mr |
m3 |
m4 |
|
1 |
1,98 |
0,22 |
1,79 |
2,53 |
|
2 |
2,79 |
1,91 |
1,55 |
1,91 |
|
3 |
3,21 |
0,61 |
0,61 |
0,78 |
|
4 |
1,99 |
0,45 |
0,92 |
1,24 |
|
5 |
2,62 |
1,86 |
2,37 |
3,10 |
|
6 |
2,01 |
1,54 |
2,84 |
3,82 |
|
7 |
3,33 |
2,84 |
3,80 |
4,99 |
|
8 |
2,18 |
2,80 |
3,54 |
4,61 |
|
9 |
1,03 |
0,50 |
1,10 |
1,50 |
|
10 |
3,14 |
3,03 |
3,87 |
5,05 |
|
11 |
4,82 |
2,11 |
2,98 |
3,93 |
|
12 |
3,22 |
0,60 |
-0,04 |
-0,15 |
Список литературы
- Оценка и анализ рисков. Компьютерный лабораторный практикум для студентов шестого курса, обучающихся по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», специализации «Финансовый менеджмент». – М.: ВЗФЭИ, 2011;
- Оценка и анализ рисков. Методические указания по выполнению лабораторной работы на ПЭВМ для самостоятельной работы студентов VI курса (первое высшее образование) и V курса (второе высшее образование) специальности 060400 «Финансы и кредит» специализации «Финансовый менеджмент». – М.: ВЗФЭИ, 2008;
- Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 168 с.
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
гэи Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.