Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3
![Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3 [03.12.09]](/files/works_screen/12/63.png)
Тема: Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 3
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 426.11K | Скачано: 352 | Добавлен 03.12.09 в 23:47 | Рейтинг: +2 | Еще Лабораторные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Липецк 2009
Задача 1.
В таблице 1 приведена информация о доходности акций по ценным бумагам и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется:
- определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, рыночной (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α;
- сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагами (облигациям) с учетом индекса рынка.
- построить линию рынка (CML).
- построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Таблица 1
|
Время |
Индекс |
Облигации |
Ценные бумаги |
|
|
mf |
m |
ГРАВ |
СТОУЛ |
|
|
1 |
5 |
0 |
10 |
6 |
|
2 |
0 |
1,8 |
-1 |
10 |
|
3 |
12 |
1 |
8 |
7 |
|
4 |
5 |
4 |
12 |
6 |
|
5 |
-4,6 |
3 |
-5 |
-9 |
|
6 |
-8,9 |
2,1 |
-10 |
-12 |
|
7 |
12 |
3,5 |
14 |
16 |
|
8 |
5 |
4 |
3 |
3 |
|
9 |
6 |
3,2 |
9 |
9 |
|
10 |
4 |
3 |
7 |
2 |
|
11 |
-3 |
1,9 |
-7 |
-7 |
|
12 |
-7 |
3,2 |
-8 |
8 |
|
13 |
4 |
1,6 |
5 |
9 |
|
14 |
6,5 |
3 |
9 |
7 |
|
15 |
9 |
2,9 |
8,7 |
14 |
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
visenkaalena Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.