Контрольная по эконометрике вариант 5

Задание 2.

Исследовать динамику эконометрического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.

Задачи 1–10. В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y (t) этого показателя (5 вариант) приведен ниже в таблице 4.

Таблица 4

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений;

2. Построить линейную модель Ŷ (t) = a₀ + a₁t, параметры которой оценить МНК (Ŷ (t) – расчетные, смоделированные значения временного ряда);

3. Построить адаптивную модель Брауна Ŷ (t) = a₀ + a₁k с параметром сглаживания α = 0,4 и α = 0,7; выбрать лучшее значения параметра сглаживания;

4. Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7 – 3,7);

5. Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации;

6. По двум построенным моделям осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности p = 70%);

1. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
2. Используя SPSS, подобрать наилучшую модель тренда для осуществления прогноза. Осуществить прогноз на 2 периода вперед.

Вычисления провести с одним знаком в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями).
При решении данной задачи расчеты можно вести с использованием надстройки Excel Анализ данных.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка