Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 7
![Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 7 [26.09.08]](/files/works_screen/20/20.png)
Тема: Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 7
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 1.38M | Скачано: 573 | Добавлен 26.09.08 в 09:58 | Рейтинг: +4 | Еще Лабораторные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Пенза 2008
ЗАДАЧА 1.
В таблице приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется.
- определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , a.;
- сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
- построить линию рынка капитала (СML);
- построить линию рынка ценных бумаг (SML).
|
время |
индекс |
ОБЛИГАЦИИ |
1 |
2 |
|
ВБМ |
ТЕКОМ |
|||
|
1 |
5 |
3.1 |
8.1 |
5 |
|
2 |
0 |
1.8 |
3 |
4 |
|
3 |
12 |
1 |
5.3 |
7 |
|
4 |
5 |
3 |
1 |
12 |
|
5 |
-4.6 |
3 |
-3.1 |
-2 |
|
6 |
-8.9 |
2.1 |
-12 |
-5 |
|
7 |
12 |
3.8 |
5 |
8 |
|
8 |
5 |
4.1 |
3.2 |
7 |
|
9 |
6 |
3.2 |
1.2 |
9 |
|
10 |
4 |
3 |
1.3 |
8 |
|
11 |
-3 |
1.9 |
5 |
5 |
|
12 |
-7 |
3.2 |
3 |
-8 |
|
13 |
4 |
1.6 |
-6 |
6 |
|
14 |
6.5 |
3 |
5 |
-5 |
|
15 |
9 |
2.9 |
3 |
4 |
ЗАДАЧА 2.
В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям - xt за 10 кварталов.
Акционерное общество А предполагает разместить 75% своих ресурсов в облигациях и 25% в акциях.
Акционерное общество Б предполагает 25% своих ресурсов разместить в облигациях и 75% в акциях.
Требуется:
1. Определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в 11 и 12 кварталах, подобрав для этого для каждого временного ряда наилучшую аппроксимирующую кривую.
2. Для 11 и 12 квартала по каждому из акционерных обществ определить вероятность получения:
а) положительного дохода;
б) дохода, превышающего доходность по облигациям.
3. Выбрать, в каком из фондов вы поместите свои деньги.
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Штомпель Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.