Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
![Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 1 [15.09.08]](/files/works_screen/19/53.png)
Тема: Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Контрольная работа | Размер: 81.75K | Скачано: 339 | Добавлен 15.09.08 в 15:45 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Москва 2008
| Задача 1 | |||||||||||
| m1 | m2 | Ответы к задаче 1 | |||||||||
| 10,0 | 8,1 | ||||||||||
| -1,0 | 3,0 | бета1 = | 1,13 | 1,13 | H 31 | ||||||
| 8,0 | 5,3 | бета2 = | -0,171 | -0,17 | H59 | ||||||
| 12,0 | 9,0 | ||||||||||
| -5,0 | -3,1 | Собств риск1 = | 8,444 | 8,44 | K28 | ||||||
| -10,0 | -12,0 | Собств риск2 = | 141,49933 | 141,50 | K56 | ||||||
| 14,0 | 5,0 | Дисперсия рынка = | 38,51 | 38,51 | G30 | ||||||
| 3,0 | 3,2 | Средняя доходность облигац = | 2,75 | 2,75 | D27 | ||||||
| 9,0 | 8,0 | Средняя доходность бумаги1 = | 3,65 | 3,65 | D34 | ||||||
| 7,0 | 1,3 | Средняя доходность бумаги2 = | 5,717 | 5,72 | D62 | ||||||
| -7,0 | 5,0 | ||||||||||
| -8,0 | 45,0 | х1 | х2 | Целевая функция | 6,159719 | 6,160 | F14 | ||||
| 5,0 | -6,0 | 0,698 | 0,302 | Доходность портфеля | 4,275103 | 4,275 | F20 | ||||
| 9,0 | 5,0 | 0,698 | 0,302 | ||||||||
| 8,7 | 9,0 | F12 | G12 | ||||||||
| Доходность облигац= | 2,75 | ||||||||||
| Задача 2 | |||||||||||
| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Y(t) | 2,97 | 3,06 | 2,85 | 1,88 | 1,90 | 2,00 | 2,22 | 2,11 | 2,16 | 2,34 | |
| X(t) | -8,77 | -6,03 | 14,14 | 24,96 | 3,71 | 10,65 | -0,22 | 0,27 | -3,08 | -6,72 | |
| Ответы к задаче 2 | |||||||||||
| Для t = 11 | Акционерное общество А | Ожидаемая доходность равна | 1,3 | 1,30 | I172 | ||||||
| Вероятность того, что доходность будет больше 0 | 0,629796 | 0,6294 | G186 | ||||||||
| Вероятность того, что доходность будет больше чем доходность облигации | 0,44340581 | 0,4429 | G194 | ||||||||
| Примечание | Поля с красным цветом шифра студент заполняет в соответствии со своим вариантом. | ||||||||||
| Открыть лист с именем «ПродолжЗадачи1» | |||||||||||
| - нажать в менью кнопку «Сервис». Откроется выпадающее меню в котором нажать «Поиск решения» | |||||||||||
| - появится диалоговое окно «Поиск решения» уже настроенное на решение задачи Марковица о формировании | |||||||||||
| портфеля заданной эффективности с учетом ведущего фактора и минимального риска (впоследствии можно об | |||||||||||
| этом подробнее прочитать в файле с именем «Решение задач.doc»). Нажать кнопку «Выполнить» | |||||||||||
| - появится диалоговое окно «Результаты поиска решения». Нажать кнопку «ОК» | в | ||||||||||
| ячейках F3 и G3 появятся правильные значения х1 и х2. Решние найдено. | |||||||||||
| - Открыть лист с именем “Титульный лист” и в нем синим шрифтом будут высвечены правильные ответы оп задачам 1 и 2. | |||||||||||
| Студент самостоятельно решает все задачи и проверяет правилность | |||||||||||
| ответов. В ячейках с желтой заливкой проставить полученные самостоятельно ответы со ссылкой на страницу | |||||||||||
| контрольной работы, где это значение получено студентом самостоятельно. Если студент не смог получить правильные | |||||||||||
| ответы необходимо проконсультироваться у преподавалеля | |||||||||||
| Исправив после консультации ошибки, можно сдавать зачет по работе.Работа обязательно должна содержать данный | |||||||||||
| титульный лист. | |||||||||||
Чтобы полностью ознакомиться с контрольной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Lera2008 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.