Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков
![Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков [26.11.12]](/files/works_screen/1/27/85.png)
Тема: Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 61.40K | Скачано: 326 | Добавлен 26.11.12 в 19:17 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы
Задача 1
У лица, принимающего решение, есть 4 возможных стратегий и 4 возможных исхода, с известными величинами доходов. Финансовый результат представлен в виде платежной матрицы.
Выбрать рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) максимакса, Вальда, Гурвица, Сэвиджа.
Задача 2
Рассматривается два альтернативных проекта.
|
A |
B |
||
|
pi |
xi, % |
pi |
xi, % |
|
0,09 |
4,5 |
0,15 |
3,2 |
|
0,25 |
5,2 |
0,15 |
4,5 |
|
0,35 |
8,5 |
0,3 |
6,2 |
|
0,1 |
10,3 |
0,21 |
8 |
|
0,21 |
11,7 |
0,19 |
10,5 |
Оценив их рискованность, выбрать наиболее привлекательный проект.
Задача 3
Даны доходности рынка и акций, %
Таблица 1
Доходности рынка и акций
|
Месяц |
Mf |
Mr |
M9 |
M10 |
|
1 |
1,98 |
0,22 |
0,26 |
0,38 |
|
2 |
2,79 |
1,91 |
0,80 |
1,11 |
|
3 |
3,21 |
0,61 |
0,43 |
0,62 |
|
4 |
1,99 |
0,45 |
-0,15 |
-0,25 |
|
5 |
2,62 |
1,86 |
0,79 |
1,10 |
|
6 |
2,01 |
1,54 |
1,34 |
1,94 |
|
7 |
3,33 |
2,84 |
1,29 |
1,79 |
|
8 |
2,18 |
2,80 |
1,49 |
2,09 |
|
9 |
1,03 |
0,50 |
-0,23 |
-0,37 |
|
10 |
3,14 |
3,03 |
2,14 |
3,05 |
|
11 |
4,82 |
2,11 |
1,47 |
2,10 |
|
12 |
3,22 |
0,60 |
0,39 |
0,55 |
- Определить характеристики каждой ценной бумаги: α и β, R2, а также общий, рыночный и собственный риски.
- Сформировать портфель минимального риска из двух ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее, чем доходность по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом среднерыночной доходности по рыночному индексу РТС.
- Построить линию рынка ценных бумаг – SML.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
zila29 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.
Похожие работы
- Динамические модели планирования финансов
- Аудиторная работа по оценке и анализу рисков вариант №8 (excel)
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 3
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 6
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 1
- Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 6