Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 6
![Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 6 [13.11.12]](/files/works_screen/1/27/69.png)
Тема: Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 6
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 2.97M | Скачано: 396 | Добавлен 13.11.12 в 21:44 | Рейтинг: +1 | Еще Лабораторные работы
Содержание
Задание 1…………………………………………………………………………3
Задание 2…………………………………………………………………………7
Задание 3…………………………………………………………………………8
Задание 4…………………………………………………………………………10
Задание 1
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) максимакса, Вальда, Гурвица и Сэвиджа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица.
Q =
|
5 |
-3 |
6 |
-8 |
7 |
4 |
|
7 |
5 |
5 |
-4 |
8 |
1 |
|
1 |
3 |
-1 |
10 |
0 |
2 |
|
9 |
-9 |
7 |
1 |
3 |
-6 |
Примите α = 0,4.
Задание 2
Рассматриваются два альтернативных проекта A и B.
Оценив их рисковость, выберите наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi— вероятности состояния внешней среды; xi— соответствующие доходности проектов.
|
A |
B |
||||||||||
|
pi |
0,15 |
0,15 |
0,3 |
0,21 |
0,19 |
pi |
0,09 |
0,25 |
0,35 |
0,1 |
0,21 |
|
xi,% |
5,50 |
6,20 |
7,8 |
10,30 |
12,70 |
xi,% |
3,25 |
5,50 |
6,25 |
8,8 |
10,50 |
Задание 3
Нефтеперерабатывающая компания решает вопрос о бурении скважины. Эксперты оценивают перспективы следующим образом: с вероятностью 0,6 нефти не будет найдено; с вероятностью 0,1 запасы месторождения составят 50 000 т, с вероятностью 0,15 — 100 000 т, с вероятностью 0,1 — 500 000 т, с вероятностью 0,05 — 1 000 000 т.
Если нефть не будет найдена, то фирма потеряет 50 000 долл. Если мощность месторождения составит 50 000 т, то потери снизятся до 20 000 долл. Мощность месторождения в 100 000 т принесет прибыль 30 000 долл., в 500 000 т — 430 000 долл., в 1 000 000 т — 930 000 долл.
С помощью дерева решений рассчитайте ожидаемое значение выигрыша. Есть возможность выяснить со 100‑процентной достоверностью, существует ли месторождение мощностью в 1 000 000 т. Оцените стоимость точной информации.
Задание 4
По представленной в таблице информации:
1) определите характеристики каждой ценной бумаги: ai, βi, αi, R 2, а также общий, рыночный, или систематический, и собственный, или несистематический, риск;
2) сформируйте портфель минимального риска из двух (трех, четырех) видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля mpне менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) mfс учетом доходности mrпо рыночному индексу РТС;
3) постройте линию рынка ценных бумаг — SML.
|
Месяц |
mf |
mr |
Доходность ценных бумаг |
|
|
m |
m6 |
|||
|
1 |
1,98 |
0,22 |
0,76 |
0,62 |
|
2 |
2,79 |
1,91 |
0,55 |
2,21 |
|
3 |
3,21 |
0,61 |
0,23 |
0,37 |
|
4 |
1,99 |
0,45 |
0,37 |
0,07 |
|
5 |
2,62 |
1,86 |
0,91 |
1,80 |
|
6 |
2,01 |
1,54 |
1,13 |
2,24 |
|
7 |
3,33 |
2,84 |
1,47 |
2,76 |
|
8 |
2,18 |
2,80 |
1,36 |
2,21 |
|
9 |
1,03 |
0,50 |
0,44 |
0,52 |
|
10 |
3,14 |
3,03 |
1,48 |
2,35 |
|
11 |
4,82 |
2,11 |
1,16 |
1,85 |
|
12 |
3,22 |
0,60 |
–0,05 |
1,51 |
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
rysalka Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.
Похожие работы
- Динамические модели планирования финансов
- Аудиторная работа по оценке и анализу рисков вариант №8 (excel)
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 3
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков
- Отчет по лабораторному практикуму по оценке и анализу рисков вариант 1
- Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 6