Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
![Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1 [06.10.11]](/files/works_screen/1/6/33.png)
Тема: Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 1.74M | Скачано: 293 | Добавлен 06.10.11 в 13:19 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Уфа 2011
Задача 1
Требуется.
- определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , собственный (или несистематический) риск, R2;
- сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг GLSYTR и TRUW при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Исходные данные.
|
время
|
индекс
|
ОБЛИГАЦИИ
|
1 |
2 |
|
ГРАВ |
ВБМ |
|||
|
1 |
5 |
3.1 |
10 |
8.1
|
|
2 |
0 |
1.8 |
-1 |
3 |
|
3 |
12 |
1 |
8 |
5.3 |
|
4 |
5 |
3 |
7 |
1 |
|
5 |
-4.6 |
3 |
-5 |
-3.1 |
|
6 |
-8.9 |
2.1 |
-10 |
-12 |
|
7 |
12 |
3.8 |
14 |
5 |
|
8 |
5 |
4.1 |
3 |
3.2 |
|
9 |
6 |
3.2 |
1 |
1.2 |
|
10 |
4 |
3 |
5 |
1.3 |
|
11 |
-3 |
1.9 |
-7 |
5 |
|
12 |
-7 |
3.2 |
-8 |
3 |
|
13 |
4 |
1.6 |
5 |
-6 |
|
14 |
6.5 |
3 |
9 |
5 |
|
15 |
9 |
2.9 |
8.7 |
3 |
Задача 2
В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям - xt за 10 кварталов.
Акционерное общество А предполагает разместить 75% своих ресурсов в облигациях и 25% в акциях.
Акционерное общество В предполагает 25% своих ресурсов разместить в облигациях и 75% в акциях.
Требуется:
1. Определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в 11 и 12 кварталах, подобрав для этого для каждого временного ряда наилучшую аппроксимирующую кривую.
2. Для 11 и 12 квартала по каждому из акционерных обществ определить вероятность получения:
а) положительного дохода;
б) дохода, превышающего доходность по облигациям.
3. Выбрать, в каком из фондов вы поместите свои деньги.
|
Номер варианта |
Номер наблюдения (t = 1, 2, …, 10) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
I |
yt |
2,97 |
3,06 |
2,85 |
1,88 |
1,90 |
2,00 |
2,22 |
2,11 |
2,16 |
2,34 |
|
xt |
-8,77 |
-6,03 |
14,14 |
24,96 |
3,71 |
10,65 |
-0,22 |
0,27 |
-3,08 |
-6,72 |
|
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
yehufkbtdf Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.
Похожие работы
- Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
- Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
- Лабороторная работа по оценке и анализу рисков (excel)
- Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
- Отчет по лабораторной работе по оценке и анализу рисков вариант 1
- Лабороторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1
- Лабороторная по оценке и анализу рисков вариант 1