Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Лабораторная работа 1 по оценке и анализу рисков вариант 6
![Лабораторная работа 1 по оценке и анализу рисков вариант 6 [05.10.11]](/files/works_screen/1/5/34.png)
Тема: Лабораторная работа 1 по оценке и анализу рисков вариант 6
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Лабораторная работа | Размер: 1.67M | Скачано: 425 | Добавлен 05.10.11 в 18:30 | Рейтинг: +1 | Еще Лабораторные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Уфа 2011
Содержание
- Теоретическая часть……………………………………………………3
- Практическая часть……………………………………………………..6
- Теоретическая часть
Каждая ценная бумага содержит две основные характеристики: доходность и риск. Причем, как правило, чем выше доходность, тем выше риск. Формирование портфеля состоит в распределении инвестиционного капитала в определенную совокупность ценных бумаг. Главная цель при формировании портфеля состоит в определении оптимального сочетания между риском и доходностью.
Для получения количественных характеристик инвестиционного портфеля могут использоваться следующие показатели: доходность портфеля и риска портфеля .
- Практическая часть
В таблице 1 приведена информация по месячным доходностям за 2007г. индекса РТС и по двум доходностям новых отраслей индексов российской торговой системы (РТС): нефть и газ (RTSog); потребительские товары и розничная торговля (RTScr).
Таблица 1
|
Месяц |
PTS |
RTSog |
RTScr |
|
Январь 2007 |
-5,06 |
-9,839 |
-1,511 |
|
Февраль 2007 |
4,46 |
-3,285 |
4,212 |
|
Март 2007 |
1,56 |
3,853 |
9,241 |
|
Апрель 2007 |
-0,01 |
-2,913 |
2,595 |
|
Май 2007 |
-8,02 |
-9,633 |
-4,965 |
|
Июнь 2007 |
6,59 |
4,751 |
4,553 |
|
Июль 2007 |
5,07 |
4,853 |
3,406 |
|
Август 2007 |
-3,72 |
-3,349 |
-2,282 |
|
Сентябрь 2007 |
7,91 |
7,624 |
0,7 |
|
Октябрь 2007 |
7,3 |
6,746 |
5,521 |
|
Ноябрь 2007 |
-0,13 |
0,371 |
0,778 |
|
Декабрь 2007 |
3,17 |
3,896 |
4,491 |
Требуется:
- Определить характеристики каждой ценной бумаги: α, β, рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск, R2.
- Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексовRTStl и RTSog (при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), - 0,5% с учетом общего индекса рынка.
- Построить линию рынка капитала (CML).
- Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
gulya-009 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.