Контрольная по эконометрике с решением задач в Excel

Тема: Контрольная по эконометрике с решением задач в Excel

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

Тип: Контрольная работа | Размер: 142.69K | Скачано: 554 | Добавлен 14.02.08 в 17:16 | Рейтинг: +7 | Еще Контрольные работы

Дан временной ряд:

	Таблица 1
Номер наблю-дения	Y(t)
1	35
2	37
3	40
4	41
5	45
6	51
7	52
8	55
9	57

I этап 

1) Определить наличие тренда Y(t)            
2) Построить линейную модель Y(t) = a0 + a1 ∙ t , параметры которой оценить с помощью МНК.
3)Оценить адекватность построенных моделей на основе исследований.
3.1 Проверка случайности остаточной компоненты по критерию пик.
3.2 Проверка равенства нулю математического ожидания остаточной компоненты.
3.3 Проверка независимости остаточной компоненты по d-критерию  (в качестве критических используем уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому     коэффициенту корреляции, критический уровень которого r(1)=0,36.
3.4 Проверка нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими уровнями 2,7 - 3,7.
4) Оценка точности модели используя среднеквадратическое отклонение и среднею по модулю относительную ошибку.
5) Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности P=70% использовать коэффициент tα,v=1,11

 

II этап

1) Построить матрицу коэффициентов парной корреляции Y(t) с X1(t) и X2(t)
и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y(t).    
Имеем временной ряд и факторы: 

			Таблица 9
Номер наблюдения	Y(t)	X1(t)	X2(t)
1	35	65	29
2	37	67	33
3	40	63	32
4	41	60	36
5	45	56	38
6	51	53	41
7	52	57	44
8	55	53	42
9	57	51	46

2) Построить линейную однопараметрическую модель регрессии Y(t)=a+b∙X(t)
3) Оценить качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность
3.1 Проверка случайности остаточной компоненты по критерию пик.
3.2 Проверка равенства нулю математического ожидания остаточной компоненты.
3.3 Проверка независимости остаточной компоненты по d-критерию (в качестве критических используем уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому     коэффициенту корреляции, критический уровень которого r(1)=0,36.
3.4 Проверка нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими уровнями 2,7 - 3,7.
3.5 Оценка точности модели используя среднеквадратическое отклонение и среднею по модулю относительную ошибку.
4) Для модели регрессии рассчитать коэффициент эластичности и β-коэффициент
5) Построить точечные и интервальные прогнозы на два шага вперед по модели регрессии ( для вероятности P=70% использовать коэффициент v=1,11). Прогнозные оценки фактора X(t) на два шага вперед получить на основе среднего прироста от фактически достигнутого уровня).

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Данная контрольная считает в Excel все варианты автоматически
• Контрольная по эконометрике (Вариант 4 и 9)
• Лабораторная по эконометрике
• Парная регрессия и корреляция (Лабораторная №1)
• Лабораторная по эконометрике (решена в Excel)