Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 1 (excel)
![Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 1 (excel) [20.09.10]](/files/works_screen/65/31.png)
Тема: Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 1 (excel)
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Контрольная работа | Размер: 30.14K | Скачано: 313 | Добавлен 20.09.10 в 06:22 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: 2010
| ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||
| Факультет | ФИНАНСЫ И КРЕДИТ | ||||||
| Контрольная работа по оценке и анализу рисков | |||||||
| Группа | 6 ФП -1 | ||||||
| 6 курс, зачетная книжка № | 06 дфд 50381 | ||||||
| Студент | Ступивцева Любовь Юрьевна | ||||||
| Вариант номер | 1 | ||||||
| Преподаватель | Свердлов Михаил Юрьевич | ||||||
| 2010/2011 | |||||||
Данные
| Месяц | Доходность индексов за месяц | Остатки RTStl | Остатки RTSog | ||
| 1 | 2 | ||||
| RTS | RTStl | RTSog | |||
| апр.09 | 21,50 | 14,91 | 20,0 | 14,02 | 2,82 |
| май.09 | 58,65 | 31,44 | 35,9 | -15,81 | 9,41 |
| июн.09 | 43,98 | 28,09 | 17,0 | -0,86 | -5,77 |
| июл.09 | 48,43 | 33,54 | 23,7 | -0,95 | -0,21 |
| авг.09 | 55,58 | 51,58 | 25,5 | 8,15 | -0,23 |
| сен.09 | 83,01 | 72,45 | 30,0 | -5,20 | -2,50 |
| окт.09 | 96,72 | 82,13 | 27,0 | -12,64 | -8,98 |
| ноя.09 | 100,57 | 81,85 | 31,6 | -17,72 | -5,32 |
| дек.09 | 110,74 | 109,82 | 44,1 | -2,43 | 4,65 |
| янв.10 | 114,99 | 115,80 | 44,0 | -1,77 | 3,47 |
| фев.10 | 105,81 | 122,66 | 37,5 | 16,55 | -0,72 |
| мар.10 | 129,39 | 154,21 | 47,5 | 18,67 | 3,38 |
| Среднее | 80,78 | 74,87 | 31,99 | 12,24 | 5,14 |
| SKO (общий риск) | 34,04 | 44,21 | 9,93 | ||
| название | a 0i | вета i, β | Ri2 | risk рын.,σ | risk соб,σ | risk общ.,σ | alfa премия, α | ср. дох, mi | Xi |
| RTSog (2) | 11,84 | 0,25 | 0,73 | 8,51 | 26,43 | 27,77 | 11,47 | 32,04 | 1,00 |
| RTStl (1) | -25,94 | 1,25 | 0,92 | 42,55 | 149,74 | 155,67 | -25,82 | 75,04 | 0,00 |
| портфель | 11,84 | 0,25 | 0,73 | 8,51 | 26,43 | 27,77 | 11,47 | 32,04 | 1,00 |
| risk mr,σ | 34,04 | ||||||||
| ср.mr | 80,78 | ||||||||
| RTStl | RTSog | портфель | ограничения | 0 | 0,5 | ||||
| m | 75,0 | 32,0 | 32,0 | 0,5 | 1 | 80,8 | |||
| риск | 149,7 | 26,4 | 9,9 | min | |||||
| х | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Решение систематизированной задачи | |||||||
| доля акций | Целевая функция | ||||||
| RTStl | RTSog | риск портфеля | 9,94 | ||||
| x1 | x2 | ||||||
| 0,00% | 100,00% | ||||||
| риск | доход | a | b | собственный риск | рыночный риск | доля рыночного рискаСИГМА общ | |
| RTStl | 44,21 | 74,87 | -25,94 | 1,25 | 149,74 | 42,55 | 155,67% |
| RTSog | 9,93 | 31,99 | 11,84 | 0,25 | 26,43 | 8,51 | 27,77% |
| рынок | 34,04 | 80,78 | ограничения | ||||
| доля бумаг | 100,00% | = | 1 | ||||
| доход портфеля | 32,04 | >= | 0,5 | ||||
| Доходность | 74,87 | 31,99 | 11,84 | ||||
| Вета коэфициент | 1,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| (80,78-0,5)/34,04 = | 80,28 | ||||||
Чтобы полностью ознакомиться с лабораторной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Ступивцева Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.