Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 2
![Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 2 [11.12.07]](/files/works_screen/6/16.png)
Тема: Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 2
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Контрольная работа | Размер: 111.03K | Скачано: 363 | Добавлен 11.12.07 в 16:32 | Рейтинг: +3 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Новороссийск 2007
ЗАДАЧА 1.
В таблице 1 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется:
1. определить характеристики каждой ценной бумаги: а0,, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, a.
2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.2) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
3. построить линию рынка капитала (СML);
4. построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Таблица 1
|
время
|
индекс
|
ОБЛИГАЦИИ
|
1 |
3 |
|
ГРАВ |
РОЛП |
|||
|
1 |
5 |
|
10 |
16 |
|
2 |
0 |
1.8 |
-1 |
6 |
|
3 |
12 |
1 |
8 |
15 |
|
4 |
5 |
4 |
12 |
-3 |
|
5 |
-4.6 |
3 |
-5 |
-5 |
|
6 |
-8.9 |
2.1 |
-10 |
-17 |
|
7 |
12 |
3.5 |
14 |
15 |
|
8 |
5 |
4 |
3 |
8 |
|
9 |
6 |
3.2 |
9 |
-5 |
|
10 |
4 |
3 |
7 |
-4 |
|
11 |
-3 |
1.9 |
-7 |
5 |
|
12 |
-7 |
3.2 |
-8 |
14 |
|
13 |
4 |
1.6 |
5 |
9 |
|
14 |
6.5 |
3 |
9 |
-6 |
|
15 |
9 |
2.9 |
8.7 |
15 |
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.