Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по производным финансовым инструментам »

Шпоры к зачету по Производным финансовым инструментам (20 вопросов )

Тема: Шпоры к зачету по Производным финансовым инструментам (20 вопросов )

Раздел: Бесплатные рефераты по производным финансовым инструментам

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Основные свойства, характеристики, функции производных финансовых инструментов.

2. Характеристика операции хеджирования, спекуляции, арбитража с использованием производных финансовых инструментов.

3. Истории становления срочного рынка в мире, особенностях формирования и развития срочного рынка в России.

4. Характеристика биржевого и внебиржевого рынков производных: по набору типов инструментов, структурам, объемам операций на этих рынках (в мире, по

отдельным странам).

5. Особенности организации и ведения биржевой торговли производными финансовыми и товарными продуктами-инструментами.

6. Соотношение (по удельным весам) финансовых инструментов с различными базисными ценностями на биржевом рынке.

7. Общая характеристика форвардного контракта.

8. Основные принципы определения форвардной цены и цены форвардного контракта.

9. Особенности определения форвардной цены активов, по которым выплачиваются доходы.

10. Особенности определения форвардных валютных курсов.

11. Особенности определения форвардной цены товара.

12. Определение фьючерса как биржевого продукта-инструмента на финансовом и товарном рынках.

13. Понятия «заключение контракта» и «исполнение контракта» для фьючерса.

14. Правила ценообразования на фьючерсы с различными базисными активами (ценные бумаги, фондовый индекс, валюта, процент).

15. Общее и особенное в сущности, функциях, способах использования опционов и фьючерсов.

16. Определение опциона как производного продукта-инструмента.

17. Характеристика различных режимов начисления и выплаты премий по опционам на биржах.

18. Характеристика «элементных» и «комбинированных» технологии действий с опционами.

19. Основные принципы использования биномиальной модели цены опциона.

20. Возможные комбинации опционов для одинакового базиса.

21. Графики зависимости финансового результата от значения спот-цены базисного актива в момент экспирации для покупателя и продавца опционов на покупку и продажу.

22. Графики наиболее известных опционных стратегий (Spread, Straddle, Strangle, и т.д.).

23. Понятие «экзотические опционы»: опишите характеристики отдельных видов экзотических опционов, особенности, связь с различными начислениями премий.

24. Коэффициенты чувствительности цены опционов - «параметры-греки», опишите способ расчета каждого из показателей.

25. Экономическая трактовка формулы Блэка-Шоулза.

26. Формула паритета цен опционов "Call" и "Put".

27. Свойства и характеристики свопов.

28. Содержание производных, образованных из комбинации отдельных свойств опциона и свопа.

29. Общая характеристика и особенности ценообразования экзотических опционов и свопов.

30. Общая характеристика и особенности ценообразования погодных производных.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 1.03M

Скачано: 1020

Скачать бесплатно

23.12.18 в 14:42 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Шпаргалки на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Шпаргалки для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Шпаргалка, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.