Studrb.ru банк рефератов

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по производным финансовым инструментам »

Шпаргалка: Ответы к зачету по Производным финансовым инструментам

Ответы к зачету по Производным финансовым инструментам [07.06.18]

Тема: Ответы к зачету по Производным финансовым инструментам

Раздел: Бесплатные рефераты по производным финансовым инструментам

Тип: Шпаргалка | Размер: 1.19M | Скачано: 22 | Добавлен 07.06.18 в 17:34 | Рейтинг: 0 | Еще Шпаргалки

Вуз: Финансовый Университет при Правительстве РФ


Теоретические вопросы к  зачету   по  дисциплине «производные   финансовые   инструменты»

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные тенденции развития мирового рынка производных финансовых инструментов.

2.  Покажите особенности определения форвардной цены акции, по которому происходит выплата дивидендов в течение срока контракт.

3. Покажите особенности определения форвардной цены товара.  Что такое ставка полезности и каков ее экономический смысл.

4.  Приведите формулу паритета процентных ставок и покажите ее применение при определении форвардной цены валюты.

5. Перечислите основные различия между форвардными и фьючерсными контрактами.

6.  Охарактеризуйте процесс заключения сделок и переоценки позиций участников торгов на фьючерсном рынке.

7.  Охарактеризуйте основные инфраструктурные организации, входящие в группу срочной биржи, их роль и функции.

8.  Приведите формулу коэффициента хеджирования на фьючерсном рынке и покажите пример его использования.

9.  В чем заключаются особенности поставки базисного актива по фьючерсным контрактам на казначейские облигации сша?

10. Дайте определение внутренней и временной стоимости опциона.  Покажите, что временная стоимость опциона в момент экспирации равна нулю.

11.  Продемонстрируйте порядок определения опционной премии на основе простой однопериодной биномиальной модели.

12.  Приведите формулу блэка-шоулза и перечислите факторы, влияющие на величину опционной премии.

13.  Перечислите и кратко охарактеризуйте основные коэффициенты чувствительности опционных премий.

14. Дайте определение дельта-хеджирования на опционном рынке и приведите пример его использования.

15.  Охарактеризуйте порядок формирования опционных стратегий «стрэддл» и «стрэнгл», приведите пример их применения.

16.  Охарактеризуйте порядок формирования вертикальных опционных спрэдов («спрэд быка» и «спрэд медведя»), приведите пример их применения.

17. Перечислите и кратко охарактеризуйте наиболее часто используемые на практике разновидности экзотических опционов.

18. Дайте определение процентного свопа, приведите пример хеджирования процентными свопами.

19.  Дайте определение валютного свопа, приведите пример хеджирования валютными свопами.

20.  Дайте определение погодных деривативов, приведите пример хеджирования погодными деривативами.

Сколько стоит заказать работу?

Бесплатная оценка

0
Размер: 1.19M
Скачано: 22
Скачать бесплатно
07.06.18 в 17:34

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Шпаргалки на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Шпаргалки для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Шпаргалка, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.