Задачи по Банковскому делу с решениями

Тема: Задачи по Банковскому делу с решениями

Раздел: Бесплатные рефераты по банковскому делу

Тип: Задача | Размер: 166.34K | Скачано: 495 | Добавлен 07.06.18 в 17:21 | Рейтинг: 0 | Еще Задачи

Вуз: Финансовый Университет при Правительстве РФ

ЗАДАЧА № 1

Государственное предприятие, постоянный клиент банка в течение 5 лет, обратилось в банк с просьбой о выдаче кредита на производственные нужды с открытием кредитной линии в сумме 1 млн. рублей под 16% годовых сроком на 6 месяцев с 1 июня. Погашение процентов в конце срока ссуды. Предприятие отнесено банком ко II классу кредитоспособности. Просроченной задолженности по ранее полученным кредитам не имеет.

Кредит предполагается погашать ежемесячно равными частями, начиная с 1 августа за счет поступающей выручки.

Предприятие может предложить в залог: здание рыночной стоимостью 1200 тыс. рублей. Маржа, установленная банком по объектам недвижимости, - 40%.

Банк выдал крупных кредитов на сумму 241.8млн. руб.

Капитал банка - 234 млн. рублей.

Кредитование производства - приоритетное направление кредитной политики банка.

Требуется:

1. Определить возможность выдачи ссуд и ее размер.
2. Указать документы, которые должен предоставить заемщик для получения ссуды.

 

Задача № 2

Рассчитать коэффициент достаточной процентной маржи по данным из отчетности коммерческого банка:

1.	Средний остаток активов в периоде		204
2.	Активы, приносящие доход		147
3.	Доходы банка- всего		20,7
	В том числе:
4.	- проценты полученные		11,8
5.	- непроцентные доходы		8,9
	из них
5.1	•	комиссионные доходы	2,7
5.2	•	полученные штрафы	0,4
5.3	•	доходы спекулятивного характера от операций на	5,8
	рынке
6.	Расходы банка-всего		20,6
	В том числе:
7.	- проценты уплаченные		7,4
8.	- комиссия уплаченная		1,9
9.	- хозяйственные и прочие расходы		4,3
10.	- расходы на оплату труда		1,7
11.	-штрафы оплаченные		0,05
12.	- расходы (убытки) по операциям на рынке		5,3

 

ЗАДАЧА № 3

000 - торговое предприятие, клиент банка в течение 6 лет (но имеющее также расчетные счета в двух других банках)  акционер банка (номинальная стоимость пакета акций - 4500 тыс. руб., рыночная - 12 млн. руб.) обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита в сумме 1,5 млн. руб. сроком на 1 год.

Предприятие отнесено банком к I классу кредитоспособности. Оно уже имеет задолженность по ранее выданной ссуде в сумме 7,0 млн. руб., из них 4 млн. руб. должно быть погашено через 1 месяц, а остающаяся часть - через 3 месяца.

Процентная ставка по кредитам банка - 18% годовых.

Ранее выданная ссуда была выдана под залог акций банка.  Залоговая маржа, установленная банком - 30 % от стоимости заложенных ценностей.

Предприятие 8 раз пользовалось кредитом в данном банке, из них 2 раза кредит погашался после пролонгации, а 1 раз - с просрочкой.

Приоритетное направление кредитной политики банка –  выдача ссуд на производственные цели. Уставный фонд банка - 10 млн. руб., капитал - 40 млн. руб.

Требуется:

1. Аргументировать решение о возможности выдачи ссуды.
2. В случае положительного решения указать максимальный размер ссуды с учетом представленного обеспечения.

 

Задача №4

Торговая фирма «Альянс» обратилась в коммерческий банк «Деловой» с просьбой открыть кредитную линию с лимитом выдачи 20 млн. руб. и лимитом задолженности 15 млн. рублей сроком на 1 год под 20 % годовых.

Фирма относится к числу постоянных клиентов Банка и является одним из его учредителей. Доля фирмы в акционерном капитале Банка составляет 10%.

• качестве обеспечения кредита фирма готова предоставить залог товаров

Дисконт по залогу такого рода составляет в банке 30%.

Требуется:

1. Оценить достаточность залога для предоставления кредита в запрошенном объеме.

 

Задача № 5

Для расчета коэффициентов кредитоспособности используются данные отчетного баланса предприятия, содержащиеся в таблице, а также следующая дополнительная информация. Длительная дебиторская задолженность (более 90 дней) составляла 270 т.руб. Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода включают низколиквидные корпоративные ценные бумаги на сумму 50 000 тыс. руб., и неликвидные векселя на сумму 24 300 тыс.руб. За отчетный период уплачены банку начисленные проценты в сумме 24 531 тыс.руб. По данным предприятия износ основных фондов составил на начало периода 10 тыс.руб., на конец – 699 тыс. руб., износ МБП соответственно 33 тыс.руб. и 122 тыс.руб.(надо выбросить, износа МБП не бывает сейчас) Чистая прибыль отчетного периода – 2504 тыс.руб.

Требуется:

1. Определить размер и структуру текущих активов и текущих пассивов на начало и конец периода.

 

Задача № 6

Для расчета коэффициентов кредитоспособности используются данные отчетного баланса предприятия, содержащиеся в таблице, а также следующая дополнительная информация. Длительная дебиторская задолженность (более 90 дней) составляла 270 т.руб. Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода включают низколиквидные корпоративные ценные бумаги на сумму 25 000 тыс. руб., долговые обязательства Правительства Москвы на 15 000 тыс. руб. и неликвидных векселей на сумму 24 300 тыс.руб. За отчетный период уплачены банку начисленные проценты в сумме 24 531 тыс.руб. По данным предприятия износ основных фондов составил на начало периода 10 тыс.руб., на конец – 699 тыс. руб., износ МБП соответственно 33 тыс.руб. и 122 тыс.руб. Чистая прибыль отчетного периода – 2504 тыс.руб.

Требуется:

1. Определить величину высоколиквидных активов и текущих пассивов на начало и конец периода.
2. Рассчитать коэффициент быстрой ликвидности.

 

ЗАДАЧА № 7

Для расчета норматива достаточности собственного капитала коммерческий банк использовал следующие данные:

Наименование статей баланса

Млн. руб.

Уставный капитал: 200,0

В том числе:

Обыкновенные акции 145,0

Привилегированные некумулятивные акции 55,0

Эмиссионный доход 35,0

Резервный капитал, созданный из прибыли прошлых лет 20,0

Прибыль прошлых лет 25,0

Убытки прошлых лет 9,0

Нематериальные активы 15,0

Износ нематериальных активов 5,0

Прирост стоимости имущества при переоценке 0,7

Резервы на возможные потери по ссудам 25,0

Прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторами 12,0

Сумма недосозданных резервов на возможные потери по ссудам 10,0

Просроченная дебиторская задолженность, сроком свыше 30 дней 0,2

Сумма резерва на возможные потери по прочим активам 0,1

Величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС) 12,0

Величина  кредитного  риска  по  инструментам,   отраженным  на 8,0

внебалансовых счетах (КРВ)

Сумма рыночного риска 13,0

Активы, взвешенные по степени риска 3455,8

Требуется:

1. Рассчитайте норматив достаточности капитала банка (Н₁)

2. Сравните его величину с уровнем, предусмотренным ЦБ РФ.

 

Задача №8

• Таблице 1 представлен р показатели деятельности Банка за 2009 и 2010 годы.

Таблица 1 (млн.руб)

№	Наименование	2009 год	2010 год
п/п
1	Собственный капитал	100 000	125 000
2	Активы	700 000	850 000
3	Работающие активы	600 000	800 000
4	Финансовый результат (прибыль)	500	11 500
5	Валовой доход	6 000	20 000

Требуется:

1.    Рассчитать основные показатели,  характеризующие рентабельность
деятельности банка.    
2. Дать  оценку  сложившейся  динамики    и  основным  факторам,
повлиявшим на рентабельность капитала.   

 

Задача № 9

Результаты текущей деятельности банка характеризуются данными, приведенными в табл.1.

		Таблица
Показатели текущей деятельности банка		тыс. руб.
Показатель	Текущий год	Отчетный год
	Iкв.	Iкв
- Процентная маржа за период	1119,4	5623,2
- Средний остаток активов за период	27807,9	118736,2
- В том числе:
• активы, приносящие доход	11263,2	43505,0
- из них:
• кредиты	11154,4	32921,6
• вложения средств в другие	39,8	70,7
предприятия
• вложения средств в ценные бумаги	68,8	1472,1
• прочие	-	9041,4
- Беспроцентный доход за период	126,9	885,4
- Беспроцентный расход за период	130,9	1571,5
- Доход от операций с ценными	-	74,7
бумагами на рынке
- Общая сумма доходов банка	1485,4	12323,1
- Дивиденды, выплаченные за	429,7	1052,4
период

Требуется:

1. Рассчитать финансовые коэффициенты, характеризующие уровень доходности в текущем и отчетном году.
2. Дать сравнительную оценку уровня доходности в отчетном и текущем периодах.

 

Задача № 10

Годовой уровень доходности коммерческого банка оценивался на основе финансовых коэффициентов исходя из фактических данных за два года, приведенных в табл. 1.

	Показатели деятельности банка		Таблица 1.
	Показатель	Первый год	Второй год
- Процентная маржа за период		91,3	1517,1
- Средний остаток активов за период		3689,9	15678,4
В том числе:
•	активы, приносящие доход	678,3	4373,1
•	из них:
•	кредиты	674,4	4306,0
•   вложения средств в другие предприятия		0,4	4,4
•   вложения средств в ценные бумаги		2,8	5,6
•   вложения средств в факторинговые операции		0,8	22,2
- Беcпроцентный доход за период		2,5	85,0
(комиссионный доход и другие стабильные
непроцентные доходы)
- Беcпроцентный расход за период		7,8	146,0
- Доход от операций с ценными бумагами на		4,3	167,5
рынке
- Общая сумма доходов банка		104,7	1811,1
- Дивиденды, выплаченные за период			674,5

Требуется:

1. Рассчитать финансовые коэффициенты, характеризующие уровень доходности коммерческого банка за I и II год.
2. Дать оценку уровня доходности путем:

а) сравнения фактического значения коэффициента с мировыми стандартами; б) анализа динамики коэффициентов; в) структурного и качественного анализа источников дохода.

 

ЗАДАЧА № 11

• «ИнструментРоник» зарегистрировано в 1998 г., производит инструменты для изготовления упаковки, изделий из пластика и картона.

Клиент банка с 1998 г.

Предприятие обратилось в банк с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотных средств в сумме 500 тыс. рублей на срок 12 месяцев. На момент обращения в банк, ООО «ИнструментРоник» уже имеет одобренный кредит в размере 1 100 тыс. руб. на 12 месяцев, 366 тыс. руб. из которых погашено в соответствии с установленным графиком.

Учредителями ООО «ИнструментРоник» являются физические лица:

• Потапов А.И., возраст 64 года, доля 55%
• Прохорова О.В., 54 лет, 20%,
• Ермилов И.В., 58 лет, 5%,
• Куликовская З.С., 56 лет, доля 20%

Обороты по расчетному счету ООО «ИнструментРоник» за последние 12 месяцев представлены в таблице.

Таблица Обороты по расчетному счету (тыс. руб.).

Ноябрь	3 200	май	2 349
Декабрь	3 439	июнь	2 514
январь	2 505	июль	2 856
февраль	2 243	август	1 859
март	2 909	сентябрь	3 233
апрель	2 623	октябрь	2 066

Предприятие имеет текущую задолженность банку по лизинговым платежам в размере 749 962 рубля.

• «ИнструментРоник» предоставляет в залог станки и оборудование, минимальная согласованная с банком стоимость которых составляет 2 161 тыс. руб.

• условиях рыночной ситуации, сложившейся на момент рассмотрения кредитной заявки, ставка по кредитам для данной категории заемщиков составляет 15,96% годовых.

Требуется:

1. Определить лимит выдачи кредита ООО «ИнструментРоник» с учетом средних оборотов по счетам за предшествующий год.
2. Составить график погашения основного долга и процентов по запрашиваемому кредиту.

 

Задача №12

Результаты текущей деятельности банка характеризуются данными, приведенными в табл.1.

		Таблица 1.
Показатели текущей деятельности банка		тыс. руб.
	II квартал	II квартал отчетного года
Показатель	предшествующего года
	II	II
Процентная маржа за период	1684,9	9791,8
Средний остаток активов за	51308,8	192115,4
период
В том числе:
активы, приносящие доход	17319,2	67385,3
из них:
кредиты	17167,0	34351,0
вложения средств в другие	64,7	80,1
предприятия
вложения средств в ценные	87,5	4341,2
бумаги
прочие	-	28613,0
Беспроцентный доход за	237,3	1362,8
период
Беспроцентный расход за	197,0	2445,1
период
Доход от операций с ценными	-	1009,6
бумагами на рынке
Непредвиденные доходы
Общая сумма доходов банка	2498,7	22084,3
Дивиденды, выплаченные за	459,3	1404,6
период

Требуется:

1. Рассчитать финансовые коэффициенты, характеризующие уровень доходности во II квартале.
2. Дать сравнительную оценку квартального уровня доходности в отчетном и предшествующем периодах.

 

ЗАДАЧА № 13

Клиент, являющийся акционером банка, обратился в банк за кредитом в сумме 5 млн.руб. на 2 года под 16% годовых на пополнение оборотных средств. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка оценивается на основе его агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках:

Наименование	На начало	На конец
	периода	периода
	тыс. руб.	тыс. руб.
Денежные средства	1400	2300
Дебиторская задолженность	5800	6900
в том числе:
- по сроку в течение ближайших 12 месяцев	3000	4000
- безнадежная дебиторская задолженность	2800	2900
сроком более 12 месяцев
Запасы товарно-материальных ценностей	29600	30500
Краткосрочные ликвидные ценные бумаги	100	4500
Прочие текущие активы	1500	300
Активы всего	38400	44500
Краткосрочные обязательства	13520	9780
Долгосрочные обязательства	8080	17000
Собственный капитал	16800	17720
в том числе:
- уставный капитал	15000	15000
- нераспределенная прибыль	1800	2720
Пассивы всего	38400	44500
Выручка от реализации за период (предыдущий и	62500	73300
отчетный годы)

Требуется:

1. Рассчитать и оценить показатели ликвидности, оборачиваемости.
2. Принять решение о возможности выдачи кредита, его предельном размере, учитывая, что собственный капитал банка составляет 125 млн.руб., а общая сумма кредитов акционерам на момент принятия решения – 60 млн.руб.

 

Задача № 14

Об   источниках  формирования  прибыли  банка   можно   судить     по следующим данным отчетности кредитной организации (в млн. руб.).

1.	Процентный доход	290
2.	Процентный расход	30
3.	Доходы от неоперационной деятельности и прочие	2
	непроцентные доходы
4.	Расходы на обеспечение функциональной	160
	деятельности банка и прочие непроцентные расходы
5.	Расходы от переоценки ценных бумаг	60
6.	Положительная переоценка средств в иностранной	130
	валюте
7.	Доходы от реализации имущества банка	10
8.	Расходы на уплату налогов	36
9.	Расходы на создание резервов	16
10.	Финансовый результат по отчету о прибылях и	130
	убытках

Требуется:

1. Определить размер процентной маржи за период;
2. Рассчитать стабильные и нестабильные источники, формирующие прибыль
3. Оценить качество полученного финансового результата.

 

ЗАДАЧА № 15

Торгово-посредническая фирма ООО «Концерн» обратилась в банк с просьбой о предоставлении кредита на покупку партии импортных товаров в сумме 15 млн. рублей сроком на три месяца под 12% годовых с ежемесячной уплатой. В обеспечение кредита предоставляется дисконтный вексель банка на сумму 15 млн.руб. и сроком погашения через четыре месяца. Банк классифицировал заемщика во вторую категорию качества.

Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты торговым и сбытоснабженческим организациям не должны превышать 350% собственного капитала банка.

На дату подачи заявки собственный капитал банка составил 300 млн. рублей, выдано кредитов торговым и сбытоснабженческим организациям на сумму 268, 7 млн. рублей, из которых через 5 дней ожидается погашение 11,

1. млн. рублей, общая сумма крупных кредитов составляет 608 млн.руб.

Требуется:

Определить возможность и порядок выдачи кредита

 

Задача № 16

Торговая фирма «Лана», которая является постоянным клиентом банка, но не входит в число его акционеров, обратилась в банк за кредитом в размере 2 500 тыс. руб. (сроком на 1 год), предложив в обеспечение 2 здания магазинов:

• по Б. Черкасскому пер, д.5, стр. 1 площадью 1096 кв. м. оценочной стоимостью 3024770 руб.
• по Комсомольскому просп.,д.27,стр.2площадью 1774кв.м.
• оценочной стоимостью 2508 600 руб.
• соответствии с кредитной политикой Банка кредит может быть предоставлен в размере 50% от стоимости оценки недвижимости в случае, если при этом обеспечивается выполнение экономического норматива Н₆.

Размер процентной ставки 15% годовых.

Собственный капитал Банка 180,0 млн. руб.

Требуется: Определить, в какой сумме может быть выдан кредит.

 

ЗАДАЧА № 17

Заемщик - физическое лицо – получил в банке 1 июня текущего года кредит на неотложные нужды сроком на 9 месяцев под поручительство юридического лица – акционера банка – в сумме 4 500 дол. США под 20% годовых.

Основной долг должен погашаться ежемесячно равными долями, начиная с 01.07. текущего года.

Сумма ежемесячных платежей по кредиту (включая проценты) не должна превышать 40% ежемесячного совокупного дохода заемщика, который составляет 1 500 дол. США.

Требуется:

1. Составить график погашения кредита
2. Определить остаток ссудной задолженности на 1 число каждого месяца и процентные платежи за месяц.

 

ЗАДАЧА № 18

Акционерное общество, расчетный счет которого открыт в банке А, обратилось в банк Б с просьбой о выдаче кредита на производственные цели в сумме 4 млн. руб. сроком на 9 месяцев под 25% годовых.

В обеспечении ссуды банк А может предоставить банку Б гарантию. Заемщик отнесен банком ко II классу кредитоспособности. В соответствии с ТЭО срок окупаемости кредитуемых мероприятий – 7 месяцев.

АО неоднократно получало кредиты в банке А, из них 3 ссуды было погашено в срок, 1 была пролонгирована и 1 – погашена через 8 дней после вынесения на счет просроченных ссуд. В настоящее время задолженность АО по ссуде в банке А – 18 млн. руб.

Кредитование производства – приоритетное направление кредитования банка А и банка Б.

Банк Б считает банк А первоклассным заемщиком и выдал ему межбанковский кредит сроком на 1 месяц в сумме 12 млн. руб.

Собственный капитал банка А составляет 150 млн. руб., банка Б – 60 млн. руб.

Требуется:

1. Проанализировать возможность выдачи ссуды.
2. Дать рекомендации банку Б по определению суммы гарантии, предоставляемой банком А.
3. Перечислить документы, которые банк Б должен потребовать от заемщика и гаранта.

 

ЗАДАЧА № 19

ОАО – торгово-посредническое предприятие, постоянный клиент банка в течение 4 лет, не являющееся акционером банка, впервые обратилось с просьбой о выдаче кредита в сумме 6 млн. руб. на срок 3 месяца под 22% годовых на торгово-посреднические цели.

ОАО отнесено банком ко II классу кредитоспособности.

В обеспечении кредита могут быть предложены:

• пакет акций самого ОАО номинальной стоимостью 4 млн. руб., составляющие 40% уставного капитала общества, акции не котируются на бирже;
• товары на складе АО (залог товаров в обороте) – спиртные напитки рыночной стоимостью 3,5 млн. руб. Дисконт, устанавливаемый банком с учетом риска потерь, - 30% от стоимости заложенных материальных ценностей.

Уставной капитал банка составляет 10 млн. руб., собственный капитал – 30 млн. руб.

Приоритетные направления кредитования – производственные цели, развитие малого бизнеса.

Требуется:

1. Проанализировать возможность выдачи кредита.
2. Оценить достаточность и качество обеспечения.

 

ЗАДАЧА № 20

При расчете нормативов ликвидности учитывается стабильная часть обязательств банка. Остатки средств на счетах юридических и физических лиц приведены в таблице.

Таблица – Остатки средств на счетах клиентов (млн. руб.)

Дата	Остаток средств	Остаток средств по счетам	Остаток средств по счетам
	по счетам	физических и юридических лиц	физических и юридических лиц
	физических	(кроме кредитных организаций)	(кроме кредитных организаций)
	и юридических лиц	до востребования	до востребования
	(кроме кредитных	и со сроком исполнения	и со сроком исполнения
	организаций) до	обязательств в ближайшие	обязательств в ближайшие 365
	востребования	30 календарных дней	календарных дней
01.07.09	1 085	1 389	3 089
01.08.09	1 116	1 346	2 988
01.09.09	1 057	1 401	2 957
01.10.09	1 253	1 438	2 893
01.11.09	1 365	1 495	3 098
01.12.09	1 287	1 506	4 591
01.01.10	1 329	1 485	4 855
01.02.10	1 356	1 456	5 089
01.03.10	1 600	1 407	4 876
01.04.10	1 327	1 415	4 917
01.05.10	1 456	1 476	5 325
01.06.10	1674	1 497	5 088
01.07.10	1 444	1 528	5 221
01.08.10	1 535	1 675	5 367
01.09.10	1 467	1 809	5 579
01.10.10	1 651	1 726	5 495
01.11.10	1 543	1 857	5 697
01.12.10	1 667	1 899	5 876
01.01.11	1 763	1 937	5 930
Итого	53950	59485	177862

Требуется: рассчитать стабильный остаток средств на счетах юридических и физических

лиц, который будет учитываться при расчете нормативов Н2, Н3 и Н4 (0,5 от ОВм*, 0,5 от ОВт*, 0,5 от О*).

 

ЗАДАЧА № 21

Для расчета коэффициентов кредитоспособности работник банка использует данные баланса и другой отчетности клиента, а также дополнительную информацию. За отчетный период клиент полностью рассчитался с банком по начисленным процентам в сумме 2453 тыс.руб. Чистая прибыль отчетного периода составила 2504 тыс.руб.

Данные из баланса предприятия, тыс. руб.

Показатель	На 01.01	На 01.04
АКТИВЫ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	9106	8435
Долгосрочные финансовые вложения	5991	12 491
Итого по разделу I	15 097	20 926
II. Оборотные активы
Запасы	8468	3043
В том числе:
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	8379	2669
Готовая продукция	420	-
Прочие запасы и затраты	4175	2599
Итого	13 063	5642
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются	270	270
более чем через 12 месяцев
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются	1277	3583
в течение 12 месяцев
В том числе:
- покупатели и заказчики	831	654
Краткосрочные финансовые вложения	-	74 800
Денежные средства	9863	6996
Итого  по разделу II	24 483	91291
Баланс	39 570	112217
ПАССИВЫ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	1500	1715

 

Добавочный капитал	201	305
Резервный капитал	41	52
Нераспределенная прибыль	6926	5401
Итого по разделу III	8568	7473
IV. Долгосрочные обязательства	-	-
V. Краткосрочные обязательства:
Займы и кредиты	15983	100 000
Кредиторская задолженность	15019	4744
В том числе:
- перед государственными внебюджетными фондами	-	198
- по налогам и сборам	4268	1646
- прочие кредиторы	10417	2900
Задолженность перед участниками	334	-
Итого по разделу V	31002	104 744
Баланс	39570	112217

Требуется: Рассчитать коэффициенты финансового левериджа, прибыльности и покрытия процентных платежей.

 

ЗАДАЧА № 22

На основании данных о состоянии активов коммерческих банков «Форвард» и «Континент» на 1 апреля составлена таблица. Таблица – Активы банков, тыс. руб.

		Сальдо
Вид актива	Банк		Банк
	«Форвард»		«Континент»
Наличная валюта и платежные документы	165		40
Средства на корреспондентском и депозитном	260		224
счетах до востребования и на 1 день в ЦБ РФ
Корреспондентские счета в банках
корреспондентах-нерезидентах «группы развитых	245		63
стран» в СКВ
Средства кредитных организаций по кассовому	52		95
обслуживанию филиалов
Депозиты и иные размещенные средства в банках-	62		83
нерезидентах на срок до 30 дней
Кредиты, предоставленные банкам на срок:
- от 2 до 7 дней	157		48
Депозиты и иные размещенные средства в
кредитных организациях на срок:
- до востребования	65		27
- на 1 день	123
- от 2 до 7 дней	232		198
Векселя, приобретенные банком со сроком
погашения:
- до востребования	110		85
- от 31 до 90 дней	95		38
Вложения в облигации Банка России, не
обремененные обязательствами, приобретенные для	95
перепродажи
Вложения в государственные долговые
обязательства и облигации внутреннего и внешнего			38
валютных займов, не обремененные
обязательствами, приобретенные для перепродажи
Кредиты, предоставленные коммерческим	1700		275
предприятиям и организациям на срок до 30 дней

 

Задолженность клиентов банку сроком погашения в	2400	117
течение ближайших 30 дней

Требуется:

1. Определить сумму высоколиквидных активов (Лам) и ликвидных активов (Лаm).
2. Дать сравнительную характеристику структуре ликвидных активов банков «Форвард» и «Континент».

 

Задача № 23

Данные из баланса коммерческого банка на 1.01. 0Х года

						(млн.руб.)
Наименование статей баланса							Актив	Пассив
Уставный		капитал	неакционерного банка					184,0
Прирост	стоимости		имущества		при переоценке			0,1
Резервный фонд								16,0
Нераспределенная прибыль прошлых лет								50,0
Наличная		валюта	и	платежные документы			4,0
Корсчет банка в ЦБ							52,0
Корсчета ЛОРО								18,0
Корсчета НОСТРО в банках-резидентах							15,0
Корсчета банков-нерезидентов в рублях							10,0
Корсчета банков-нерезидентов в СКВ								10,0
Корсчета в банках-нерезидентах в СКВ							15,0
Обязательные резервы в рублях							17,0
Обязательные резервы в инвалюте							13,0
Кредиты банкам (МБК)							45,0
Резервы	на	возможные		потери	по межбанковским кредитам			2,5
Расчетные счета клиентов банка								358,5
Депозиты предприятий и организаций								170,0
Кредиты клиентам банка							530,0
Резервы	на	возможные		потери	по ссудам II - IVгрупп риска			31,0
Просроченные кредиты							52,0
Государственные ценные бумаги							80,0
Вложения в акции, приобретенные для инвестирования							8,3
Резервы	на	возможное		обесценение ценных бумаг				1,3
Прочие векселя							52,0
Резервы под возможные прочие потери								2,0
Выпущенные банком векселя								35,0
Расчеты с кредиторами								1,1
Расчеты с дебиторами							4,2
Основные средства							24,0
Амортизация основных средств								5,6
Хозяйственные материалы							7,8
Доходы								894,2
Расходы							850
Баланс							1779,3	1779,3

Требуется: 1.Определить сумму средств, относящихся к собственному капиталу.

2.Определить соотношение собственных и привлеченных ресурсов.

 

ЗАДАЧА №24

Для расчета суммы собственного капитала коммерческий банк использовал следующие данные на 1.04.:

Наименование статей баланса	Млн. руб.
Уставный капитал:	170,0
В том числе:
Обыкновенные акции	145,0
Привилегированные некумулятивные акции	15,0
Обыкновенные акции, оплаченные приростом стоимости имущества при переоценке	10,0
Эмиссионный доход	35,0
Резервный капитал, созданный из прибыли прошлых лет	14,4
Прибыль прошлых лет, подтвержденная аудиторами	35,0
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги	8,0
Убытки прошлых лет	2,0
Нематериальные активы	15,0
Износ нематериальных активов	5,0
Прирост стоимости имущества при переоценке	0,7
Резервы на возможные потери по ссудам	15,0
В том числе: под кредиты первой группы риска	0
Прибыль текущего года, неподтвержденная аудиторами	12,0
Субординированный кредит	120,0
Просроченная дебиторская задолженность, сроком свыше 30 дней	0,2
Сумма резерва на возможные потери по прочим активам	0,1
Величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС)	12,0
Величина кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах	8,0
(КРВ)
Требуется: 1.Рассчитать сумму собственного капитала банка.
2.Рассчитать капитал I и II уровней.
3. Назовите ограничения, установленные к капиталу II уровня.

 

Задача № 25

Для расчета суммы собственного капитала по состоянию на 1.07.200Х года коммерческий банк использовал данные соответствующих балансовых статей и дополнительную информацию:

		Наименование статей баланса						Тыс. руб.
Уставный капитал банка								100540
В т.ч.
Обыкновенные акции								40340
Из них: оплаченные за счет прироста стоимости имущества								2800
Некумулятивные привилегированные акции								55100
Кумулятивные привилегированные акции								5100
Собственные		акции,	выкупленные		у	акционеров банка		1 300
(обыкновенные)
Прирост стоимости имущества при переоценке								1 700
Эмиссионный доход на обыкновенные акции								120 000
Резервный фонд								29 000
Прибыль прошлого года, подтвержденная аудиторами								38 400
Нематериальные активы по остаточной стоимости								1 520
Финансовый		результат	(прибыль)		текущего		года,    не	11552
подтвержденная аудиторами
Кредиты,  гарантии и поручительства,  предоставленные банком
своим участникам (акционерам)  и инсайдерам сверх лимитов,								840
установленных нормативами Н9.1.
Средства на счетах в банке с отозванной лицензией за минусом								345
созданных резервов
Просроченная		дебиторская		задолженность,   длительностью				850
свыше 30 дней
Общая сумма созданных резервов на возможные потери по ссудам								14465
II-V гр.
Общая	сумма	резервов,	созданных		под	обесценение ценных		295
бумаг
Сумма	созданного резерва на			возможные		потери	по прочим	1206
активам и дебиторам
Активы, взвешенные по степени риска								1 752 123

Продолжение таблицы

Сумма кредитных рисков по инструмента:,  учитываемым на	25900
внебалансовых счетах (КРВ) за минусом резерва
Сумма кредитных рисков по срочным сделкам (КРС)	15630

Аудиторами подтверждена отчетность за предыдущий год

Требуется: 1.  Рассчитать сумму основного и дополнительного капитала.

1. Рассчитать норматив достаточности капитала и дать оценку его соответствия требованиям Банка России.

 

ЗАДАЧА № 26

Рассчитайте и оцените фактический уровень коэффициентов процентной маржи, беспроцентного дохода банка, соотношения процентной и непроцентной маржи на основе следующих данных:

		млн. руб.
1.	Процентная маржа за период	1,2
2.	Средний остаток активов за период в том числе:	27,8
	=> активы, приносящие доход	11,3
	из них:
	*  кредиты	11,2
	*  вложения средств в другие предприятия	0,04
	*  вложения средств в ценные бумаги	0,06
3.	Беспроцентный доход за период	0,12
4.	Беспроцентный расход за период	0,13
5.	Доход от операций на рынке с ценными бумагами	0,02
6.	Доходы банка всего	1,5

 

ЗАДАЧА № 27

Заемщик (инсайдер банка) получает в АКБ «Комбанк» ссуду на строительство дома под залог земельного участка в сумме 1 млн. руб. на 5 лет под 12% годовых с ежемесячной уплатой процентов. По условиям договора банк может обратить взыскание на заложенное имущества при задержке платежей более квартала. Средний срок реализации имущества такого рода – 180 дней. Рыночная стоимость заложенного участка составляет 1,5 млн. руб. Кредитной политикой банка дисконт по таким залогам составляет 20%.

Требуется:

1. Оценить достаточность залога.
2. Оценить возможность выдачи кредита, если собственный капитал банка составляет 750 млн. руб., а общая сумма кредитов инсайдерам – 21,5 млн.руб.

 

ЗАДАЧА № 28

Предприятие (акционер банка) обратилось в банк за кредитом на пополнение оборотных средств в сумме 2,7 млн. руб. на 3 месяца под 15% годовых. Собственный капитал банка 195 млн. руб., сумма крупных кредитов на дату обращения заемщика в банк – 798 млн.руб., кредиты акционерам – 47 млн.руб..

Требуется:

Определить сумму выдачи кредита.

 

ЗАДАЧА № 29

Данные о состоянии привлеченных ресурсов коммерческих банков «Форвард» и «Континент» на 1 апреля приведены в таблице. Таблица − Привлеченные ресурсы банков, тыс. руб.

Требуется:

1. Рассчитать суммы обязательств банка до востребования (ОВм) и текущих обязательств (Овт).
2. Дать сравнительную характеристику структуре обязательств банков «Форвард» и «Континент».

 

Задача № 30

Собственный капитал банка на 1 января составил 200 млн. руб. Кредитные требования банка к корпоративным клиентам на эту же дату представлена в таблице.

Таблица – Кредитные требования банка к клиентам

		(млн.руб.)
Заемщики;	Рублевый
Выданные банком гарантии; учтенные		Валютный кредит
	кредит
банком векселя; вложения в облигации
Промышленное предприятие № 1	17
Промышленное предприятие № 2	16
(акционер банка)
Промышленное предприятие № 3	10
Промышленное предприятие № 4	13	10
Промышленное предприятие № 5	5
Торговое предприятие № 1	50
Торговое предприятие № 2		12
Торговое предприятие № 3	9
Торговое предприятие № 4		8
Строительная организация № 1	40
Строительная организация № 2		7
Строительная организация № 3	13
Строительная организация № 4		15
Просроченная задолженность по ссудам:
Промышленного предприятия № 3	40
Торгового предприятия № 1	20

Требуется:

1. Определить параметры крупной ссуды для данного банка.
2. Определить размер кредитных обязательств перед банком перечисленных клиентов и выделить клиентов, имеющих крупную задолженность.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Решение задач по Банковскому делу