Studrb.ru банк рефератов
Консультация и поддержка студентов в учёбе

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по банковскому делу »

Задачи по Банковскому делу с решениями

Задачи по Банковскому делу с решениями [07.06.18]

Тема: Задачи по Банковскому делу с решениями

Раздел: Бесплатные рефераты по банковскому делу

Тип: Задача | Размер: 166.34K | Скачано: 434 | Добавлен 07.06.18 в 17:21 | Рейтинг: 0 | Еще Задачи

Вуз: Финансовый Университет при Правительстве РФ


ЗАДАЧА № 1

Государственное предприятие, постоянный клиент банка в течение 5 лет, обратилось в банк с просьбой о выдаче кредита на производственные нужды с открытием кредитной линии в сумме 1 млн. рублей под 16% годовых сроком на 6 месяцев с 1 июня. Погашение процентов в конце срока ссуды. Предприятие отнесено банком ко II классу кредитоспособности. Просроченной задолженности по ранее полученным кредитам не имеет.

Кредит предполагается погашать ежемесячно равными частями, начиная с 1 августа за счет поступающей выручки.

Предприятие может предложить в залог: здание рыночной стоимостью 1200 тыс. рублей. Маржа, установленная банком по объектам недвижимости, - 40%.

Банк выдал крупных кредитов на сумму 241.8млн. руб.

Капитал банка - 234 млн. рублей.

Кредитование производства - приоритетное направление кредитной политики банка.

Требуется:

  1. Определить возможность выдачи ссуд и ее размер.
  2. Указать документы, которые должен предоставить заемщик для получения ссуды.

 

Задача № 2

Рассчитать коэффициент достаточной процентной маржи по данным из отчетности коммерческого банка:

1.

Средний остаток активов в периоде

204

2.

Активы, приносящие доход

147

     

3.

Доходы банка- всего

20,7

 

В том числе:

 

4.

- проценты полученные

11,8

5.

- непроцентные доходы

8,9

     
 

из них

 

5.1

комиссионные доходы

2,7

5.2

полученные штрафы

0,4

5.3

доходы спекулятивного характера от операций на

5,8

 

рынке

 

6.

Расходы банка-всего

20,6

 

В том числе:

 

7.

- проценты уплаченные

7,4

8.

- комиссия уплаченная

1,9

9.

- хозяйственные и прочие расходы

4,3

10.

- расходы на оплату труда

1,7

11.

-штрафы оплаченные

0,05

12.

- расходы (убытки) по операциям на рынке

5,3

 

ЗАДАЧА № 3

000 - торговое предприятие, клиент банка в течение 6 лет (но имеющее также расчетные счета в двух других банках)  акционер банка (номинальная стоимость пакета акций - 4500 тыс. руб., рыночная - 12 млн. руб.) обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита в сумме 1,5 млн. руб. сроком на 1 год.

Предприятие отнесено банком к I классу кредитоспособности. Оно уже имеет задолженность по ранее выданной ссуде в сумме 7,0 млн. руб., из них 4 млн. руб. должно быть погашено через 1 месяц, а остающаяся часть - через 3 месяца.

Процентная ставка по кредитам банка - 18% годовых.

Ранее выданная ссуда была выдана под залог акций банка.  Залоговая маржа, установленная банком - 30 % от стоимости заложенных ценностей.

Предприятие 8 раз пользовалось кредитом в данном банке, из них 2 раза кредит погашался после пролонгации, а 1 раз - с просрочкой.

Приоритетное направление кредитной политики банка –  выдача ссуд на производственные цели. Уставный фонд банка - 10 млн. руб., капитал - 40 млн. руб.

Требуется:

  1. Аргументировать решение о возможности выдачи ссуды.
  2. В случае положительного решения указать максимальный размер ссуды с учетом представленного обеспечения.

 

Задача №4

Торговая фирма «Альянс» обратилась в коммерческий банк «Деловой» с просьбой открыть кредитную линию с лимитом выдачи 20 млн. руб. и лимитом задолженности 15 млн. рублей сроком на 1 год под 20 % годовых.

Фирма относится к числу постоянных клиентов Банка и является одним из его учредителей. Доля фирмы в акционерном капитале Банка составляет 10%.

Дисконт по залогу такого рода составляет в банке 30%.

Требуется:

  1. Оценить достаточность залога для предоставления кредита в запрошенном объеме.

 

Задача № 5

Для расчета коэффициентов кредитоспособности используются данные отчетного баланса предприятия, содержащиеся в таблице, а также следующая дополнительная информация. Длительная дебиторская задолженность (более 90 дней) составляла 270 т.руб. Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода включают низколиквидные корпоративные ценные бумаги на сумму 50 000 тыс. руб., и неликвидные векселя на сумму 24 300 тыс.руб. За отчетный период уплачены банку начисленные проценты в сумме 24 531 тыс.руб. По данным предприятия износ основных фондов составил на начало периода 10 тыс.руб., на конец – 699 тыс. руб., износ МБП соответственно 33 тыс.руб. и 122 тыс.руб.(надо выбросить, износа МБП не бывает сейчас) Чистая прибыль отчетного периода – 2504 тыс.руб.

Требуется:

  1. Определить размер и структуру текущих активов и текущих пассивов на начало и конец периода.

 

Задача № 6

Для расчета коэффициентов кредитоспособности используются данные отчетного баланса предприятия, содержащиеся в таблице, а также следующая дополнительная информация. Длительная дебиторская задолженность (более 90 дней) составляла 270 т.руб. Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода включают низколиквидные корпоративные ценные бумаги на сумму 25 000 тыс. руб., долговые обязательства Правительства Москвы на 15 000 тыс. руб. и неликвидных векселей на сумму 24 300 тыс.руб. За отчетный период уплачены банку начисленные проценты в сумме 24 531 тыс.руб. По данным предприятия износ основных фондов составил на начало периода 10 тыс.руб., на конец – 699 тыс. руб., износ МБП соответственно 33 тыс.руб. и 122 тыс.руб. Чистая прибыль отчетного периода – 2504 тыс.руб.

Требуется:

  1. Определить величину высоколиквидных активов и текущих пассивов на начало и конец периода.
  2. Рассчитать коэффициент быстрой ликвидности.

 

ЗАДАЧА № 7

Для расчета норматива достаточности собственного капитала коммерческий банк использовал следующие данные:

Наименование статей баланса

Млн. руб.

Уставный капитал: 200,0

В том числе:

Обыкновенные акции 145,0

Привилегированные некумулятивные акции 55,0

Эмиссионный доход 35,0

Резервный капитал, созданный из прибыли прошлых лет 20,0

Прибыль прошлых лет 25,0

Убытки прошлых лет 9,0

Нематериальные активы 15,0

Износ нематериальных активов 5,0

Прирост стоимости имущества при переоценке 0,7

Резервы на возможные потери по ссудам 25,0

Прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторами 12,0

Сумма недосозданных резервов на возможные потери по ссудам 10,0

Просроченная дебиторская задолженность, сроком свыше 30 дней 0,2

Сумма резерва на возможные потери по прочим активам 0,1

Величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС) 12,0

Величина  кредитного  риска  по  инструментам,   отраженным  на 8,0

внебалансовых счетах (КРВ)

Сумма рыночного риска 13,0

Активы, взвешенные по степени риска 3455,8

Требуется:

1. Рассчитайте норматив достаточности капитала банка (Н1)

2. Сравните его величину с уровнем, предусмотренным ЦБ РФ.

 

Задача №8

Таблица 1 (млн.руб)

Наименование

2009 год

2010 год

п/п

     

1

Собственный капитал

100 000

125 000

2

Активы

700 000

850 000

       

3

Работающие активы

600 000

800 000

4

Финансовый результат (прибыль)

500

11 500

5

Валовой доход

6 000

20 000

Требуется:

1.    Рассчитать основные показатели,  характеризующие рентабельность
деятельности банка.    
2. Дать  оценку  сложившейся  динамики    и  основным  факторам,
повлиявшим на рентабельность капитала.   

 

Задача № 9

Результаты текущей деятельности банка характеризуются данными, приведенными в табл.1.

   

Таблица

 

Показатели текущей деятельности банка

тыс. руб.

 
         

Показатель

Текущий год

Отчетный год

   
       
         
 

Iкв.

Iкв

   

- Процентная маржа за период

1119,4

5623,2

   

- Средний остаток активов за период

27807,9

118736,2

   

- В том числе:

       

• активы, приносящие доход

11263,2

43505,0

   

- из них:

       

• кредиты

11154,4

32921,6

   

• вложения средств в другие

39,8

70,7

   

предприятия

   
       

• вложения средств в ценные бумаги

68,8

1472,1

   

• прочие

-

9041,4

   
         

- Беспроцентный доход за период

126,9

885,4

   

- Беспроцентный расход за период

130,9

1571,5

   

- Доход от операций с ценными

-

74,7

   

бумагами на рынке

   
       

- Общая сумма доходов банка

1485,4

12323,1

   

- Дивиденды, выплаченные за

429,7

1052,4

   

период

   
       

Требуется:

  1. Рассчитать финансовые коэффициенты, характеризующие уровень доходности в текущем и отчетном году.
  2. Дать сравнительную оценку уровня доходности в отчетном и текущем периодах.

 

Задача № 10

Годовой уровень доходности коммерческого банка оценивался на основе финансовых коэффициентов исходя из фактических данных за два года, приведенных в табл. 1.

 

Показатели деятельности банка

Таблица 1.

 
       
 

Показатель

Первый год

Второй год

   
         

- Процентная маржа за период

91,3

1517,1

   
         

- Средний остаток активов за период

3689,9

15678,4

   
         

В том числе:

       
           

•

активы, приносящие доход

678,3

4373,1

   
           

•

из них:

       
           

•

кредиты

674,4

4306,0

   
         

•   вложения средств в другие предприятия

0,4

4,4

   
         

•   вложения средств в ценные бумаги

2,8

5,6

   
         

•   вложения средств в факторинговые операции

0,8

22,2

   
         

- Беcпроцентный доход за период

2,5

85,0

   

(комиссионный доход и другие стабильные

       

непроцентные доходы)

       
         

- Беcпроцентный расход за период

7,8

146,0

   
         

- Доход от операций с ценными бумагами на

4,3

167,5

   

рынке

       
         

- Общая сумма доходов банка

104,7

1811,1

   
         

- Дивиденды, выплаченные за период

 

674,5

   
           

Требуется:

  1. Рассчитать финансовые коэффициенты, характеризующие уровень доходности коммерческого банка за I и II год.
  2. Дать оценку уровня доходности путем:

а) сравнения фактического значения коэффициента с мировыми стандартами; б) анализа динамики коэффициентов; в) структурного и качественного анализа источников дохода.

 

ЗАДАЧА № 11

Клиент банка с 1998 г.

Предприятие обратилось в банк с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотных средств в сумме 500 тыс. рублей на срок 12 месяцев. На момент обращения в банк, ООО «ИнструментРоник» уже имеет одобренный кредит в размере 1 100 тыс. руб. на 12 месяцев, 366 тыс. руб. из которых погашено в соответствии с установленным графиком.

Учредителями ООО «ИнструментРоник» являются физические лица:

Обороты по расчетному счету ООО «ИнструментРоник» за последние 12 месяцев представлены в таблице.

Таблица Обороты по расчетному счету (тыс. руб.).

Ноябрь

3 200

май

2 349

Декабрь

3 439

июнь

2 514

январь

2 505

июль

2 856

февраль

2 243

август

1 859

март

2 909

сентябрь

3 233

апрель

2 623

октябрь

2 066

Предприятие имеет текущую задолженность банку по лизинговым платежам в размере 749 962 рубля.

Требуется:

  1. Определить лимит выдачи кредита ООО «ИнструментРоник» с учетом средних оборотов по счетам за предшествующий год.
  2. Составить график погашения основного долга и процентов по запрашиваемому кредиту.

 

Задача №12

Результаты текущей деятельности банка характеризуются данными, приведенными в табл.1.

   

Таблица 1.

 

Показатели текущей деятельности банка

тыс. руб.

 
 

II квартал

II квартал отчетного года

   

Показатель

предшествующего года

   
     
         
 

II

II

   

Процентная маржа за период

1684,9

9791,8

   

Средний остаток активов за

51308,8

192115,4

   

период

   
       

В том числе:

       

активы, приносящие доход

17319,2

67385,3

   

из них:

       

кредиты

17167,0

34351,0

   

вложения средств в другие

64,7

80,1

   

предприятия

   
       

вложения средств в ценные

87,5

4341,2

   

бумаги

   
       

прочие

-

28613,0

   

Беспроцентный доход за

237,3

1362,8

   

период

   
       

Беспроцентный расход за

197,0

2445,1

   

период

   
       

Доход от операций с ценными

-

1009,6

   

бумагами на рынке

   
       

Непредвиденные доходы

       

Общая сумма доходов банка

2498,7

22084,3

   

Дивиденды, выплаченные за

459,3

1404,6

   

период

   
       

Требуется:

  1. Рассчитать финансовые коэффициенты, характеризующие уровень доходности во II квартале.
  2. Дать сравнительную оценку квартального уровня доходности в отчетном и предшествующем периодах.

 

ЗАДАЧА № 13

Клиент, являющийся акционером банка, обратился в банк за кредитом в сумме 5 млн.руб. на 2 года под 16% годовых на пополнение оборотных средств. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка оценивается на основе его агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках:

Наименование

На начало

На конец

 

периода

периода

 

тыс. руб.

тыс. руб.

Денежные средства

1400

2300

Дебиторская задолженность

5800

6900

в том числе:

   

- по сроку в течение ближайших 12 месяцев

3000

4000

- безнадежная дебиторская задолженность

2800

2900

сроком более 12 месяцев

   

Запасы товарно-материальных ценностей

29600

30500

Краткосрочные ликвидные ценные бумаги

100

4500

Прочие текущие активы

1500

300

Активы всего

38400

44500

Краткосрочные обязательства

13520

9780

Долгосрочные обязательства

8080

17000

Собственный капитал

16800

17720

в том числе:

   

- уставный капитал

15000

15000

- нераспределенная прибыль

1800

2720

Пассивы всего

38400

44500

Выручка от реализации за период (предыдущий и

62500

73300

отчетный годы)

   

Требуется:

  1. Рассчитать и оценить показатели ликвидности, оборачиваемости.
  2. Принять решение о возможности выдачи кредита, его предельном размере, учитывая, что собственный капитал банка составляет 125 млн.руб., а общая сумма кредитов акционерам на момент принятия решения – 60 млн.руб.

 

Задача № 14

Об   источниках  формирования  прибыли  банка   можно   судить     по следующим данным отчетности кредитной организации (в млн. руб.).

1.

Процентный доход

290

     

2.

Процентный расход

30

     

3.

Доходы от неоперационной деятельности и прочие

2

 

непроцентные доходы

 

4.

Расходы на обеспечение функциональной

160

 

деятельности банка и прочие непроцентные расходы

 

5.

Расходы от переоценки ценных бумаг

60

     

6.

Положительная переоценка средств в иностранной

130

 

валюте

 

7.

Доходы от реализации имущества банка

10

     

8.

Расходы на уплату налогов

36

     

9.

Расходы на создание резервов

16

     

10.

Финансовый результат по отчету о прибылях и

130

 

убытках

 

Требуется:

  1. Определить размер процентной маржи за период;
  2. Рассчитать стабильные и нестабильные источники, формирующие прибыль
  3. Оценить качество полученного финансового результата.

 

ЗАДАЧА № 15

Торгово-посредническая фирма ООО «Концерн» обратилась в банк с просьбой о предоставлении кредита на покупку партии импортных товаров в сумме 15 млн. рублей сроком на три месяца под 12% годовых с ежемесячной уплатой. В обеспечение кредита предоставляется дисконтный вексель банка на сумму 15 млн.руб. и сроком погашения через четыре месяца. Банк классифицировал заемщика во вторую категорию качества.

Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты торговым и сбытоснабженческим организациям не должны превышать 350% собственного капитала банка.

На дату подачи заявки собственный капитал банка составил 300 млн. рублей, выдано кредитов торговым и сбытоснабженческим организациям на сумму 268, 7 млн. рублей, из которых через 5 дней ожидается погашение 11,

  1. млн. рублей, общая сумма крупных кредитов составляет 608 млн.руб.

Требуется:

Определить возможность и порядок выдачи кредита

 

Задача № 16

Торговая фирма «Лана», которая является постоянным клиентом банка, но не входит в число его акционеров, обратилась в банк за кредитом в размере 2 500 тыс. руб. (сроком на 1 год), предложив в обеспечение 2 здания магазинов:

Размер процентной ставки 15% годовых.

Собственный капитал Банка 180,0 млн. руб.

Требуется: Определить, в какой сумме может быть выдан кредит.

 

ЗАДАЧА № 17

Заемщик - физическое лицо – получил в банке 1 июня текущего года кредит на неотложные нужды сроком на 9 месяцев под поручительство юридического лица – акционера банка – в сумме 4 500 дол. США под 20% годовых.

Основной долг должен погашаться ежемесячно равными долями, начиная с 01.07. текущего года.

Сумма ежемесячных платежей по кредиту (включая проценты) не должна превышать 40% ежемесячного совокупного дохода заемщика, который составляет 1 500 дол. США.

Требуется:

  1. Составить график погашения кредита
  2. Определить остаток ссудной задолженности на 1 число каждого месяца и процентные платежи за месяц.

 

ЗАДАЧА № 18

Акционерное общество, расчетный счет которого открыт в банке А, обратилось в банк Б с просьбой о выдаче кредита на производственные цели в сумме 4 млн. руб. сроком на 9 месяцев под 25% годовых.

В обеспечении ссуды банк А может предоставить банку Б гарантию. Заемщик отнесен банком ко II классу кредитоспособности. В соответствии с ТЭО срок окупаемости кредитуемых мероприятий – 7 месяцев.

АО неоднократно получало кредиты в банке А, из них 3 ссуды было погашено в срок, 1 была пролонгирована и 1 – погашена через 8 дней после вынесения на счет просроченных ссуд. В настоящее время задолженность АО по ссуде в банке А – 18 млн. руб.

Кредитование производства – приоритетное направление кредитования банка А и банка Б.

Банк Б считает банк А первоклассным заемщиком и выдал ему межбанковский кредит сроком на 1 месяц в сумме 12 млн. руб.

Собственный капитал банка А составляет 150 млн. руб., банка Б – 60 млн. руб.

Требуется:

  1. Проанализировать возможность выдачи ссуды.
  2. Дать рекомендации банку Б по определению суммы гарантии, предоставляемой банком А.
  3. Перечислить документы, которые банк Б должен потребовать от заемщика и гаранта.

 

ЗАДАЧА № 19

ОАО – торгово-посредническое предприятие, постоянный клиент банка в течение 4 лет, не являющееся акционером банка, впервые обратилось с просьбой о выдаче кредита в сумме 6 млн. руб. на срок 3 месяца под 22% годовых на торгово-посреднические цели.

ОАО отнесено банком ко II классу кредитоспособности.

В обеспечении кредита могут быть предложены:

Уставной капитал банка составляет 10 млн. руб., собственный капитал – 30 млн. руб.

Приоритетные направления кредитования – производственные цели, развитие малого бизнеса.

Требуется:

  1. Проанализировать возможность выдачи кредита.
  2. Оценить достаточность и качество обеспечения.

 

ЗАДАЧА № 20

При расчете нормативов ликвидности учитывается стабильная часть обязательств банка. Остатки средств на счетах юридических и физических лиц приведены в таблице.

Таблица – Остатки средств на счетах клиентов (млн. руб.)

Дата

Остаток средств

Остаток средств по счетам

Остаток средств по счетам

 

по счетам

физических и юридических лиц

физических и юридических лиц

 

физических

(кроме кредитных организаций)

(кроме кредитных организаций)

 

и юридических лиц

до востребования

до востребования

 

(кроме кредитных

и со сроком исполнения

и со сроком исполнения

 

организаций) до

обязательств в ближайшие

обязательств в ближайшие 365

 

востребования

30 календарных дней

календарных дней

       

01.07.09

1 085

1 389

3 089

       

01.08.09

1 116

1 346

2 988

       

01.09.09

1 057

1 401

2 957

       

01.10.09

1 253

1 438

2 893

       

01.11.09

1 365

1 495

3 098

       

01.12.09

1 287

1 506

4 591

       

01.01.10

1 329

1 485

4 855

       

01.02.10

1 356

1 456

5 089

       

01.03.10

1 600

1 407

4 876

       

01.04.10

1 327

1 415

4 917

       

01.05.10

1 456

1 476

5 325

       

01.06.10

1674

1 497

5 088

       

01.07.10

1 444

1 528

5 221

       

01.08.10

1 535

1 675

5 367

       

01.09.10

1 467

1 809

5 579

       

01.10.10

1 651

1 726

5 495

       

01.11.10

1 543

1 857

5 697

       

01.12.10

1 667

1 899

5 876

       

01.01.11

1 763

1 937

5 930

       

Итого

53950

59485

177862

       

Требуется: рассчитать стабильный остаток средств на счетах юридических и физических

лиц, который будет учитываться при расчете нормативов Н2, Н3 и Н4 (0,5 от ОВм*, 0,5 от ОВт*, 0,5 от О*).

 

ЗАДАЧА № 21

Для расчета коэффициентов кредитоспособности работник банка использует данные баланса и другой отчетности клиента, а также дополнительную информацию. За отчетный период клиент полностью рассчитался с банком по начисленным процентам в сумме 2453 тыс.руб. Чистая прибыль отчетного периода составила 2504 тыс.руб.

Данные из баланса предприятия, тыс. руб.

Показатель

На 01.01

На 01.04

 
       

АКТИВЫ

     
       

I. Внеоборотные активы

     
       

Нематериальные активы

-

-

 
       

Основные средства

9106

8435

 
       

Долгосрочные финансовые вложения

5991

12 491

 
       

Итого по разделу I

15 097

20 926

 
       

II. Оборотные активы

     
       

Запасы

8468

3043

 
       

В том числе:

     
       

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности

8379

2669

 
       

Готовая продукция

420

-

 
       

Прочие запасы и затраты

4175

2599

 
       

Итого

13 063

5642

 
       

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются

270

270

 

более чем через 12 месяцев

 
     
       

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются

1277

3583

 

в течение 12 месяцев

 
       

В том числе:

     

- покупатели и заказчики

831

654

 
       

Краткосрочные финансовые вложения

-

74 800

 
       

Денежные средства

9863

6996

 
       

Итого  по разделу II

24 483

91291

 
       

Баланс

39 570

112217

 
       

ПАССИВЫ

     
       

III. Капитал и резервы

     
       

Уставный капитал

1500

1715

 
       

 

Добавочный капитал

201

305

     

Резервный капитал

41

52

     

Нераспределенная прибыль

6926

5401

     

Итого по разделу III

8568

7473

     

IV. Долгосрочные обязательства

-

-

     

V. Краткосрочные обязательства:

   
     

Займы и кредиты

15983

100 000

     

Кредиторская задолженность

15019

4744

     

В том числе:

   
     

- перед государственными внебюджетными фондами

-

198

     

- по налогам и сборам

4268

1646

     

- прочие кредиторы

10417

2900

     

Задолженность перед участниками

334

-

     

Итого по разделу V

31002

104 744

     

Баланс

39570

112217

     

Требуется: Рассчитать коэффициенты финансового левериджа, прибыльности и покрытия процентных платежей.

 

ЗАДАЧА № 22

На основании данных о состоянии активов коммерческих банков «Форвард» и «Континент» на 1 апреля составлена таблица. Таблица – Активы банков, тыс. руб.

   

Сальдо

 

Вид актива

Банк

 

Банк

 
 

«Форвард»

«Континент»

 
         

Наличная валюта и платежные документы

165

 

40

 

Средства на корреспондентском и депозитном

260

 

224

 

счетах до востребования и на 1 день в ЦБ РФ

   
       

Корреспондентские счета в банках

       

корреспондентах-нерезидентах «группы развитых

245

 

63

 

стран» в СКВ

       

Средства кредитных организаций по кассовому

52

 

95

 

обслуживанию филиалов

   
       

Депозиты и иные размещенные средства в банках-

62

 

83

 

нерезидентах на срок до 30 дней

   
       

Кредиты, предоставленные банкам на срок:

       

- от 2 до 7 дней

157

 

48

 

Депозиты и иные размещенные средства в

       

кредитных организациях на срок:

       

- до востребования

65

 

27

 

- на 1 день

123

     

- от 2 до 7 дней

232

 

198

 

Векселя, приобретенные банком со сроком

       

погашения:

       

- до востребования

110

 

85

 

- от 31 до 90 дней

95

 

38

 

Вложения в облигации Банка России, не

       

обремененные обязательствами, приобретенные для

95

     

перепродажи

       

Вложения в государственные долговые

       

обязательства и облигации внутреннего и внешнего

   

38

 

валютных займов, не обремененные

     
       

обязательствами, приобретенные для перепродажи

       

Кредиты, предоставленные коммерческим

1700

 

275

 

предприятиям и организациям на срок до 30 дней

   
       

 

Задолженность клиентов банку сроком погашения в

2400

117

 

течение ближайших 30 дней

 
     

Требуется:

  1. Определить сумму высоколиквидных активов (Лам) и ликвидных активов (Лаm).
  2. Дать сравнительную характеристику структуре ликвидных активов банков «Форвард» и «Континент».

 

Задача № 23

Данные из баланса коммерческого банка на 1.01. 0Х года

           

(млн.руб.)

 

Наименование статей баланса

   

Актив

Пассив

Уставный

 

капитал

неакционерного банка

   

184,0

Прирост

стоимости

имущества

при переоценке

   

0,1

Резервный фонд

         

16,0

Нераспределенная прибыль прошлых лет

   

50,0

Наличная

 

валюта

и

платежные документы

 

4,0

 

Корсчет банка в ЦБ

       

52,0

 

Корсчета ЛОРО

         

18,0

Корсчета НОСТРО в банках-резидентах

 

15,0

 

Корсчета банков-нерезидентов в рублях

 

10,0

 

Корсчета банков-нерезидентов в СКВ

   

10,0

Корсчета в банках-нерезидентах в СКВ

 

15,0

 

Обязательные резервы в рублях

   

17,0

 

Обязательные резервы в инвалюте

   

13,0

 

Кредиты банкам (МБК)

     

45,0

 

Резервы

на

возможные

потери

по межбанковским кредитам

   

2,5

Расчетные счета клиентов банка

     

358,5

Депозиты предприятий и организаций

   

170,0

Кредиты клиентам банка

     

530,0

 

Резервы

на

возможные

потери

по ссудам II - IVгрупп риска

   

31,0

Просроченные кредиты

     

52,0

 

Государственные ценные бумаги

   

80,0

 

Вложения в акции, приобретенные для инвестирования

 

8,3

 

Резервы

на

возможное

обесценение ценных бумаг

   

1,3

Прочие векселя

       

52,0

 

Резервы под возможные прочие потери

   

2,0

Выпущенные банком векселя

     

35,0

Расчеты с кредиторами

         

1,1

Расчеты с дебиторами

       

4,2

 

Основные средства

       

24,0

 

Амортизация основных средств

     

5,6

Хозяйственные материалы

     

7,8

 

Доходы

             

894,2

Расходы

           

850

 

Баланс

           

1779,3

1779,3

Требуется: 1.Определить сумму средств, относящихся к собственному капиталу.

2.Определить соотношение собственных и привлеченных ресурсов.

 

ЗАДАЧА №24

Для расчета суммы собственного капитала коммерческий банк использовал следующие данные на 1.04.:

Наименование статей баланса

Млн. руб.

 

Уставный капитал:

170,0

 

В том числе:

   

Обыкновенные акции

145,0

 

Привилегированные некумулятивные акции

15,0

 

Обыкновенные акции, оплаченные приростом стоимости имущества при переоценке

10,0

 

Эмиссионный доход

35,0

 

Резервный капитал, созданный из прибыли прошлых лет

14,4

 

Прибыль прошлых лет, подтвержденная аудиторами

35,0

 
     

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги

8,0

 

Убытки прошлых лет

2,0

 

Нематериальные активы

15,0

 

Износ нематериальных активов

5,0

 

Прирост стоимости имущества при переоценке

0,7

 

Резервы на возможные потери по ссудам

15,0

 

В том числе: под кредиты первой группы риска

0

 

Прибыль текущего года, неподтвержденная аудиторами

12,0

 

Субординированный кредит

120,0

 

Просроченная дебиторская задолженность, сроком свыше 30 дней

0,2

 

Сумма резерва на возможные потери по прочим активам

0,1

 

Величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС)

12,0

 

Величина кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах

8,0

 

(КРВ)

 
   

Требуется: 1.Рассчитать сумму собственного капитала банка.

   

2.Рассчитать капитал I и II уровней.

   

3. Назовите ограничения, установленные к капиталу II уровня.

   

 

Задача № 25

Для расчета суммы собственного капитала по состоянию на 1.07.200Х года коммерческий банк использовал данные соответствующих балансовых статей и дополнительную информацию:

   

Наименование статей баланса

 

Тыс. руб.

 

Уставный капитал банка

         

100540

 

В т.ч.

                 

Обыкновенные акции

         

40340

 

Из них: оплаченные за счет прироста стоимости имущества

2800

 
         

Некумулятивные привилегированные акции

   

55100

 
         

Кумулятивные привилегированные акции

   

5100

 
             

Собственные

акции,

выкупленные

у

акционеров банка

1 300

 

(обыкновенные)

             
               

Прирост стоимости имущества при переоценке

 

1 700

 
         

Эмиссионный доход на обыкновенные акции

   

120 000

 
                 

Резервный фонд

           

29 000

 

Прибыль прошлого года, подтвержденная аудиторами

 

38 400

 
       

Нематериальные активы по остаточной стоимости

 

1 520

 
             

Финансовый

результат

(прибыль)

текущего

года,    не

11552

 

подтвержденная аудиторами

         
           

Кредиты,  гарантии и поручительства,  предоставленные банком

   

своим участникам (акционерам)  и инсайдерам сверх лимитов,

840

 

установленных нормативами Н9.1.

         
     

Средства на счетах в банке с отозванной лицензией за минусом

345

 

созданных резервов

           
             

Просроченная

дебиторская

задолженность,   длительностью

850

 

свыше 30 дней

             
               
     

Общая сумма созданных резервов на возможные потери по ссудам

14465

 

II-V гр.

               
                 

Общая

сумма

резервов,

созданных

под

обесценение ценных

295

 

бумаг

               
                 

Сумма

созданного резерва на

возможные

потери

по прочим

1206

 

активам и дебиторам

           
             
           

Активы, взвешенные по степени риска

     

1 752 123

 
                   

Продолжение таблицы

Сумма кредитных рисков по инструмента:,  учитываемым на

25900

 

внебалансовых счетах (КРВ) за минусом резерва

 
   
     

Сумма кредитных рисков по срочным сделкам (КРС)

15630

 
     

Аудиторами подтверждена отчетность за предыдущий год

Требуется: 1.  Рассчитать сумму основного и дополнительного капитала.

  1. Рассчитать норматив достаточности капитала и дать оценку его соответствия требованиям Банка России.

 

ЗАДАЧА № 26

Рассчитайте и оцените фактический уровень коэффициентов процентной маржи, беспроцентного дохода банка, соотношения процентной и непроцентной маржи на основе следующих данных:

   

млн. руб.

     

1.

Процентная маржа за период

1,2

2.

Средний остаток активов за период в том числе:

27,8

 

=> активы, приносящие доход

11,3

 

из них:

 
 

*  кредиты

11,2

 

*  вложения средств в другие предприятия

0,04

 

*  вложения средств в ценные бумаги

0,06

     

3.

Беспроцентный доход за период

0,12

4.

Беспроцентный расход за период

0,13

5.

Доход от операций на рынке с ценными бумагами

0,02

6.

Доходы банка всего

1,5

 

ЗАДАЧА № 27

Заемщик (инсайдер банка) получает в АКБ «Комбанк» ссуду на строительство дома под залог земельного участка в сумме 1 млн. руб. на 5 лет под 12% годовых с ежемесячной уплатой процентов. По условиям договора банк может обратить взыскание на заложенное имущества при задержке платежей более квартала. Средний срок реализации имущества такого рода – 180 дней. Рыночная стоимость заложенного участка составляет 1,5 млн. руб. Кредитной политикой банка дисконт по таким залогам составляет 20%.

Требуется:

  1. Оценить достаточность залога.
  2. Оценить возможность выдачи кредита, если собственный капитал банка составляет 750 млн. руб., а общая сумма кредитов инсайдерам – 21,5 млн.руб.

 

ЗАДАЧА № 28

Предприятие (акционер банка) обратилось в банк за кредитом на пополнение оборотных средств в сумме 2,7 млн. руб. на 3 месяца под 15% годовых. Собственный капитал банка 195 млн. руб., сумма крупных кредитов на дату обращения заемщика в банк – 798 млн.руб., кредиты акционерам – 47 млн.руб..

Требуется:

Определить сумму выдачи кредита.

 

ЗАДАЧА № 29

Данные о состоянии привлеченных ресурсов коммерческих банков «Форвард» и «Континент» на 1 апреля приведены в таблице. Таблица − Привлеченные ресурсы банков, тыс. руб.

Требуется:

  1. Рассчитать суммы обязательств банка до востребования (ОВм) и текущих обязательств (Овт).
  2. Дать сравнительную характеристику структуре обязательств банков «Форвард» и «Континент».

 

Задача № 30

Собственный капитал банка на 1 января составил 200 млн. руб. Кредитные требования банка к корпоративным клиентам на эту же дату представлена в таблице.

Таблица – Кредитные требования банка к клиентам

   

(млн.руб.)

 

Заемщики;

Рублевый

   

Выданные банком гарантии; учтенные

Валютный кредит

 

кредит

 

банком векселя; вложения в облигации

   
     

Промышленное предприятие № 1

17

   

Промышленное предприятие № 2

16

   

(акционер банка)

   
     

Промышленное предприятие № 3

10

   

Промышленное предприятие № 4

13

10

 

Промышленное предприятие № 5

5

   

Торговое предприятие № 1

50

   

Торговое предприятие № 2

 

12

 

Торговое предприятие № 3

9

   

Торговое предприятие № 4

 

8

 

Строительная организация № 1

40

   

Строительная организация № 2

 

7

 

Строительная организация № 3

13

   

Строительная организация № 4

 

15

 

Просроченная задолженность по ссудам:

     

Промышленного предприятия № 3

40

   

Торгового предприятия № 1

20

   

Требуется:

  1. Определить параметры крупной ссуды для данного банка.
  2. Определить размер кредитных обязательств перед банком перечисленных клиентов и выделить клиентов, имеющих крупную задолженность.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 166.34K
Скачано: 434
Скачать бесплатно
07.06.18 в 17:21

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Задачи на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Задачи для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Консультация и поддержка студентов в учёбе