Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков »
Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 8
![Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 8 [07.11.07]](/files/works_screen/3/44.png)
Тема: Контрольная работа по оценке и анализу рисков вариант 8
Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков
Тип: Контрольная работа | Размер: 13.02K | Скачано: 230 | Добавлен 07.11.07 в 00:51 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Вуз: ВЗФЭИ
Год и город: Москва 2007
Задача 1
| Вариант 8 | ДОХОДНОСТЬ | |||
| Квартал | (ндекс) рынка | облигаций | акций 1 | акций 2 |
| t | mr | mf | m1 | m2 |
| 1 | 5 | 3,1 | 16 | 6 |
| 2 | 0 | 1,8 | 6 | 10 |
| 3 | 12 | 1 | 15 | 7 |
| 4 | 5 | 4 | -3 | 6 |
| 5 | -4,6 | 3 | -5 | -9 |
| 6 | -8,9 | 2,1 | -17 | -12 |
| 7 | 12 | 3,5 | 15 | 16 |
| 8 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 9 | 6 | 3,2 | -5 | 9 |
| 10 | 4 | 3 | -4 | 2 |
| 11 | -3 | 1,9 | 5 | -7 |
| 12 | -7 | 3,2 | 14 | 8 |
| 13 | 4 | 1,6 | 9 | 9 |
| 14 | 6,5 | 3 | -6 | 7 |
| 15 | 9 | 2,9 | 15 | 14 |
| Среднее m | 3,00 | 2,75 | 4,20 | 4,60 |
| Дисперсия (общий риск) s2 | 41,3 | - | 104,9 | 65,5 |
| Коэффициент смещения a | - | - | 2,00 | 1,86 |
| Коэффициент чувствительности b | - | - | 0,733 | 0,912 |
| Коэффициент переоцененности d | - | - | 1,27 | 1,62 |
| Рыночный риск b2s2mr | - | - | 22,2 | 34,3 |
| Собственный риск s2e | - | - | 82,7 | 31,2 |
| Коэффициент детерминации R2 | - | - | 0,211 | 0,523 |
Задача 2
| Вариант 8 | Доходность (%) | |
| Квартал | облигаций | акций |
| t | m1 | m2 |
| 1 | 2,11 | 0,27 |
| 2 | 2,16 | -3,08 |
| 3 | 2,34 | -6,72 |
| 4 | 2,44 | 8,58 |
| 5 | 2,4 | 1,15 |
| 6 | 1,89 | 7,87 |
| 7 | 1,94 | 5,92 |
| 8 | 1,72 | -3,1 |
| 9 | 1,75 | 13,61 |
| 10 | 2,01 | -5,86 |
| Среднее m | 2,08 | 1,86 |
| Дисперсия s2 | 0,067 | 46,8 |
| Ковариация k12 | -0,37 | |
Чтобы полностью ознакомиться с контрольной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
oleska Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.