Контрольная работа по Эконометрике Вариант 0 (Тула 2016)

Тема: Контрольная работа по Эконометрике Вариант 0 (Тула 2016)

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

Тип: Контрольная работа | Размер: 111.87K | Скачано: 198 | Добавлен 21.12.16 в 11:13 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: Финансовый университет

Год и город: Тула 2016

Задача №1

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области

Исходные данные:
№ варианта	Исследуемые факторы	Номера наблюдений
0	Y, X4, X5, X6	41-80

Y-цена квартиры;

X4- жилая площадь квартиры;

Х5-этаж квартиры;

Х6-площадь кухни.

При решении данной задачи расчеты и построение графиков и диаграмм производится с использованием настройки Excel Анализ данных.

Цена квартиры – это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. долл.)

В качестве независимых, объясняющих переменных  в нашей задаче были выбраны следующие факторы: жилая площадь квартиры – X4(кв.м.),  этаж X5, площадь кухни X5 (кв.м.).

Статистические данные по всем переменным приведены в таблице 2. Количество наблюдений n = 40, количество объясняющих переменных m = 3.

Задание 1

Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции;

Оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.

Задание 2

Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

y и фактором x4.                  

Задание 3                    

Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.

Задание 4

Оцените качество каждой модели, через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерия Фишера. Выберите лучшую модель.

Задание 5

Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости a=0,1, если прогнозное значение фактора Y составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.

Задание 6

Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дайте экономическую интерпритации коэффициентов модели регрессии.

Задание 7

Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b- и D-коэффициентов.

 

Задача 2.

Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.руб) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице:

№ ва- рианта	Номер надлюдения (t=1,2,3,4,5,6,7,8,9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	33	35	40	41	45	47	45	51	53

Талица исходных данных и предварительных расчетов

	Время	Показа- тель	Критерий Ирвина	Значе- ния	Значе- ния	Расчетные значения	Остаточная компанента	Поворотные точки	Значе- ние	Значение	Значение	Значе- ние
	t	y	l(расч.)	y*t	t*t	y(расч.)	e	(p)	e*e	e(t)-e(t-1)	(e(t)-e(t-1))²	A
	1	33	0,296	33	1	33,733	-0,733	¾	0,538	¾	¾	0,022
	2	35	0,741	70	4	36,133	-1,133	1	1,284	-0,400	0,160	0,032
	3	40	0,148	120	9	38,533	1,467	1	2,151	2,600	6,760	0,037
	4	41	0,593	164	16	40,933	0,067	1	0,004	-1,400	1,960	0,002
	5	45	0,296	225	25	43,333	1,667	1	2,778	1,600	2,560	0,037
	6	47	0,296	282	36	45,733	1,267	0	1,604	-0,400	0,160	0,027
	7	45	0,889	315	49	48,133	-3,133	1	9,818	-4,400	19,360	0,070
	8	51	0,296	408	64	50,533	0,467	1	0,218	3,600	12,960	0,009
	9	53	49,960	477	81	52,933	0,067	¾	0,004	-0,400	0,160	0,001
Сумма	45	390		2094	285		0,000	6	18,4	0,800	44,080	0,237
Среднее	5	43,3333		232,67	31,667	43,333	0,000	0,857	2,044	0,100	5,510	0,026
СКО	2,73861279	6,74537		151,43	28,08

Задание 1

Проверьте наличие аномальных наблюдений.

Задание 2

Постройте линейную модель Ŷ(t)=a0+a1*t, параметры которой оцените МНК (Ŷ(t)

расчетные, смоделированные значения временного ряда).

Задание 3

Оцените адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия возьмите табулированные границы 2,7-3,7)

Задание 4

Оцените точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

Задание 5

Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).

Задание 6

Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представим графически.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---