Studrb.ru банк рефератов
Консультация и поддержка студентов в учёбе

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »

Контрольная работа по Эконометрике Вариант 0 (Тула 2016)

Контрольная работа по Эконометрике Вариант 0 (Тула 2016) [21.12.16]

Тема: Контрольная работа по Эконометрике Вариант 0 (Тула 2016)

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

Тип: Контрольная работа | Размер: 111.87K | Скачано: 242 | Добавлен 21.12.16 в 11:13 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: Финансовый университет

Год и город: Тула 2016


Задача №1

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области

Исходные данные:

 

№ варианта

Исследуемые факторы

Номера наблюдений

0

Y, X4, X5, X6

41-80

Y-цена квартиры;

X4- жилая площадь квартиры;

Х5-этаж квартиры;

Х6-площадь кухни.

При решении данной задачи расчеты и построение графиков и диаграмм производится с использованием настройки Excel Анализ данных.

Цена квартиры – это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. долл.)

В качестве независимых, объясняющих переменных  в нашей задаче были выбраны следующие факторы: жилая площадь квартиры – X4(кв.м.),  этаж X5, площадь кухни X5 (кв.м.).

Статистические данные по всем переменным приведены в таблице 2. Количество наблюдений n = 40, количество объясняющих переменных m = 3.

Задание 1

Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции;

Оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.

Задание 2

Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

y и фактором x4.                  

Задание 3                    

Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.

Задание 4

Оцените качество каждой модели, через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерия Фишера. Выберите лучшую модель.

Задание 5

Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости a=0,1, если прогнозное значение фактора Y составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.

Задание 6

Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дайте экономическую интерпритации коэффициентов модели регрессии.

Задание 7

Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b- и D-коэффициентов.

 

Задача 2.

Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.руб) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице:

№ ва- рианта

Номер надлюдения (t=1,2,3,4,5,6,7,8,9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33

35

40

41

45

47

45

51

53

Талица исходных данных и предварительных расчетов

 

Время

Показа-

тель

Критерий Ирвина

Значе-

ния

Значе-

ния

Расчетные значения

Остаточная компанента

Поворотные точки

Значе-

ние

Значение

Значение

Значе-

ние

 
 

t

y

l(расч.)

y*t

t*t

y(расч.)

e

(p)

e*e

e(t)-e(t-1)

(e(t)-e(t-1))²

A

 

1

33

0,296

33

1

33,733

-0,733

¾

0,538

¾

¾

0,022

 

2

35

0,741

70

4

36,133

-1,133

1

1,284

-0,400

0,160

0,032

 

3

40

0,148

120

9

38,533

1,467

1

2,151

2,600

6,760

0,037

 

4

41

0,593

164

16

40,933

0,067

1

0,004

-1,400

1,960

0,002

 

5

45

0,296

225

25

43,333

1,667

1

2,778

1,600

2,560

0,037

 

6

47

0,296

282

36

45,733

1,267

0

1,604

-0,400

0,160

0,027

 

7

45

0,889

315

49

48,133

-3,133

1

9,818

-4,400

19,360

0,070

 

8

51

0,296

408

64

50,533

0,467

1

0,218

3,600

12,960

0,009

 

9

53

49,960

477

81

52,933

0,067

¾

0,004

-0,400

0,160

0,001

Сумма

45

390

 

2094

285

 

0,000

6

18,4

0,800

44,080

0,237

Среднее

5

43,3333

 

232,67

31,667

43,333

0,000

0,857

2,044

0,100

5,510

0,026

СКО

2,73861279

6,74537

 

151,43

28,08

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1

Проверьте наличие аномальных наблюдений.

Задание 2

Постройте линейную модель Ŷ(t)=a0+a1*t, параметры которой оцените МНК (Ŷ(t)

расчетные, смоделированные значения временного ряда).

Задание 3

Оцените адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия возьмите табулированные границы 2,7-3,7)

Задание 4

Оцените точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

Задание 5

Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).

Задание 6

Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представим графически.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 111.87K
Скачано: 242
Скачать бесплатно
21.12.16 в 11:13 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Консультация и поддержка студентов в учёбе