Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »
Тема: Контрольная работа по эконометрике вариант 18
Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике
Тип: Контрольная работа | Размер: 1.43M | Скачано: 233 | Добавлен 14.05.16 в 13:44 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы
Задача №1
Построение и анализ модель множественной регрессии
Дана выборка из генеральной совокупности по производственно-хозяйственной деятельности предприятия машиностроения. Исследуется N = 25 объектов по пяти признаками:
– удельный вес рабочих в ППП;
– коэффициент сменности оборудования;
– фондоотдача;
– фондовооруженность труда;
– непроизводственные расходы;
Y– производительность труда.
№ п/п |
Y |
|
|
|
|
|
1 |
9,26 |
0,78 |
1,37 |
1,45 |
6,40 |
47750 |
2 |
9,38 |
0,75 |
1,49 |
1,30 |
7,80 |
50391 |
3 |
12,11 |
0,68 |
1,44 |
1,37 |
9,76 |
43149 |
4 |
10,81 |
0,70 |
1,42 |
1,65 |
7,90 |
41089 |
5 |
9,35 |
0,62 |
1,35 |
1,91 |
5,35 |
14257 |
6 |
9,87 |
0,76 |
1,39 |
1,68 |
9,90 |
22661 |
7 |
8,17 |
0,73 |
1,16 |
1,94 |
4,50 |
52509 |
8 |
9,12 |
0,71 |
1,27 |
1,89 |
4,88 |
14903 |
9 |
5,88 |
0,69 |
1,16 |
1,94 |
3,46 |
25587 |
10 |
6,30 |
0,73 |
1,25 |
2,06 |
3,60 |
16821 |
11 |
6,22 |
0,68 |
1,13 |
1,96 |
3,56 |
19459 |
12 |
5,49 |
0,74 |
1,10 |
1,02 |
5,65 |
12973 |
13 |
6,50 |
0,66 |
1,15 |
1,85 |
4,28 |
50907 |
14 |
6,61 |
0,72 |
1,23 |
0,88 |
8,85 |
6920 |
15 |
4,32 |
0,68 |
1,39 |
0,62 |
8,52 |
5736 |
16 |
7,37 |
0,77 |
1,38 |
1,09 |
7,19 |
26705 |
17 |
7,02 |
0,78 |
1,35 |
1,60 |
4,82 |
20068 |
18 |
8,25 |
0,78 |
1,42 |
1,53 |
5,46 |
11487 |
19 |
8,15 |
0,81 |
1,37 |
1,40 |
6,20 |
32029 |
20 |
8,72 |
0,79 |
1,41 |
2,22 |
4,25 |
18946 |
21 |
6,64 |
0,77 |
1,35 |
1,32 |
5,38 |
28025 |
22 |
8,10 |
0,78 |
1,48 |
1,48 |
5,88 |
20968 |
23 |
5,52 |
0,72 |
1,24 |
0,68 |
9,27 |
11049 |
24 |
9,37 |
0,79 |
1,40 |
2,30 |
4,36 |
45893 |
25 |
13,17 |
0,77 |
1,45 |
1,37 |
10,31 |
99400 |
1. Построить классическую линейную модель множественной регрессии, выполнить экономический анализ основных показателей модели: коэффициентов «чистой» регрессии, индекса корреляции, индекса детерминации, оценить значимость модели в целом (F-критерий Фишера) и отдельных ее параметров (t-статистика Стьюдента).
2. Проанализировать матрицу парных коэффициентов корреляции на наличие мультиколлинеарности. Если мультиколлинеарность присутствует – устранить (или ослабить) ее методом пошагового отбора переменных.
3. Построить линейную модель регрессии только со значимыми факторами (на основании выводов, сделанных в п.п. 1 и 2). Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели. Оценить качество построенной модели (индексы корреляции и детерминации, F-критерий Фишера, средняя относительная ошибка аппроксимации). Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ- коэффициентов.
4. Построить и проанализировать линейную модель парной регрессии с наиболее значимым фактором. Сравнить качество моделей, построенных в п.п. 3 и 4.
5. Осуществить прогнозирование (точечный прогноз и доверительный интервал прогноза) среднего значения показателя Y при уровне значимости
a = 0,1 при условии, что прогнозное значения фактора X составит 80% от его максимального значения (для однофакторной модели).
6. Представить графически: фактические и модельные значения, точечный прогноз и доверительный интервал прогноза (для однофакторной модели).
Задача №2
Построение и анализ модели временного ряда
Исследуется временной ряд поведения курса условной валюты по отношению к евро (у.е.) за последние 15 лет:
Год, t |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
, у.е. |
2,1 |
3,2 |
4,5 |
5,5 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
Год, t |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
, у.е. |
7,1 |
8,0 |
9,8 |
10,8 |
10,9 |
12.1 |
12,6 |
|
1. Проверить наличие аномальных наблюдений.
2. Проверить наличие тренда.
3. Построить линейную модель временного ряда , параметры которой оценить с помощью метода наименьших квадратов.
4. Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности уровней ряда остатков и соответствия ряда остатков нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия воспользоваться таблицами).
5. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
6. Осуществить прогноз (точечный прогноз и доверительный интервал) результирующего показателя на следующие два временных шага (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности 0,85).
7. Представить графически фактические значения исследуемого показателя, результаты моделирования и прогнозирования.
Чтобы полностью ознакомиться с контрольной, скачайте файл!
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.