Контрольная работа по финансовой математике (вариант не указан)

Тема: Контрольная работа по финансовой математике (вариант не указан)

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Тип: Контрольная работа | Размер: 175.48K | Скачано: 242 | Добавлен 11.05.16 в 21:14 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: Северный (Арктический) федеральный университет

Год и город: Архангельск 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ
Задание 1 23
Задание 2 27
Заключение 27
Список литературы 27

ЗАДАНИЕ 1

Таблица 1 - Поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов).

Квартал (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кредит от коммерческого банка на жилищное строительство Y(t)	28	36	43	28	31	40	49	30	34	44	52	33	39	48	58	36

Требуется:

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α₁=0,3; α₂=0,6; α₃=0,3.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

• случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
• d-критерию (критические значения d₁=1,10 и d₂=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении  r₁=0,32;
• нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

1. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
2. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

ЗАДАНИЕ 2

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т_лет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

Сумма	Дата начальная	Дата конечная	Время в днях	Время в годах	Ставка	Число начислений
S	Tн	Тк	Тдн	Тлет	i	m
500000	21.01.02	11.03.02	180	4	10	2

Задание 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды – Т_н, возврата – Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых.

Найти:

а) точные проценты с точным числом дней ссуды;

б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задание 2. Через Т_дн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задание 3. Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задание 4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

Задание 5. Ссуда, размером S руб. предоставлена на Т_лет. Проценты сложные, ставка - i % годовых. Проценты  начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задание 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.

Задание 7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

Задание 8. Через Т_лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

Задание 9. Через Т_лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

Задание 10. В течение Т_лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Орлова И.В., Половникова В.А. Экономико-математические методы и модели: Компьютерное моделирование: учеьное пособие. – М.:Вузовский учебник, 2007-2010.
2. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых рынков: учебное пособие / под ред. В.А.Половникова,А.И. Пилипенко.-М.:Вузовский учебник, 2004.
3. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. – СПб.:Питер,2005
4. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: учебное пособие.-М.:Финансы и статистика, 2003.
5. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под.ред А.А Лобанова, А.В Чугунова. – М.:Альпина Паблишер, 2003.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---