Контрольная по математическим методам прогнозирования

Тема: Контрольная по математическим методам прогнозирования

Раздел: Бесплатные рефераты по математическим методам прогнозированию

Тип: Контрольная работа | Размер: 1.46M | Скачано: 246 | Добавлен 24.03.16 в 21:32 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: Финансовый университет

Задание 1

На основании данных, приведенных в табл. 1 4:

1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.

2. Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции.

Парная регрессия

3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. (Выбор фактора можно сделать на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который наиболее тесно связан с зависимой переменной).

4. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.

5. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.

6. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.

7. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.

8. Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии:

а) гиперболической;

б) степенной;

в) показательной.

9. Приведите графики построенных уравнений регрессии.

10. Множественная регрессия

10.1. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:

а) на основе  анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);

б) с помощью пошагового отбора методом исключения.

10.2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

10.3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ-коэффициентов.

На основании данных, представленных в таблице 1:

(1-50; Х1, X2, Х3, Х5)

Таблица 1

Исходные данные

	Прибыль	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Оборотные активы	Дебиторская задолженность (краткосрочная)
	y	x1	x2	x3	x5
3	13 612	20 268	51 271	18 903	8 678
4	964	211	5 827	13 398	4 821
5	19 513 178	52 034 182	2 411 352	63 269 757	23 780 450
6	28 973	602 229	74 839	367 880	204 181
7	-780 599	311 268	15 737 048	3 933 712	1 456 438
8	2 598 165	464 651	4 381 403	5 910 831	5 566 412
9	628 091	214 411	3 728 587	5 325 806	4 285 041
10	29 204	12 039	738 811	705 877	624 393
11	1 945 560	9 670	716 648	2 964 277	2 918 345
12	366 170	287 992	239 076	624 661	484 537
13	-20 493	1 105 293	8 855	46 728	9 865
14	381 558	27 265	265 569	582 581	196 045
15	1 225 908	431 231	1 525 379	3 463 511	1 095 263
16	3 293 989	37 315 847	856 455	5 891 049	2 477 424
17	416 616	2 122 138	258 120	299 286	48 174
18	-564 258	1 395 080	7 958 766	801 276	286 058
19	221 194	13 429	105 123	257 633	72 854
20	701 035	75 554	497 028	1 566 040	1 304 084
21	62 200	22 195	1 659 245	528 912	294 575
22	123 440	12 350	84 026	167 297	44 889
23	55 528	14 686	137 348	52 042	24 275
24	422 070	52 443	662 299	188 662	140 535
25	-468	239 255	29 880	130 350	114 444
26	225 452	1 292	87 112	585 017	272 147
27	-61 237	924 951	299 733	344 398	76 561
28	-540	0	46 139	36 641	25 017
29	40 588	1 638	22 683	215 106	18 072
30	53 182	54 758	1 909 328	998 875	496 994
31	-210	8	16 191	1 702	602
32	63 058	235 731	563 481	807 686	474 612
33	1 197 196	2 232 742	1 083 829	1 567 998	1 040 387
34	221 177	4 682	40 664	128 256	55 155
35	1 548 768	84 262	413 994	7 720 298	7 613 662
36	-33 030	106	52 575	14 412	5 038
37	-34 929	103 567	1 769 300	921 832	61 353
38	115 847	275 386	432 312	233 340	122 062
39	35 198	20 624	169 155	361 672	168 314
40	788 567	33 879	647 914	458 233	317 153
41	309 053	99 670	211 624	619 452	212 882
42	8 552	257	99 815	119 434	63 550
43	173 079	6 120	114 223	257 140	147 549
44	1 227 017	33 757	1 930 517	4 215 454	171 162
45	701 728	381 050	335 238	324 968	237 083
46	17 927	53 260	101 834	81 960	73 343
47	2 557 698	4 537 040	21 786 237	35 232 071	33 477 251
48	0	194 091	64 889	76 430	15 161
49	5 406	1 185	27 941	21 132	7 540
50	40 997	101 706	39 653	79 930	58 762
51	1 580 624	9 285 230	1 476 613	1 553 508	259 519
52	9 990 896	1 645 470	5 066 776	26 312 477	7 271 400

У – зависимая переменная (прибыль/убыток)

Х1 – Долгосрочные обязательства

Х2 – Краткосрочные обязательства

Х3 – Оборотные активы

Х5 – Дебиторская  задолженность (краткосрочная)

Х1, Х2, Х3, Х5 – зависимые, объясняющие переменные

Количество наблюдений n=50, количество объясняющих переменных m=4.

Задание 2

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице

t	Y
1	5
2	7
3	10
4	12
5	15
6	18
7	20
8	23
9	26

Требуется:

1) Проверить наличие аномальных наблюдений.

2) Построить линейную модель Y(t) = a₀+ a₁t, параметры которой оценить МНК (Y (t) — расчетные, смоделированные значения временного ряда).

3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).

4) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.

5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%).

6) Построить адаптивную модель Брауна Y(t) = a₀+ a₁k с параметром сглаживания α= 0,4 и α= 0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания α.

Чтобы полностью ознакомиться с контрольной, скачайте файл!

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---