Studrb.ru банк рефератов
Консультация и поддержка студентов в учёбе

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по математическим методам прогнозированию »

Контрольная работа: Контрольная по математическим методам прогнозирования

Контрольная по математическим методам прогнозирования [24.03.16]

Тема: Контрольная по математическим методам прогнозирования

Раздел: Бесплатные рефераты по математическим методам прогнозированию

Тип: Контрольная работа | Размер: 1.46M | Скачано: 127 | Добавлен 24.03.16 в 21:32 | Рейтинг: 0 | Еще Контрольные работы

Вуз: Финансовый университет


Задание 1

На основании данных, приведенных в табл. 1 4:

1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.

2. Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции.

Парная регрессия

3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. (Выбор фактора можно сделать на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который наиболее тесно связан с зависимой переменной).

4. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.

5. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.

6. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.

7. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.

8. Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии:

а) гиперболической;

б) степенной;

в) показательной.

9. Приведите графики построенных уравнений регрессии.

10. Множественная регрессия

10.1. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:

а) на основе  анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);

б) с помощью пошагового отбора методом исключения.

10.2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

10.3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ-коэффициентов.

На основании данных, представленных в таблице 1:

(1-50; Х1, X2, Х3, Х5)

Таблица 1

Исходные данные

 

Прибыль

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Оборотные активы

Дебиторская задолженность (краткосрочная)

 

y

x1

x2

x3

x5

3

13 612

20 268

51 271

18 903

8 678

4

964

211

5 827

13 398

4 821

5

19 513 178

52 034 182

2 411 352

63 269 757

23 780 450

6

28 973

602 229

74 839

367 880

204 181

7

-780 599

311 268

15 737 048

3 933 712

1 456 438

8

2 598 165

464 651

4 381 403

5 910 831

5 566 412

9

628 091

214 411

3 728 587

5 325 806

4 285 041

10

29 204

12 039

738 811

705 877

624 393

11

1 945 560

9 670

716 648

2 964 277

2 918 345

12

366 170

287 992

239 076

624 661

484 537

13

-20 493

1 105 293

8 855

46 728

9 865

14

381 558

27 265

265 569

582 581

196 045

15

1 225 908

431 231

1 525 379

3 463 511

1 095 263

16

3 293 989

37 315 847

856 455

5 891 049

2 477 424

17

416 616

2 122 138

258 120

299 286

48 174

18

-564 258

1 395 080

7 958 766

801 276

286 058

19

221 194

13 429

105 123

257 633

72 854

20

701 035

75 554

497 028

1 566 040

1 304 084

21

62 200

22 195

1 659 245

528 912

294 575

22

123 440

12 350

84 026

167 297

44 889

23

55 528

14 686

137 348

52 042

24 275

24

422 070

52 443

662 299

188 662

140 535

25

-468

239 255

29 880

130 350

114 444

26

225 452

1 292

87 112

585 017

272 147

27

-61 237

924 951

299 733

344 398

76 561

28

-540

0

46 139

36 641

25 017

29

40 588

1 638

22 683

215 106

18 072

30

53 182

54 758

1 909 328

998 875

496 994

31

-210

8

16 191

1 702

602

32

63 058

235 731

563 481

807 686

474 612

33

1 197 196

2 232 742

1 083 829

1 567 998

1 040 387

34

221 177

4 682

40 664

128 256

55 155

35

1 548 768

84 262

413 994

7 720 298

7 613 662

36

-33 030

106

52 575

14 412

5 038

37

-34 929

103 567

1 769 300

921 832

61 353

38

115 847

275 386

432 312

233 340

122 062

39

35 198

20 624

169 155

361 672

168 314

40

788 567

33 879

647 914

458 233

317 153

41

309 053

99 670

211 624

619 452

212 882

42

8 552

257

99 815

119 434

63 550

43

173 079

6 120

114 223

257 140

147 549

44

1 227 017

33 757

1 930 517

4 215 454

171 162

45

701 728

381 050

335 238

324 968

237 083

46

17 927

53 260

101 834

81 960

73 343

47

2 557 698

4 537 040

21 786 237

35 232 071

33 477 251

48

0

194 091

64 889

76 430

15 161

49

5 406

1 185

27 941

21 132

7 540

50

40 997

101 706

39 653

79 930

58 762

51

1 580 624

9 285 230

1 476 613

1 553 508

259 519

52

9 990 896

1 645 470

5 066 776

26 312 477

7 271 400

У – зависимая переменная (прибыль/убыток)

Х1 – Долгосрочные обязательства

Х2 – Краткосрочные обязательства

Х3 – Оборотные активы

Х5 – Дебиторская  задолженность (краткосрочная)

Х1, Х2, Х3, Х5 – зависимые, объясняющие переменные

Количество наблюдений n=50, количество объясняющих переменных m=4.

Задание 2

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице

t

Y

1

5

2

7

3

10

4

12

5

15

6

18

7

20

8

23

9

26

Требуется:

1) Проверить наличие аномальных наблюдений.

2) Построить линейную модель Y(t) = a0+ a1t, параметры которой оценить МНК (Y (t) — расчетные, смоделированные значения временного ряда).

3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).

4) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.

5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%).

6) Построить адаптивную модель Брауна Y(t) = a0+ a1k с параметром сглаживания α= 0,4 и α= 0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания α.

Чтобы полностью ознакомиться с контрольной, скачайте файл!

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

0
Размер: 1.46M
Скачано: 127
Скачать бесплатно
24.03.16 в 21:32 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Консультация и поддержка студентов в учёбе