Studrb.ru банк рефератов
Консультация и поддержка студентов в учёбе

Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »

Контрольная по эконометрике вариант 4

Контрольная по эконометрике вариант 4 [14.01.16]

Тема: Контрольная по эконометрике вариант 4

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

Тип: Контрольная работа | Размер: 151.10K | Скачано: 287 | Добавлен 14.01.16 в 10:47 | Рейтинг: +2 | Еще Контрольные работы


Ситуационная (практическая) задача № 1    2

Ситуационная (практическая) задача № 2    12

Тестовые задания    15

Список литературы    17

 

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

1

9,4

37

38

12

18,3

64

59

2

32,3

73

25

13

2,5

23

47

3

5,7

21

27

14

27,2

79

63

4

19,5

69

65

15

9

46

67

5

27,4

72

39

16

15,7

44

35

6

4,9

35

52

17

20

46

22

7

17,3

60

59

18

11,9

32

21

8

11

28

24

19

18,6

43

21

9

5,2

21

27

20

28,2

72

40

10

25,1

59

29

21

28,4

72

35

11

30,6

73

32

22

17,3

54

46

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 иY.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.

6. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.

12. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. и стоимостью имущества 20 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 14 месяцев.

T

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

yt

520

518

515

520

517

516

518

T

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

yt

524

520

519

516

514

511

509

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.

4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий апрель с надежностью 0,9.

 

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

 

1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении:

a) 1;

b) 0,5;

c) 0,7;

d) 1,5.

Ответ: b).

 

2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?

а) от -1 до 0;

б) от 0 до 1;

в) от – 1 до 1;

d) от 0 до ?.

Ответ: б).

 

3. Пусть имеется модель регрессии Y=3+2X+e, построенная по 20 наблюдениям. При построении доверительного интервала для коэффициента регрессии c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:

а) t0,995(19)=2,8609 ;

b) t0,995(20)=2,8453;

c) t0,995(18)=2,8784 ;

d) t0,99(18)=2,5524 .

Ответ: c).

 

4. Мультиколлинеарность – это

a) линейная зависимость между объясняющей и объясняемой переменными;

b) линейная зависимость между объясняющими переменными;

c) линейная зависимость между объясняющей переменной и случайной составляющей уравнения;

d) тесная корреляционная зависимость между объясняющими переменными.

Ответ: d).

 

5. Тест на значимость отдельных параметров уравнения множественной регрессии называется

а) тестом Спирмена;

b) тестом Фишера;

c) тестом Голдфельда-Кванта;

d) тестом Стьюдента.

Ответ: d).

 

6. Какое из условий означает наличие автокорреляции:

a) случайные возмущения независимы друг от друга;

b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;

c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;

d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.

Ответ: c).

 

7. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки являются смещенными.

Ответ: б).

 

8. Какая из составляющих временного ряда описывает долговременную, формирующую долгую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака Y.

a) случайная составляющая;

b) сезонная составляющая;

c) циклическая составляющая;

d) тренд.

Ответ: d).

 

9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца получены коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда: r1=0,701, r2=0,658, r3=0,602, r4=0,519, r5=0,438, r6=0,325. Охарактеризовать структуру временного ряда.

a) присутствует только тренд;

b) уровни ряда определяются только случайным фактором;

c) есть сезонные колебания порядка 6;

d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.

Ответ: a).

 

10. Модель считается идентифицированной, если:

a) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;

b) каждое уравнение системы идентифицируемо;

c) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;

d) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.

Ответ: b).

 

Список литературы

  1. Порядина О.В. Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии: Учебное пособие. – Йошкар–Ола: МарГТУ, 2005. – 92 с.
  2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2007. – 344 с.
  3. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2–у изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 432 с.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

+2
Размер: 151.10K
Скачано: 287
Скачать бесплатно
14.01.16 в 10:47 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).


Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.


Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу


Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.


Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.


Похожие работы

Консультация и поддержка студентов в учёбе