Тема: Контрольная по эконометрике вариант 4

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

Тип: Контрольная работа | Размер: 151.10K | Скачано: 281 | Добавлен 14.01.16 в 10:47 | Рейтинг: +2 | Еще Контрольные работы

Ситуационная (практическая) задача № 1    2

Ситуационная (практическая) задача № 2    12

Тестовые задания    15

Список литературы    17

 

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство	Накопления, y	Доход, x1	Имущество, x2	домохозяйство	Накопления, y	Доход, x1	Имущество, x2
1	9,4	37	38	12	18,3	64	59
2	32,3	73	25	13	2,5	23	47
3	5,7	21	27	14	27,2	79	63
4	19,5	69	65	15	9	46	67
5	27,4	72	39	16	15,7	44	35
6	4,9	35	52	17	20	46	22
7	17,3	60	59	18	11,9	32	21
8	11	28	24	19	18,6	43	21
9	5,2	21	27	20	28,2	72	40
10	25,1	59	29	21	28,4	72	35
11	30,6	73	32	22	17,3	54	46

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 иY.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.

6. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.

12. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. и стоимостью имущества 20 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 14 месяцев.

T	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
yt	520	518	515	520	517	516	518
T	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль
yt	524	520	519	516	514	511	509

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.

4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий апрель с надежностью 0,9.

 

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

 

1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении:

a) 1;

b) 0,5;

c) 0,7;

d) 1,5.

Ответ: b).

 

2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?

а) от -1 до 0;

б) от 0 до 1;

в) от – 1 до 1;

d) от 0 до ?.

Ответ: б).

 

3. Пусть имеется модель регрессии Y=3+2X+e, построенная по 20 наблюдениям. При построении доверительного интервала для коэффициента регрессии c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:

а) t_0,995(19)=2,8609 ;

b) t_0,995(20)=2,8453;

c) t_0,995(18)=2,8784 ;

d) t_0,99(18)=2,5524 .

Ответ: c).

 

4. Мультиколлинеарность – это

a) линейная зависимость между объясняющей и объясняемой переменными;

b) линейная зависимость между объясняющими переменными;

c) линейная зависимость между объясняющей переменной и случайной составляющей уравнения;

d) тесная корреляционная зависимость между объясняющими переменными.

Ответ: d).

 

5. Тест на значимость отдельных параметров уравнения множественной регрессии называется

а) тестом Спирмена;

b) тестом Фишера;

c) тестом Голдфельда-Кванта;

d) тестом Стьюдента.

Ответ: d).

 

6. Какое из условий означает наличие автокорреляции:

a) случайные возмущения независимы друг от друга;

b) случайные возмущения распределены по нормальному закону;

c) случайные возмущения обладают минимальной дисперсией;

d) случайные возмущения обладают постоянной дисперсией.

Ответ: c).

 

7. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки являются смещенными.

Ответ: б).

 

8. Какая из составляющих временного ряда описывает долговременную, формирующую долгую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака Y.

a) случайная составляющая;

b) сезонная составляющая;

c) циклическая составляющая;

d) тренд.

Ответ: d).

 

9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца получены коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда: r₁=0,701, r₂=0,658, r₃=0,602, r₄=0,519, r₅=0,438, r₆=0,325. Охарактеризовать структуру временного ряда.

a) присутствует только тренд;

b) уровни ряда определяются только случайным фактором;

c) есть сезонные колебания порядка 6;

d) ничего нельзя сказать о структуре ряда.

Ответ: a).

 

10. Модель считается идентифицированной, если:

a) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;

b) каждое уравнение системы идентифицируемо;

c) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;

d) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.

Ответ: b).

 

Список литературы

1. Порядина О.В. Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии: Учебное пособие. – Йошкар–Ола: МарГТУ, 2005. – 92 с.
2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2007. – 344 с.
3. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2–у изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 432 с.

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---

Похожие работы

• Контрольная по эконометрике вариант 4