Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по основам финансовых вычислений »

Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 2

Тема: Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 2

Раздел: Бесплатные рефераты по основам финансовых вычислений

Вуз: Финансовый университет

Год и город: Уфа 2015

Задача 1.

1. Банк выдал ссуду размером 1000000 руб. Дата выдачи ссуды 24.01.2009, возврата 18.03.2009 . День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 8.5% годовых.

Найти:

1) Точные проценты с точным числом дней ссуды;

2) Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

3) Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Известны:

Р= 1 000 000 руб.;

Тнач =24.01.2009;

Ткон =18.03.2009 ;

I = 0,085, или 8,5%.

Найти: I1 = ? , I2 = ? , I3 = ?

2. Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 1 000 000 руб. Кредит выдан под 8,5% годовых (проценты обыкновенные).Каковы первоначальная сумма и дисконт?

Известно:

S = 1 ООО ООО руб.;

п = t/K = 180/360;

i= 0,085, или 8,5%.

3. Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 1 ООО ООО рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке 8.5% годовых (год равен 360 дням).

Определить дисконт D и полученную предприятием сумму Р.

Известно:

S= 1 ООО ООО руб.;

п = 180 дней;

d = 0,085, или 8,5%.

Найти: D = ?, Р = ?

4. В кредитном договоре на сумму 1000000 руб. и сроком на 3 года зафиксирована ставка сложных процентов, равная 8,5% годовых. Определить наращенную сумму.

Известно:

Р = 1 ООО ООО руб.;

п = 3 года;

i= 0,085, или 8,5%.

Найти: S = ?

5. Ссуда размером 1 000 000 руб. предоставлена на 4 года. Проценты сложные, ставка — 8,5% годовых. Проценты начисляются 12 раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Известно:

Р = 1 000 000 руб.;

j =0,085, или 8,5%;

п = 4 года;

т =12.

Найти: S = ?

6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 12 раз в году, исходя из номинальной ставки 8,5% годовых.

Известно:

j = 0,085, или 8,5%.

Найти: i = ?

7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 12 раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 8,5% годовых.

Известно:

i = 0,085, или 8,5%.

Найти: j = ?

8. Через 3 года предприятию будет выплачена сумма 1 ООО ООО руб.

Определить ее современную стоимость при условии, что применяется ставка сложных процентов 8,5% годовых.

Известно:

п = 3 года;

S=1 ООО ООО руб.;

i = 0,085, или 8,5%.

Найти: Р= ?

9. Через 3 года по векселю должна быть выплачена сумма 1 ООО ООО руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 8,5% годовых.

Определить дисконт.

Известно:

п = 3 года;

S=1 ООО ООО руб.;

i = 0,085, или 8,5%.

Найти: D = ?

10. В течение трех лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 1 млн руб., на которые один раз в год начисляются проценты по сложной ставке 8,5% годовых. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Известно:

п = 3 года;

R = 1 000 000 руб.;

г = 0,085.

Найти: S = ?

Задача 2.

Найти оптимальный портфель минимального риска из двух ценных бумаг с учетом рыночного индекса и доходностью не ниже доходности по облигациям. Текущие котировки семи акций, индекса рынка и облигаций представлены в табл.4.1

Таблица4.1

	Рынок	Облинации	АВТО-ВАЗ	ВТБ
Дата	mr	mf	m1	m2	Номер
01.02.2010	-4,27	1,10	0,34	-2,12	1
01.03.2010	11,46	1,65	6,51	9,35	2
01.04.2010	0,02	0,07	-8,60	-2,35	3
01.05.2010	-11,97	-0,84	-6,87	-5,96	4
01.06.2010	-3,27	1,20	1,92	1,75	5
01.07.2010	10,48	-0,14	4,71	7,96	6
01.08.2010	-3,95	-0,16	43,78	-2,58	7
01.09.2010	6,08	0,08	33,33	10,72	8
01.10.2010	5,27	-0,19	30.97	15,26	9
01.11.2010	0,64	-0,52	-10,57	-1,19	10
01.12.2010	10,83	-0,54	7,52	1,00	11
01.01.2011	5,65	0,16	-3,97	5,94	12
01.02.2011	5,33	0,20	-7,09	-5,42	13
01.03.2011	3,77	0.33	-0,70	-2,47	14
01.04.2011	-0,84	0,17	-8,69	-10,23	15
01.05.2011	-6,83	-0,25	-4,74	-2,03	16
01.06.2011	0,96	0,10	22,09	-0,97	17
01.07.2011	3,06	0,31	-5,78	-3,18	18

Требуется:

1) рассчитать доходности соответствующих активов по месяцам;

2) определить характеристики каждой ценной бумаги: ai, βi, αi R², а также общий рыночный, или систематический и собственный, или несистематический риск;

3) сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля не меньшая, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом доходности по рыночному индексу РТС;

4) построить линию рынка ценных бумаг — SML.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 2.10M

Скачано: 270

Скачать бесплатно

26.04.15 в 20:29 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 2

Задача 1.

Задача 2.

Добавление отзыва к работе

Похожие работы