Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по эконометрике »

Эконометрическое моделирование и прогнозирование фондового индекса РТС

Тема: Эконометрическое моделирование и прогнозирование фондового индекса РТС

Раздел: Бесплатные рефераты по эконометрике

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ    5
1ТЕОРЕТИЧСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ФОНДОВОЙ БИРЖИ    6
1.1 СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ФОНДОВОЙ БИРЖИ    6
1.2. ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС РТС    9
2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО ИНДЕКСА РТС    11
2.1ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО МЕТОДА АНАЛИЗА    11
2.2 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ    14
3. АПРОБИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО ИНДЕКСА РТС НА 2014 ГОД    17
3.1. ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ    17
3.2.МОДЕЛИРОВАНИЕ - ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, ВЕРИФИКАЦИИ, АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ    17
3.3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО ИНДЕКСА    22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    24
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ    25

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос формирования эффективно функционирующих институтов является крайне острым для развивающихся экономик мира. Формирование финансовых институтов, эффективно обслуживающих реальную экономику, способно предопределить положительный вектор развития национальной экономической системы. Эффективность финансовых институтов - неотъемлемая составляющая становления современной диверсифицированной экономики. Более того, развитые финансовые институты позволяют экономикам менее болезненно проходить стадии глобальных экономических спадов и с большими достижениями стадии роста. В периоды финансово-экономических кризисов государства, обладающие более развитыми финансовыми институтами, несут меньшие потери, по сравнению с теми, чьи институты более слабы. Одним из финансовых институтов, осуществляющих функцию формирования инвестиций, является рынок ценных бумаг.

Становление эффективных институциональных структур российского рынка ценных бумаг - эта важная задача экономического развития страны. Она отвечает более масштабной задаче - формированию эффективной финансовой системы, способствующей развитию реального сектора экономики, а впоследствии, росту благосостояния граждан Российской Федерации. Поэтому, теоретико-практическое исследование данного вопроса является крайне актуальным.

Цель данной работы - эконометрический анализ, моделирование и прогнозирование курса индекса РТС.

Предмет: динамика и взаимосвязь макроэкономических показателей – ВВП страны, цены на нефть, темпа инфляции и индекса РТС.

Объект: фондовая биржа

При написании курсового проекта были применены такие методы научного исследования, как изучение научной литературы по теме исследования, нормативно-правовой базы, аналитический и сравнительный методы.

ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Для моделирования фондового индекса РТС были отобраны следующие факторы, оказывающее существенное макроэкономическое влияние: цена на нефть марки URALS, ВВП страны и темп инфляции. Данные для построения модели представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

период	Год	РТС, пункты	Инфляция,%	цена нефти URALS, долл. США.	ВВП, млрд.р. в ценах 2013
1	1995	82,92	131,6	17,1	1428,5
2	1996	200,5	21,8	20,5	2007,8
3	1997	357,45	11	19,1	2342,5
4	1998	58,93	84,5	12,7	2629,6
5	1999	175,26	36,6	17,7	4823,2
6	2000	143,29	20,1	28,3	7305,6
7	2001	260,05	18,8	24,4	8943,6
8	2002	359,07	15,06	25	10830,5
9	2003	567,25	11,99	28,9	13208,2
10	2004	614,11	11,74	38,3	17027,2
11	2005	1125,6	10,91	54,4	21609,8
12	2006	1870,26	9	65,4	26917,2
13	2007	1799,26	11,87	72,7	33247,5
14	2008	1265,54	13,28	97,7	41276,8
15	2009	1444,61	8,8	61,9	38807,2
16	2010	1770,28	8,78	79,6	46308,5
17	2011	1381,87	6,1	111	55967,2
18	2012	1526,98	6,58	121,4	62218,4
19	2013	1501,23	6,45	108,8	66755,3

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб. пособие / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. – М.: Маркет ДС, 2011. – 104 с.

2. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2010. – 354 с.

3. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 480 с.

5. Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник.-2-е изд. перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2010, 448 с.

6. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально–экономических процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие / Т.А. Дуброва. – М.: Маркет ДС, 2010. – 192 с.

7. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009. – 288 с.

8. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг. СПб.: Изд. Михайлова В.А., 2011.

9. Эконометрическое моделирование и прогнозирование: учебное пособие/ Е.В. Орлова. - Уфа: УГАТУ, 2013.- 250с.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 1.46M

Скачано: 345

Скачать бесплатно

14.02.15 в 18:35 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Курсовые работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Курсовые работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Курсовая работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.