Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по основам финансовых вычислений »
Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант №3
![Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант №3 [09.01.15]](/files/works_screen/2/22/63.png)
Тема: Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант №3
Раздел: Бесплатные рефераты по основам финансовых вычислений
Тип: Контрольная работа | Размер: 84.92K | Скачано: 410 | Добавлен 09.01.15 в 11:44 | Рейтинг: +1 | Еще Контрольные работы
Вариант 3.
Задача 1. Пусть доходности за два последовательных периода времени t1 и t2 равны 20% и 10 % соответственно. Определить доходность за период t = t1 + t2.
Задача 2. Доходность актива за месяц равна 2%. Найти доходность актива за год при условии, что месячная доходность в течение года постоянна.
Задача 3. Доходность актива за год равна 30%. Найдите доходность актива за месяц, предполагая ее постоянство.
Задача 4. Пусть матрица последствий есть
Составить матрицу рисков.
Задача 5. Для матрицы последствий
выберите вариант решения:
а) по критерию максимакса
б) по критерию Вальда (максимина)
в) по критерию Сэвиджа
г) по критерию Гурвица при λ =1/2.
Задача 6. Для матрицы последствий
известны вероятности развития реальной ситуации по каждому из четырех вариантов: p1 =0,3, p2=0,35, p3=0,25, p4=0,1.
Выяснить:
1. при каком варианте решения достигается наибольший средний доход и какова величина этого дохода;
2. при каком варианте решения достигается наименьший средний ожидаемый риск, и найти величину минимального среднего ожидаемого риска (проигрыша);
3. Используя критерий Лапласа выбрать наилучший вариант решения на основе правила максимизации среднего ожидаемого дохода.
Задача 7. Портфель состоит из трех видов акций (А, В и С), данные о которых приведены в таблице. Найти доходность портфеля.
|
|
А |
В |
С |
|
Количество |
100 |
200 |
150 |
|
Начальная цена |
80 |
50 |
400 |
|
Конечная цена |
120 |
40 |
450 |
Задача 8. В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет
|
Год |
Доходность бумаг А |
Доходность бумаг Б |
|
1 |
0,11 |
0,13 |
|
2 |
0,13 |
0,16 |
|
3 |
0,15 |
0,14 |
|
4 |
0,17 |
0,15 |
|
5 |
0,20 |
0,19 |
1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б.
2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.
3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.
Задача 9. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг:
«А» с эффективностью11% и риском 18, и
«Б» с эффективностью 6% и риском 7.
При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 12%.
Коэффициент корреляции равен 0.3.
Задача 10. Купонный доход 15-летней облигации номиналом 3000 руб. равен 10% годовых (выплаты в конце года). Найти средний срок поступления дохода от облигации.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы
amilo7 Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).
Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.
Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.
Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Добавление отзыва к работе
Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.