Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1

Тема: Лабораторная работа по оценке и анализу рисков вариант 1

Раздел: Бесплатные рефераты по оценке и анализу рисков

Тип: Лабораторная работа | Размер: 715.14K | Скачано: 280 | Добавлен 25.10.14 в 19:29 | Рейтинг: 0 | Еще Лабораторные работы

Вуз: Финансовый университет

Год и город: Уфа 2014

Задача 1. Выбор управленческих решений в ситуациях неопределенности и риска

Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).

Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) максимакса, Вальда, Гурвица и Сэвиджа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица.

Задача 2. Выбор управленческих решений в ситуациях риска

Рассматриваются два альтернативных проекта A и B.

Оценив их рисковость, выберите наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi — вероятности состояния внешней среды; xi — соответствующие доходности проектов.

А						В
Pi	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	Pi	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Xi, %	3,2	4,5	6,2	8	10,5	Xi, %	4,5	5,2	8,5	10,3	11,7

Задача 3. Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг

По представленной информации:

1. определите характеристики каждой ценной бумаги: , R², а также общий (), рыночный, или систематический ­ , и собственный, или несистематический ­, риск;
2. сформируйте портфель минимального риска из двух (трех, четырех) видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом доходности по рыночному индексу РТС;
3. постройте линию рынка ценных бумаг — SML.

Доходности рынка и акций, %
Месяц	mt	mr	Доходность ценных бумаг
			m1	m2
1	1,98	0,22	0,76	0,82
2	2,79	1,91	0,55	1,13
3	3,21	0,61	0,23	0,41
4	1,99	0,45	0,37	0,5
5	2,62	1,86	0,91	1,47
6	2,01	1,54	1,13	1,59
7	3,33	2,84	1,47	2,32
8	2,18	2,8	1,36	2,19
9	1,03	0,5	0,44	0,59
10	3,14	3,03	1,48	2,39
11	4,82	2,11	1,16	1,79
12	3,22	0,6	-0,05	0,13

Тесты для самоконтроля

1. Причинами, порождающими риск, являются:

а) полная определенность внутреннего состояния и внешней среды;

б) неопределенность внешней и внутренней среды;

в) недостаточность информации об исследуемом объекте, процессе, явлении.

2. Основными чертами риска являются:

а) противоречивость;

б) неопределенность;

в) детерминизм.

3. К внешним причинам финансового риска относятся такие факторы, как:

а) природно-естественные;

б) рыночные;

в) производственные;

г) политические.

4. К внутренним причинам риска относятся такие факторы, как:

а) демографические;

б) производственные;

в) квалификация управляющего персонала.

5. Основные этапы алгоритма управления рисками располагаются

в следующем порядке:

4) выбор управляющих воздействий;

1) анализ риска;

2) постановка целей управления риском;

3) выбор метода воздействия на риск;

5) анализ эффективности принятых решений.

6. При определении риска решаются:

а) прямые задачи на основе информации о ситуации риска;

б) обратные задачи на основе заданных ограничений на уровень

приемлемости риска.

7. При определении риска используются модели:

а) детерминированные;

б) игровые;

в) физические;

г) стохастические.

8. В условиях определенности используются показатели оценки

риска:

а) вероятностные;

б) экспертные;

в) абсолютные;

г) относительные;

д) средние.

9. В состав абсолютных показателей риска входят:

а) коэффициент финансовой устойчивости;

б) коэффициент платежеспособности;

в) риски структуры активов и пассивов.

10. Ликвидность (платежеспособность) предприятия характеризуют:

а) коэффициент ликвидности;

б) коэффициент критической оценки;

в) коэффициент маневренности действующего капитала;

г) коэффициент финансовой устойчивости.

11. Для построения функции вероятности нормального распределения F(x) используются такие функции Excel, как:

а) НОРМРАСП;

б) НОРМОБР;

в) СУММПРОИЗВ.

12. Платежная матрица содержит:

а) значение ожидаемого проигрыша;

б) значение ожидаемого выигрыша;

в) показатели платежеспособности.

13. Матрица рисков содержит:

а) возможные ожидаемые потери;

б) возможные ожидаемые выигрыши;

в) возможные штрафные санкции.

14. Критерием выбора решений в условиях частичной неопределенности является:

а) критерий рациональности Лапласа;

б) максимальное математическое ожидание выигрыша;

в) минимальное математическое ожидание риска.

16. Критерием выбора решений в условиях полной неопределенности является:

а) критерий минимина;

б) критерий «розового» оптимизма;

в) критерий рациональности Лапласа.

22. Для оценки согласованности мнений двух экспертов используется:

а) коэффициент ранговой корреляции Спирмена;

б) коэффициент вариации.

23. Для оценки согласованности мнений более двух экспертов

используется:

а) коэффициент вариации;

б) коэффициент ранговой корреляции Спирмена;

в) коэффициент конкордации.

24. Для оценки эффективности инвестиционных портфелей используются такие характеристики, как:

а) средний доход портфеля;

б) риск портфеля;

в) медиана доходности ценных бумаг портфеля.

25. Инвестиционный портфель является эффективным, если он

обеспечивает:

а) максимальную доходность при фиксированном уровне риска;

б) минимальный риск при заданном уровне доходности.

26. Для построения эффективной границы для двух активов используется:

а) корреляция между доходностями активов;

б) средний доход портфеля, составленного из двух ценных бумаг;

в) дисперсия доходов от портфеля, составленного из двух ценных

бумаг.

27. Для выбора оптимального портфеля используются такие критерии, как:

а) стандартное отклонение;

б) средний доход;

в) мода;

г) медиана.

28. Для формирования оптимальных портфелей используется:

а) транспортная модель;

б) модель о назначении;

в) нелинейная модель.

29. При построении графика рынка ценных бумаг (SML) используют:

а) β-коэффициент ценной бумаги;

б) β-коэффициент рыночного индекса;

в) доходность рыночного индекса.

30. Риск инвестиционного портфеля образуется из таких компонентов, как:

а) рыночный риск;

б) собственный риск;

в) спекулятивный риск.

Чтобы полностью ознакомиться с контрольной, скачайте файл!

---

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

---

Чтобы скачать бесплатно Лабораторные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Лабораторные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

---

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

---

Если Лабораторная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

---

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

---